RSI & CCI Kombinasi Strategi Perdagangan Kuantitatif

Gambaran umum

Strategi ini disebut RSI & CCI Combination Quantitative Trading Strategy. Ini terutama menggunakan kombinasi indikator RSI dan indikator CCI untuk menilai status overbought/oversold di pasar dan menangkap peluang pembalikan. Secara khusus, strategi ini menghitung sinyal beli dan jual RSI, dikombinasikan dengan sinyal perdagangan CCI, untuk mengatur aturan masuk panjang dan pendek. Ketika aturan masuk terpenuhi, posisi panjang atau pendek yang sesuai akan dibuka.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah untuk memanfaatkan sifat statistik dari indikator RSI dan indikator CCI untuk menentukan apakah pasar saat ini berada dalam keadaan overbought atau oversold.

Pertama, bagian RSI. Indikator RSI dapat mencerminkan fenomena overbought / oversold di pasar. RSI lebih besar dari 70 biasanya dianggap overbought, sementara kurang dari 30 dianggap oversold. Strategi ini menetapkan dua indikator RSI, RSI jangka panjang dengan default 14 periode, dan RSI jangka pendek dengan 12 periode. RSI jangka panjang menilai tren keseluruhan, sementara RSI jangka pendek melacak titik balik yang lebih sensitif. Ketika kedua garis RSI menunjukkan arah yang sama (seperti overbought ganda atau oversold ganda), itu berarti pasar berada dalam keadaan ketidakseimbangan yang signifikan, yang memberikan peluang pembalikan terbaik.

Kedua, bagian CCI. Indikator CCI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat overbought/oversold. CCI lebih tinggi dari 100 dianggap overbought, sementara yang lebih rendah dari -100 dianggap oversold. Strategi ini memanfaatkan karakteristik CCI ini untuk mengatur aturan masuk: ketika sinyal CCI konsisten dengan indikator RSI, sinyal masuk yang ditunjukkan oleh RSI akan dieksekusi.

Secara khusus, aturan masuk adalah:

1. Entry panjang: ketika RSI menunjukkan area oversold (baik RSI jangka panjang maupun jangka pendek di bawah 30), dan CCI lebih rendah dari -100, pergi panjang.

2. Entry pendek: ketika RSI menunjukkan area overbought (baik RSI jangka panjang maupun jangka pendek di atas 70), dan CCI lebih tinggi dari 100, pergi pendek.

Dengan penilaian bersama RSI dan CCI, zona overbought/oversold dapat secara efektif dikonfirmasi, sehingga meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini terletak pada penggunaan simultan pola statistik RSI dan CCI untuk mengidentifikasi sinyal overbought / oversold dengan lebih tepat, yang memberikan titik balik yang ideal untuk menangkap pembalikan.

1. Kombinasi RSI panjang dan pendek menilai tren dan titik infleksi sensitif, yang membantu menangkap peluang secara fleksibel.
2. Di samping itu, CCI juga menyatakan bahwa CCI tidak memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan kepada CCI.
3. Melalui sinyal gabungan RSI dan CCI, sinyal palsu dapat disaring secara efektif, membuat entri lebih akurat.
4. Pembalikan perdagangan di zona overbought/oversold itu sendiri adalah ide strategi dengan peluang menang yang relatif besar.
5. Strategi ini mudah dimengerti dan diterapkan, cocok untuk Quant pemula untuk belajar.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa sinyal overbought/oversold yang ditunjukkan oleh RSI dan CCI mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan waktu pembalikan yang sebenarnya.

1. Indikator dapat memberikan sinyal pembalikan yang salah. misalnya fluktuasi harga bukan pembalikan tren.
2. Pergeseran parameter dalam siklus komputasi tidak dapat sepenuhnya menyinkronkan pergerakan harga terbaru.
3. Stop loss dapat disentuh selama pembalikan sehingga memperbesar kerugian.
4. Pengaruh tren utama tidak dianggap yang harus dimasukkan dengan analisis tren dalam perdagangan yang sebenarnya.

Solusi yang sesuai meliputi:

1. Pembalikan dengan volume besar cenderung lebih baik dalam mengkonfirmasi sinyal.
2. Cobalah mengoptimalkan parameter RSI dan CCI untuk mengurangi kemungkinan keterlambatan waktu.
3. Atur stop loss dengan benar untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal.
4. Dalam perdagangan yang sebenarnya, menggabungkan dengan tren dan analisis teknis untuk menghindari perdagangan melawan tren utama.

Arahan Optimasi

Strategi dapat lebih dioptimalkan dalam perdagangan yang sebenarnya, terutama:

1. Uji dan temukan kombinasi parameter optimal untuk RSI dan CCI, seperti siklus panjang/pendek dari RSI dan siklus CCIs.
2. Tambahkan indikator lain untuk memperkaya sinyal masuk, seperti KD, MACD dll.
3. Tambahkan strategi stop loss, seperti mobile stop loss atau shark fin stop loss.
4. Menggabungkan model tingkat kemenangan lanjutan untuk menentukan arah masuk kemungkinan yang lebih tinggi berdasarkan perbedaan indikator.
5. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter dan bobot sinyal secara otomatis.
6. Uji strategi kombinasi dengan sistem yang mengikuti tren.
7. Tambahkan aturan yang mempertimbangkan tren jangka waktu yang lebih tinggi dan tingkat harga utama, untuk menghindari perdagangan terhadap tren utama.

Melalui pengujian dan optimasi, harapan dari strategi ini dapat ditingkatkan.

Kesimpulan

Strategi ini termasuk dalam strategi penangkapan pembalikan yang khas. Dengan menggabungkan dua indikator yang umum digunakan, RSI dan CCI, ia menilai tingkat overbought / oversold dan menetapkan aturan masuk yang sesuai, membentuk strategi perdagangan jangka pendek yang praktis dan sederhana. Keuntungan terbesarnya adalah bahwa penggunaan gabungan kedua indikator membuat penilaian sinyal lebih akurat, menghindari pembalikan palsu, dan memahami waktu terbaik untuk pembalikan. Tentu saja risiko ada, yang membutuhkan optimasi dalam indikator itu sendiri, strategi stop loss, dan berkolaborasi dengan analisis tren. Secara keseluruhan, ini memberikan pemula pendekatan kuantitatif yang sederhana dan dapat diandalkan, layak dipelajari dan dipraktekkan.