1. Praja Strategi
  2. Strategi pelacakan tren sabuk Brin dua arah yang beradaptasi

Strategi pelacakan tren sabuk Brin dua arah yang beradaptasi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-04 15:30:46
Tag:

双向自适应布林带趋势追踪策略

Pengamatan

Strategi ini menggunakan indikator Blink-Blink yang beradaptasi dua arah untuk mengidentifikasi arah tren, dan digabungkan dengan daftar harga pasar untuk melacak stop loss, untuk mencapai perdagangan pelacakan tren yang efisien.

Prinsip Strategi

  1. Perhitungan Brin di tengah, atas dan bawah jalur berdasarkan siklus tertentu
  2. Untuk menentukan apakah harga akan naik atau turun, lebih banyak pelacakan dan tidak ada pelacakan.
  3. Akses cepat menggunakan formulir pasar
  4. Mengatur posisi stop loss, stop loss untuk manajemen saham

Analisis Keunggulan

  1. Beradaptasi dengan indikator BRI, sensitif terhadap volatilitas pasar, dan dapat dengan cepat menentukan arah perubahan tren
  2. Menggunakan listing harga pasar untuk mendapatkan akses cepat ke lapangan, mengurangi risiko titik slippage
  3. Stop loss otomatis, pengendalian risiko yang ketat, penguncian keuntungan

Analisis Risiko

  1. Tali pinggang sendiri memiliki keterlambatan dan tidak dapat sepenuhnya mencegah terjadinya terobosan palsu
  2. Tidak bisa mengendalikan harga transaksi dengan daftar harga pasar
  3. Mengatur posisi stop loss dan stop loss secara wajar

Optimasi arah

  1. Mengatur parameter tali pinggang untuk mengoptimalkan sensitivitas penilaian tren
  2. Menambahkan indikator seperti volume transaksi atau MACD untuk menyaring terobosan palsu
  3. Mengoptimalkan pengaturan stop loss dan stop loss

Pengamatan

Strategi ini memanfaatkan keuntungan dari pengamatan arah tren dan perubahan, menggabungkan daftar harga keluar pasar yang cepat dengan pelacakan dua arah, dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan kondisi risiko yang terkendali. Dengan mengoptimalkan parameter sabuk pengamatan lebih lanjut, menambahkan indikator penyaringan bantu, menyesuaikan logika stop loss, dan lain-lain, kinerja strategi yang lebih baik dapat diperoleh.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CryptoRox

//@version=4
//Paste the line below in your alerts to run the built-in commands.
//{{strategy.order.alert_message}}
strategy("Automated - Fibs with Market orders", "Strategy", true)

//Settings 
testing = input(false, "Live")
//Use epochconverter or something similar to get the current timestamp.
starttime = input(1600976975, "Start Timestamp") * 1000
//Wait XX seconds from that timestamp before the strategy starts looking for an entry.
seconds = input(60, "Start Delay") * 1000
testPeriod = true


leverage = input(1, "Leverage")
tp = input(1.0, "Take Profit %") / leverage
dca = input(-1.0, "DCA when < %") / leverage *-1
fibEntry = input("1", "Entry Level", options=["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10"])

//Strategy Calls
equity = strategy.equity
avg = strategy.position_avg_price
symbol = syminfo.tickerid
openTrades = strategy.opentrades
closedTrades = strategy.closedtrades
size = strategy.position_size

//Fibs
lentt = input(60, "Pivot Length")
h = highest(lentt)
h1 = dev(h, lentt) ? na : h
hpivot = fixnan(h1)
l = lowest(lentt)
l1 = dev(l, lentt) ? na : l
lpivot = fixnan(l1)
z = 400
p_offset= 2
transp = 60
a=(lowest(z)+highest(z))/2
b=lowest(z)
c=highest(z)

fib0 = (((hpivot - lpivot)) + lpivot)
fib1 = (((hpivot - lpivot)*.21) + lpivot)
fib2 = (((hpivot - lpivot)*.3) + lpivot)
fib3 = (((hpivot - lpivot)*.5) + lpivot)
fib4 = (((hpivot - lpivot)*.62) + lpivot)
fib5 = (((hpivot - lpivot)*.7) + lpivot)
fib6 = (((hpivot - lpivot)* 1.00) + lpivot)
fib7 = (((hpivot - lpivot)* 1.27) + lpivot)
fib8 = (((hpivot - lpivot)* 2) + lpivot)
fib9 = (((hpivot - lpivot)* -.27) + lpivot)
fib10 = (((hpivot - lpivot)* -1) + lpivot)

notna = nz(fib10[60])
entry = 0.0
if fibEntry == "1"
    entry := fib10
if fibEntry == "2"
    entry := fib9
if fibEntry == "3"
    entry := fib0
if fibEntry == "4"
    entry := fib1
if fibEntry == "5"
    entry := fib2
if fibEntry == "6"
    entry := fib3
if fibEntry == "7"
    entry := fib4
if fibEntry == "8"
    entry := fib5
if fibEntry == "9"
    entry := fib6
if fibEntry == "10"
    entry := fib7
profit = avg+avg*(tp/100)
pause = 0
pause := nz(pause[1])
paused = time < pause

fill = 0.0
fill := nz(fill[1])
count = 0.0
count := nz(fill[1])

filled = count > 0 ? entry > fill-fill/100*dca : 0
signal = testPeriod and notna and not paused and not filled ? 1 : 0

neworder = crossover(signal, signal[1])
moveorder = entry != entry[1] and signal and not neworder ? true : false
cancelorder = crossunder(signal, signal[1]) and not paused
filledorder = crossunder(low[1], entry[1]) and signal[1]

last_profit = 0.0
last_profit := nz(last_profit[1])

// if neworder and signal
//     strategy.order("New", 1, 0.0001, alert_message='New Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 fp=' + tostring(entry)) 
// if moveorder
//     strategy.order("Move", 1, 0.0001, alert_message='Move Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 fp=' + tostring(entry))
if filledorder and size < 1
    fill := entry
    count := count+1 
    pause := time + 60000
    p = close+close*(tp/100)
    strategy.entry("Buy", 1, 1,  alert_message='Long|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 t=market')
if filledorder and size >= 1
    fill := entry
    count := count+1 
    pause := time + 60000
    strategy.entry("Buy", 1, 1,  alert_message='Long|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 t=market')

// if cancelorder and not filledorder
//     pause := time + 60000
//     strategy.order("Cancel", 1, 0.0001,  alert_message='Cancel Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=order')

if filledorder
    last_profit := profit

closeit = crossover(high, profit) and size >= 1
if closeit
    strategy.entry("Close ALL", 0, 0, alert_message='Close Long|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=position t=market')
    count := 0
    fill := 0.0
    last_profit := 0.0
    
//Plots
// bottom = signal ? color.green : filled ? color.red : color.white
// plot(entry, "Entry", bottom)
Informasi lebih lanjut

2019 - FMZ - Penemu Kuantitatif