Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan persilangan antara garis rata-rata bergerak cepat dan lambat untuk menentukan tren pasar dan titik masuk. Ketika EMA cepat melintasi di atas EMA lambat, dinilai bahwa pasar berada dalam tren kenaikan dan sinyal beli dihasilkan. Ketika EMA cepat melintasi di bawah EMA lambat, dinilai bahwa pasar berada dalam tren penurunan dan sinyal jual dihasilkan. Strategi ini juga menetapkan stop loss dan mengambil harga keuntungan untuk mengelola risiko.
Strategi ini menggunakan persilangan antara EMA cepat (8 hari) dan EMA lambat (21 hari) untuk menentukan tren pasar.
Strategi ini menggabungkan indikator momentum dan analisis tren untuk secara efektif menangkap arah pasar dan titik pembalikan.
Keuntungan utama dari strategi ini adalah:
Singkatnya, strategi ini menggabungkan indikator tren dan momentum. Melalui penyesuaian parameter, strategi ini dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda dan merupakan strategi perdagangan jangka pendek yang relatif fleksibel.
Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:
Untuk mengatasi risiko ini, beberapa optimasi dapat dilakukan:
Masih banyak ruang untuk mengoptimalkan strategi ini:
Langkah-langkah ini dapat sangat meningkatkan stabilitas, kemampuan beradaptasi dan profitabilitas strategi.
Kesimpulannya, ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang khas berdasarkan trend mengikuti dan momentum indikator persilangan. Ini menggabungkan EMA crossover logika dan stop loss / mengambil keuntungan untuk dengan cepat menangkap arah pasar peluang. Ada banyak ruang untuk optimasi dengan memperkenalkan indikator bantuan lainnya dan otomatis parameter metode tuning, yang dapat membuat kinerja strategi lebih stabil dan luar biasa. Ini cocok bagi investor yang memiliki beberapa pemahaman pasar dan bersedia untuk perdagangan sering.
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © TradersPostInc //@version=5 strategy('TradersPost Example MOMO Strategy', overlay=true) startTime = input(defval = timestamp('01 Jan 2021 00:00 +0000'), title = 'Start Time', group = 'Date Range') endTime = input(defval = timestamp('31 Dec 2023 23:59 +0000'), title = 'End Time', group = 'Date Range') timeCondition = true timeConditionEnd = timeCondition[1] and not timeCondition fastEmaLength = input.int(defval = 8, title = 'Fast EMA Length') slowEmaLength = input.int(defval = 21, title = 'Slow EMA Length') sides = input.string(defval = 'Both', title = 'Sides', options = ['Long', 'Short', 'Both', 'None']) fastEma = ta.ema(close, fastEmaLength) slowEma = ta.ema(close, slowEmaLength) isUptrend = fastEma >= slowEma isDowntrend = fastEma <= slowEma trendChanging = ta.cross(fastEma, slowEma) ema105 = request.security(syminfo.tickerid, '30', ta.ema(close, 105)[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on) ema205 = request.security(syminfo.tickerid, '30', ta.ema(close, 20)[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on) plot(ema105, linewidth=4, color=color.new(color.purple, 0), editable=true) plot(ema205, linewidth=2, color=color.new(color.purple, 0), editable=true) aa = plot(fastEma, linewidth=3, color=color.new(color.green, 0), editable=true) bb = plot(slowEma, linewidth=3, color=color.new(color.red, 0), editable=true) fill(aa, bb, color=isUptrend ? color.green : color.red, transp=90) tradersPostBuy = trendChanging and isUptrend and timeCondition tradersPostSell = trendChanging and isDowntrend and timeCondition pips = syminfo.pointvalue / syminfo.mintick percentOrPipsInput = input.string('Percent', title='Percent or Pips', options=['Percent', 'Pips']) stopLossLongInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Stop Loss Long', minval=0) stopLossShortInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Stop Loss Short', minval=0) takeProfitLongInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Target Profit Long', minval=0) takeProfitShortInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Target Profit Short', minval=0) stopLossPriceLong = ta.valuewhen(tradersPostBuy, close, 0) * (stopLossLongInput / 100) * pips stopLossPriceShort = ta.valuewhen(tradersPostSell, close, 0) * (stopLossShortInput / 100) * pips takeProfitPriceLong = ta.valuewhen(tradersPostBuy, close, 0) * (takeProfitLongInput / 100) * pips takeProfitPriceShort = ta.valuewhen(tradersPostSell, close, 0) * (takeProfitShortInput / 100) * pips takeProfitALong = takeProfitLongInput > 0 ? takeProfitLongInput : na takeProfitBLong = takeProfitPriceLong > 0 ? takeProfitPriceLong : na takeProfitAShort = takeProfitShortInput > 0 ? takeProfitShortInput : na takeProfitBShort = takeProfitPriceShort > 0 ? takeProfitPriceShort : na stopLossALong = stopLossLongInput > 0 ? stopLossLongInput : na stopLossBLong = stopLossPriceLong > 0 ? stopLossPriceLong : na stopLossAShort = stopLossShortInput > 0 ? stopLossShortInput : na stopLossBShort = stopLossPriceShort > 0 ? stopLossPriceShort : na takeProfitLong = percentOrPipsInput == 'Pips' ? takeProfitALong : takeProfitBLong stopLossLong = percentOrPipsInput == 'Pips' ? stopLossALong : stopLossBLong takeProfitShort = percentOrPipsInput == 'Pips' ? takeProfitAShort : takeProfitBShort stopLossShort = percentOrPipsInput == 'Pips' ? stopLossAShort : stopLossBShort buyAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "buy", "price": ' + str.tostring(close) + '}' sellAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "sell", "price": ' + str.tostring(close) + '}' exitLongAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit", "price": ' + str.tostring(close) + '}' exitShortAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit", "price": ' + str.tostring(close) + '}' if (sides != "None") if tradersPostBuy strategy.entry('Long', strategy.long, when = sides != 'Short', alert_message = buyAlertMessage) strategy.close('Short', when = sides == "Short" and timeCondition, alert_message = exitShortAlertMessage) if tradersPostSell strategy.entry('Short', strategy.short, when = sides != 'Long', alert_message = sellAlertMessage) strategy.close('Long', when = sides == 'Long', alert_message = exitLongAlertMessage) exitAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit"}' strategy.exit('Exit Long', from_entry = "Long", profit = takeProfitLong, loss = stopLossLong, alert_message = exitAlertMessage) strategy.exit('Exit Short', from_entry = "Short", profit = takeProfitShort, loss = stopLossShort, alert_message = exitAlertMessage) strategy.close_all(when = timeConditionEnd)