Strategi perdagangan kuantitatif dikembangkan berdasarkan indikator saluran Donchian
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan lebar saluran Dongxian adalah strategi perdagangan kuantitatif yang dikembangkan berdasarkan indikator saluran Dongxian. Strategi ini digunakan untuk menilai tingkat volatilitas dan tingkat risiko pasar dengan menghitung perbedaan antara harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu, yaitu lebar saluran Dongxian. Ketika lebar saluran Dongxian lebih besar dari rata-rata bergerak datarnya, volatilitas pasar meningkat dan masuk ke keadaan berisiko tinggi; ketika lebih kecil, volatilitas pasar berkurang dan masuk ke keadaan berisiko rendah.
Prinsip Strategi
Indikator utama dari strategi ini adalah lebar saluran Dongxian. Rumus untuk menghitung lebar saluran Dongxian adalah sebagai berikut:
Jari-jari pintu Dongxian = harga tertinggi - harga terendah
Di antaranya, harga tertinggi dan harga terendah dihitung dalam periode tertentu n. Periode ini diatur melalui parameter length.
Untuk memperlancar data lebar saluran Dongxian, strategi ini juga memperkenalkan indikator SMA bergerak yang halus. Indikator ini melakukan perhitungan kedua lebar saluran Dongxian untuk mengurangi kesalahan.
Dalam menilai tingkat risiko pasar, jika lebar saluran Dongxian lebih besar dari rata-rata bergerak yang halus, berarti pasar sedang memasuki kondisi berfluktuasi tinggi dan berisiko tinggi; jika kurang, berarti pasar berfluktuasi melemah dan memasuki kondisi berisiko rendah.
Strategi membuat keputusan perdagangan yang sesuai dengan tingkat risiko: dengan risiko tinggi, melakukan short, dengan risiko rendah, melakukan over.
Analisis Keunggulan Strategi
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah dengan menilai risiko pasar melalui volatilitas, membuat keputusan perdagangan yang sesuai. Hal ini dapat secara efektif mencegah terus melakukan lebih banyak di pasar berisiko tinggi, atau tetap kosong di pasar berisiko rendah, mengurangi kerugian yang tidak perlu.
Selain itu, strategi ini menggabungkan lebar saluran Dongguan dengan rata-rata bergerak yang halus untuk menilai sinyal lebih dapat diandalkan dan menghindari kesalahan transaksi yang disebabkan oleh fluktuasi data.
Secara keseluruhan, strategi ini mampu menilai risiko pasar dan membuat keputusan perdagangan yang relatif stabil. Ini adalah keuntungan terbesarnya.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa lebar saluran tangjian tidak selalu dapat secara akurat mencerminkan risiko pasar. Ketika lebar dan rata-rata terjadi, dapat menyebabkan sinyal yang salah. Ini akan menghasilkan kerugian yang lebih besar jika perdagangan masih dilakukan secara mekanis.
Selain itu, pengaturan parameter perdagangan juga memiliki pengaruh besar pada keuntungan strategi. Jika parameter tidak diatur dengan benar, kemungkinan kerugian juga akan meningkat.
Akhirnya, dalam kondisi pasar yang sangat berfluktuasi, efek dari indikator lebar saluran Dongxian juga akan mengalami diskon, dan sinyal strategi terlambat. Saat ini, intervensi manual diperlukan untuk menangguhkan strategi dan menghindari kerugian yang tidak perlu.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalisasi indikator lebar saluran Dongxian. Parameter dapat diuji untuk periode yang berbeda untuk menemukan kombinasi optimal.
Menambahkan indikator lain untuk mengkonfirmasi. Dengan menggunakan indikator lain seperti volatilitas, volume transaksi, dan lain-lain, dapat meningkatkan akurasi sinyal.
Meningkatkan strategi penutupan kerugian. Penutupan kerugian yang wajar dapat secara signifikan mengurangi ukuran kerugian tunggal dan meningkatkan keuntungan secara signifikan.
Parameter beradaptasi dengan baik. Hal ini memungkinkan parameter perdagangan untuk disesuaikan dengan perubahan pasar secara real-time, agar lebih sesuai dengan pasar.
Optimalisasi perdagangan algoritmik. Menggunakan teknologi perdagangan algoritmik seperti pembelajaran mesin untuk membuat strategi lebih cerdas dan lebih maju.
Meringkaskan
Strategi perdagangan lebar saluran Dongxian membuat keputusan perdagangan yang sesuai dengan menilai volatilitas pasar dan tingkat risiko. Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah pengendalian risiko yang efektif dan menghindari penagihan di pasar berisiko tinggi. Strategi dapat dioptimalkan dari beberapa dimensi dan akhirnya menghasilkan keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/02/2018
// The Donchian Channel was developed by Richard Donchian and it could be compared
// to the Bollinger Bands. When it comes to volatility analysis, the Donchian Channel
// Width was created in the same way as the Bollinger Bandwidth technical indicator was.
//
// As was mentioned above the Donchian Channel Width is used in technical analysis to measure
// volatility. Volatility is one of the most important parameters in technical analysis.
// A price trend is not just about a price change. It is also about volume traded during this
// price change and volatility of a this price change. When a technical analyst focuses his/her
// attention solely on price analysis by ignoring volume and volatility, he/she only sees a part
// of a complete picture only. This could lead to a situation when a trader may miss something and
// lose money. Lets take a look at a simple example how volatility may help a trader:
//
// Most of the price based technical indicators are lagging indicators.
// When price moves on low volatility, it takes time for a price trend to change its direction and
// it could be ok to have some lag in an indicator.
// When price moves on high volatility, a price trend changes its direction faster and stronger.
// An indicator's lag acceptable under low volatility could be financially suicidal now - Buy/Sell signals could be generated when it is already too late.
//
// Another use of volatility - very popular one - it is to adapt a stop loss strategy to it:
// Smaller stop-loss recommended in low volatility periods. If it is not done, a stop-loss could
// be generated when it is too late.
// Bigger stop-loss recommended in high volatility periods. If it is not done, a stop-loss could
// be triggered too often and you may miss good trades.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Donchian Channel Width Strategy")
length = input(50, minval=1)
smoothe = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = highest(high, length)
xLower = lowest(low, length)
xDonchianWidth = xUpper - xLower
xSmoothed = sma(xDonchianWidth, smoothe)
pos = iff(xDonchianWidth > xSmoothed, -1,
iff(xDonchianWidth < xSmoothed, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xDonchianWidth, color=blue, title="DCW")
plot(xSmoothed, color=red, title="sDCW")