Strategi Optimasi Crossover Rata-rata Momentum

Ringkasan

Strategi optimasi lintas rata-rata bergerak adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan beberapa fungsi dalam satu, seperti persilangan rata-rata bergerak, kontrol posisi, dan manajemen risiko. Strategi ini menggunakan persilangan rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat sebagai sinyal beli dan jual, dan dikombinasikan dengan kontrol dinamis skala kepemilikan untuk manajemen risiko. Dibandingkan dengan strategi persilangan rata-rata bergerak tradisional, strategi ini melakukan optimasi fungsi multi arah, yang dapat memberikan solusi perdagangan kuantitatif yang lebih canggih dan lebih andal.

Prinsip Strategi

Sinyal inti dari strategi ini berasal dari persimpangan dua rata-rata bergerak: rata-rata bergerak cepat jangka pendek dan rata-rata bergerak lambat jangka panjang. Secara khusus, sinyal beli dihasilkan ketika rata-rata bergerak cepat melintasi rata-rata bergerak lambat dari bawah; sinyal jual dihasilkan ketika rata-rata bergerak cepat jatuh dari atas dan melanggar rata-rata bergerak lambat.

Rata-rata bergerak sebagai indikator pelacakan tren, mampu secara efektif meluruskan data harga dan mengidentifikasi titik balik tren harga. Rata-rata bergerak cepat lebih sensitif terhadap perubahan harga dan dapat menangkap tren jangka pendek; sedangkan rata-rata bergerak lambat lebih lambat dalam menanggapi fluktuasi harga dan dapat mencerminkan tren jangka menengah dan panjang.

Ketika bergerak cepat di atas rata-rata, berarti harga jangka pendek telah berbalik ke atas, dan mendorong harga jangka menengah ke atas, termasuk sinyal mengejar; dan ketika bergerak cepat di bawah rata-rata, menandakan harga jangka pendek mulai turun, jangka menengah juga akan mengikuti turun, termasuk sinyal tekanan balik.

Strategi ini memungkinkan trader untuk mengatur persentase risiko untuk setiap perdagangan dan secara dinamis menyesuaikan ukuran posisi. Secara khusus, rumus untuk menghitung ukuran posisi untuk setiap perdagangan adalah:

Ukuran Posisi = (Keterwakilan Akun × Persentase Risiko) / (Persentase Risiko Per Transaksi × 100)

Ini adalah strategi yang sangat baik untuk mengontrol risiko perdagangan dengan cara mengatur posisi secara dinamis berdasarkan kondisi dana akun dan risiko yang dapat ditanggung.

Keunggulan Strategis

• Sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan dengan kombinasi rata-rata bergerak cepat dan lambat
• Pengendalian posisi dinamis, manajemen risiko perdagangan yang efektif
• Grafis yang intuitif dan mudah dioperasikan
• Ini adalah salah satu fitur yang paling populer di Indonesia.
• Memungkinkan parameter kustom, perdagangan lebih fleksibel

Dibandingkan dengan strategi awal, strategi ini telah dioptimalkan secara signifikan dalam beberapa dimensi:

Sistem Sinyal yang Lebih CerdasStrategi ini menggunakan dua rata-rata bergerak cepat dan lambat, bukan satu rata-rata tunggal, sehingga dapat mengidentifikasi tren jangka pendek dan menengah sekaligus, dan sinyal silang lebih dapat diandalkan.

Pengendalian risiko yang lebih ilmiahPerhitungan posisi berdasarkan dana rekening dan dinamika risiko yang dapat ditanggung, untuk mencapai keuntungan dan mengendalikan risiko, lebih sesuai dengan kebutuhan pertempuran nyata.

Pengalaman Operasi yang Lebih Manusiawi│Sinyal intuitif, peringatan real-time, tidak perlu berjaga sepanjang hari, lebih mudah dioperasikan│

Fleksibilitas yang lebih tinggiPengguna dapat menyesuaikan parameter moving average dan pengaturan risiko sesuai dengan preferensi pribadi, sehingga strategi lebih sesuai dengan mereka.

Analisis risiko

Meskipun ada banyak perbaikan dari strategi crossover rata-rata bergerak yang lebih primitif, strategi ini mungkin masih menghadapi risiko berikut dalam penggunaan praktis:

Kehilangan titik balik harga: Moving average adalah indikator jenis trend-following, tidak cukup sensitif terhadap perubahan harga yang tiba-tiba, mungkin melewatkan titik jual beli yang penting, tidak dapat menghentikan atau menghentikan kerugian tepat waktu.

Tidak berlaku untuk penataan pasarKetika pasar berada dalam keadaan horizontal untuk waktu yang lama, sinyal rata-rata bergerak dapat menimbulkan kesalahan, dan Anda harus mengurangi ukuran posisi atau mempertimbangkan untuk menggunakan jenis strategi lain.

Parameter yang tidak benar: Jika parameter moving average disetel dengan tidak tepat, akan menghasilkan sinyal yang salah, yang perlu diuji berulang kali untuk mendapatkan parameter terbaik.

Risiko terlalu besarJika persentase risiko terlalu tinggi, akun akan berisiko terlalu tinggi setiap kali melakukan perdagangan, sangat rentan terhadap eksposur. Ini perlu diatur dengan hati-hati sesuai dengan kemampuan aktual Anda.

Untuk mengatasi risiko tersebut, kita dapat melakukan manajemen risiko dari beberapa dimensi:

1. Dengan menggunakan indikator lain, seperti volume transaksi, indikator KD, dan lain-lain, Anda dapat memfilter sinyal untuk menghindari perubahan harga.

2. Berganti strategi atau menurunkan posisi sesuai dengan situasi pasar yang berbeda, seperti menggunakan strategi bergolak.

3. Pengukuran ulang untuk mencari parameter yang optimal, atau parameter yang disesuaikan dengan segmen yang berbeda.

4. Berkonsentrasi pada konfigurasi parameter risiko, membangun gudang secara batch, dan mengendalikan kerugian tunggal.

Optimasi Strategi

Ada ruang untuk optimalisasi yang dapat diperluas dalam kebijakan ini, terutama di beberapa aspek berikut:

1. Optimisasi filter sinyal: dapat diperkenalkan indikator lain untuk sinyal pemfilteran, seperti indikator KM, pita Brin, dan lain-lain, agar sinyal lebih dapat diandalkan.

2. Parameter beradaptasi: Mengoptimalkan parameter moving average secara dinamis melalui metode pembelajaran mesin, sehingga dapat secara otomatis beradaptasi dengan perubahan pasar.

3. Strategi Stop Loss: Menambahkan fungsi stop loss bergerak, stop loss proporsi tetap, dan lain-lain, untuk menentukan keuntungan dan mengontrol kerugian secara efektif.

4. Strategi KompositMenggunakan strategi moving average dengan kombinasi dari jenis strategi lain, seperti horizontal glued, dan strategi oscillating, dapat menghasilkan keuntungan ekstra yang lebih stabil.

5. Arbitrase lintas pasar: Menggabungkan hubungan harga dari berbagai pasar, melakukan Statistical Arbitrage untuk mendapatkan risiko tanpa risiko.

Dengan terus-menerus menguji dan mengoptimalkan, kami yakin bahwa strategi ini akan menjadi solusi perdagangan kuantitatif yang dapat diandalkan, terkendali, dan menghasilkan keuntungan ekstra.

Meringkaskan

Strategi optimasi lintas rata-rata bergerak dengan membentuk sinyal perdagangan melalui persimpangan rata-rata yang cepat dan lambat, dan menggunakan penyesuaian posisi dinamis untuk mengontrol risiko, adalah strategi perdagangan kuantitatif yang berfungsi dengan baik. Dibandingkan dengan strategi garis rata-rata bergerak tradisional, strategi ini telah membuat kemajuan besar dalam penilaian sinyal, manajemen risiko, pengalaman penggunaan, dll.