Strategi perdagangan kuantitatif dengan stop-profit tetap dan stop-loss keluar

Ringkasan

Strategi ini disebut strategi perdagangan kuantitatif dengan penembusan masuk dan keluar dari stop loss yang tetap. Gagasan utama dari strategi ini adalah untuk melakukan posisi masuk yang panjang pada saat perdagangan pada hari Senin jika harga penutupan berada di bawah Hull Moving Average selama 115 siklus. Setelah itu, pada saat perdagangan pada hari ketiga setiap minggu, tidak ada syarat untuk melakukan posisi keluar yang kosong, sambil mengatur titik stop loss yang tetap.

Prinsip Strategi

Strategi ini dirancang berdasarkan sinyal indikator Hull Moving Average dan aturan perdagangan periodik.

Pertama, pada waktu perdagangan setiap hari Senin, menilai apakah harga penutupan berada di bawah Hull Moving Average 115 siklus, jika memenuhi syarat, melakukan operasi masuk posisi panjang. Hull Moving Average dapat bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga dibandingkan dengan Moving Average biasa, dan lebih sensitif terhadap identifikasi tren, sehingga sinyal indikator dapat meningkatkan akurasi waktu masuk.

Kedua, melakukan penarikan posisi pada waktu perdagangan setiap hari Rabu tanpa syarat. Dengan cara operasi berkala ini, kemungkinan penarikan diri dapat dihindari dan kemungkinan penarikan diri dapat dikurangi. Selain itu, ada titik stop loss dengan proporsi tetap untuk mengontrol risiko dan keuntungan dari setiap perdagangan.

Akhirnya, karena jangka waktu yang lebih pendek untuk setiap transaksi dan frekuensi transaksi yang lebih tinggi, posisi dapat disesuaikan hingga tingkat tertentu, mengurangi risiko transaksi tunggal.

Analisis Keunggulan

Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:

1. Menggunakan Hull Moving Average sebagai indikator sinyal masuk, dapat meningkatkan akurasi pilihan waktu masuk, menangkap peluang tren.

2. Mengadopsi metode keluar secara berkala dapat menghindari risiko dari perilaku tidak rasional dan mengurangi kemungkinan penarikan diri.

3. Dengan pengaturan stop loss yang tetap, Anda dapat mengontrol rasio risiko / keuntungan dari setiap transaksi.

4. Frekuensi perdagangan yang lebih tinggi dapat membantu untuk menyesuaikan posisi dan mengurangi risiko transaksi tunggal.

5. Aturan strategi yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk algoritme perdagangan kuantitatif.

Analisis risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, yang meliputi:

1. Pasar dapat mengalami perhitungan jangka panjang, yang menyebabkan kemungkinan besar untuk masuk ke dalam penjara.

2. Pengaturan stop loss yang tetap tidak cukup fleksibel dan dapat menyebabkan stop loss terlalu dini atau terlalu larut.

3. Jika terjadi peristiwa besar dan tiba-tiba, metode periodik dapat menyebabkan kerugian besar.

4. Efek dari pertukaran yang sering terjadi adalah peningkatan biaya transaksi dan slippage.

5. Pengaturan parameter yang tidak tepat (seperti panjang siklus perhitungan, dll.) dapat mempengaruhi kinerja strategi.

Untuk mengurangi risiko di atas, beberapa langkah optimasi dapat dipertimbangkan:

1. Sebelum masuk, pertimbangkan pola pasar, dan hindari masuk pada saat pencatatan.

2. Tetapkan stop loss yang bergerak secara dinamis atau pertimbangkan untuk mengatur beberapa stop loss yang tetap di awal.

3. Untuk menghindari volatilitas yang tinggi, trading harus dihentikan sebelum dan sesudah peristiwa besar.

4. Mengurangi frekuensi transaksi, mengurangi biaya transaksi dan dampak slippage.

5. Pengaturan parameter yang dioptimalkan, pengujian stabilitas, membuat strategi lebih stabil.

Arah optimasi

Strategi ini masih memiliki ruang untuk pengoptimalan lebih lanjut, terutama di beberapa aspek berikut:

1. Menggunakan metode seperti pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak secara dinamis, membuat sinyal indikator lebih akurat.

2. Cobalah untuk menggabungkan beberapa indikator untuk merancang aturan masuk dan keluar yang lebih kompleks.

3. Mekanisme stop-loss yang dirancang untuk beradaptasi dengan berbagai periode waktu dan kondisi pasar.

4. Terintegrasi dengan model manajemen risiko untuk manajemen dana yang lebih baik.

5. Desain modul pemulihan titik putus, sehingga strategi dapat menyelesaikan peristiwa penting seperti pemisahan saham dengan lancar.

6. Tambahkan modul validasi disk nyata untuk menguji kinerja strategi di disk nyata.

Strategi ini dapat memperoleh stabilitas dan keuntungan yang lebih besar melalui penggabungan dan pengoptimalan pembelajaran mesin, kombinasi indikator, stop-loss adaptif, manajemen risiko, dan lain-lain. Selain itu, masuknya mekanisme verifikasi langsung adalah cara penting untuk meningkatkan strategi. Ini adalah arah utama yang dapat dioptimalkan strategi ini di masa depan.

Meringkaskan

Strategi ini didesain berdasarkan Hull Moving Average Signal Input dan Fixed Periode Output, memiliki keunggulan seperti akurasi sinyal indikator, probabilitas penarikan rendah, dan pengendalian stop loss pada satu transaksi. Namun, strategi ini juga memiliki masalah seperti pengaturan stop loss yang tidak masuk akal.