PC harus mendapatkan double_smoothed_abs_pc
Dengan membandingkan nilai TSI dengan garis sinyalnya tsi_signal, kita dapat menentukan zona overbought atau oversold, sehingga menentukan titik beli dan jual.
Sinyal beli: TSI melintasi sinyalnya ke atas, menunjukkan pembalikan harga saham, menandai awal zona overbought di mana kita harus panjang.
Sinyal jual: TSI melintasi di bawah sinyalnya ke bawah, menunjukkan pembalikan harga saham, menandai akhir zona overbought di mana kita harus menjual.
Keuntungan terbesar dari strategi ini terletak pada penggunaan indikator rata-rata bergerak ganda untuk mengidentifikasi fitur siklis dalam harga saham. Dengan secara bersamaan menggunakan periode panjang dan pendek dalam rata-rata bergerak ganda, ia dapat menangkap tren perubahan harga dengan lebih sensitif dan akurat daripada rata-rata bergerak tunggal, dan lebih efektif dalam menentukan sinyal perdagangan.
Selain itu, strategi ini memilih indeks TSI daripada indikator teknis umum lainnya, karena TSI lebih memperhatikan perhitungan momentum perubahan harga, yang dapat menilai kondisi overbought/oversold dengan lebih tepat, menghasilkan titik perdagangan yang lebih baik.
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa rata-rata bergerak ganda itu sendiri cukup sensitif terhadap perubahan harga. Dalam kasus fluktuasi harga, itu dapat dengan mudah menghasilkan sinyal palsu. Selain itu, kriteria TSI untuk menilai zona overbought / oversold masih subjektif, dan pengaturan parameter yang tidak tepat juga mempengaruhi akurasi.
Untuk mengendalikan risiko tersebut, disarankan untuk mengoptimalkan parameter dengan tepat dengan menyesuaikan panjang rata-rata bergerak ganda. Menggabungkan indikator lain untuk memverifikasi sinyal juga diperlukan untuk menghindari membuka posisi di tengah volatilitas. Selain itu, mengoptimalkan strategi stop-loss dan mengatur langkah-langkah pengendalian risiko terhadap keadaan darurat sangat penting.
Arah optimasi dari strategi ini terutama berfokus pada dua aspek:
Optimasi parameter. Kombinasi optimal dari parameter seperti panjang rata-rata bergerak panjang dan pendek dan garis sinyal dapat diuji kembali untuk meningkatkan sensitivitas.
Mengkonfigurasi indikator penyaringan. Seperti menggabungkan Bollinger Bands, KDJ dan sebagainya untuk memverifikasi sinyal beli / jual dan mencegah pembukaan posisi yang salah. Filter volume perdagangan juga dapat diterapkan pada posisi terbuka hanya ketika volume melonjak.
tambahkan strategi stop loss. atur stop loss bergerak, exit berjam-jam untuk membatasi kerugian posisi tunggal. juga kita dapat menangguhkan perdagangan sementara berdasarkan kondisi pasar untuk mengendalikan risiko sistematis.
Mengoptimalkan ukuran posisi. Menyiapkan ukuran dan proporsi posisi dinamis berdasarkan kondisi pasar untuk mengelola eksposur risiko dari setiap perdagangan.
Strategi ini menggunakan metode perhitungan indeks oscillator rata-rata bergerak ganda, mengintegrasikan analisis jangka panjang dan jangka pendek perubahan momentum harga, sehingga menentukan zona overbought dan oversold untuk memutuskan entri dan keluar. Dibandingkan dengan rata-rata bergerak tunggal, strategi ini memiliki keuntungan penilaian yang lebih akurat dan sensitif. Tentu saja, optimasi parameter yang tepat masih diperlukan, ditambah dengan indikator lain untuk penyaringan sinyal, sehingga meningkatkan stabilitas dan profitabilitas. Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan alat teknis yang efektif untuk menentukan titik perdagangan, yang layak diuji dan dioptimalkan secara langsung.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shankardey7310
//@version=5
strategy("TSI STOCKS", shorttitle="TSI", overlay=true)
initialCapital = input(10000, title="Initial Capital")
riskPercent = input(1, title="Risk Percentage") / 100
longLength = input(12, title="Long Length")
shortLength = input(9, title="Short Length")
signalLength = input(12, title="Signal Length")
price = close
pc = ta.change(price)
double_smooth(src, long, short) =>
first_smooth = ta.ema(src, long)
ta.ema(first_smooth, short)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, longLength, shortLength)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(math.abs(pc), longLength, shortLength)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_signal = ta.ema(tsi_value, signalLength)
riskAmount = (initialCapital * riskPercent) / close
if (tsi_value > tsi_signal and tsi_value[1] <= tsi_signal[1])
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (tsi_value < tsi_signal and tsi_value[1] >= tsi_signal[1])
strategy.close("Long")
plot(tsi_value, title="True Strength Index", color=#2962FF)
plot(tsi_signal, title="Signal", color=#E91E63)
hline(0, title="Zero", color=#787B86)