1. Praja Strategi
  2. Strategi perdagangan kuantitatif untuk stop loss dan stop loss

Strategi perdagangan kuantitatif untuk stop loss dan stop loss

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-18 09:53:48
Tag:

固定止盈止损出场的量化交易策略

Pengamatan

Strategi ini dikenal sebagai strategi perdagangan kuantitatif untuk menembus pergerakan rata-rata yang dinamis, dengan stop stop stop loss yang tetap. Ide utama dari strategi ini adalah trading setiap hari Senin, jika harga ditutup di bawah 115 siklus Hull Moving Average, maka masuk ke posisi panjang; setelah itu, trading setiap hari Rabu, tanpa syarat keluar dari posisi kosong, dengan pengaturan stop stop loss yang tetap.

Prinsip Strategi

Strategi ini didesain berdasarkan sinyal indikator Hull Moving Average dan aturan perdagangan periodik.

Pertama, pada setiap jam perdagangan Senin, menilai apakah harga penutupan di bawah Hull Moving Average 115 siklus, jika kondisi memenuhi, melakukan operasi masuk posisi panjang. Hull Moving Average dapat merespons perubahan harga lebih cepat daripada moving average biasa, lebih sensitif terhadap pengenalan tren, sehingga sinyal indikator dapat meningkatkan akurasi waktu masuk.

Kedua, keluar dari level tanpa syarat pada waktu perdagangan setiap hari Rabu. Dengan cara operasi periodik ini, dapat dihindari dampak dari kejadian mendadak dan mengurangi kemungkinan penarikan kembali. Pada saat yang sama, titik stop loss proporsional ditetapkan untuk mengendalikan risiko dan keuntungan dari setiap perdagangan.

Akhirnya, karena jangka waktu yang lebih pendek untuk memegang setiap transaksi dan frekuensi perdagangan yang lebih tinggi, hal ini dapat menyesuaikan posisi hingga batas tertentu, mengurangi risiko transaksi tunggal.

Analisis Keunggulan

Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:

  1. Menggunakan Hull Moving Average sebagai indikator sinyal masuk dapat meningkatkan akurasi pilihan waktu masuk, menangkap peluang tren.

  2. Menggunakan cara keluar secara berkala dapat menghindari risiko perilaku tidak rasional dan mengurangi kemungkinan penarikan kembali.

  3. Dengan menetapkan titik stop loss yang tetap, Anda dapat mengontrol rasio risiko-keuntungan dari satu transaksi.

  4. Tingkat frekuensi perdagangan yang tinggi memungkinkan untuk menyesuaikan posisi dan mengurangi risiko transaksi tunggal.

  5. Aturan strategi sederhana, jelas, mudah dimengerti dan diimplementasikan, dan cocok untuk transaksi kuantitatif.

Analisis Risiko

Ada beberapa risiko yang juga ada dalam strategi ini, terutama:

  1. Pasar dapat mengalami penyusunan yang panjang, yang menyebabkan kemungkinan masuknya yang lebih besar.

  2. Pengaturan titik stop loss yang tetap tidak cukup fleksibel, dan hal ini dapat menyebabkan stop loss yang terlalu dini atau stop loss yang terlalu lambat.

  3. Jika terjadi peristiwa pasar yang besar dan mendadak, cara keluar berkala dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.

  4. Perdagangan yang sering terjadi dapat meningkatkan biaya transaksi dan dampak titik slippage.

  5. Pengaturan parameter yang tidak tepat (misalnya panjang siklus perhitungan, dll.) dapat mempengaruhi kinerja strategi.

Untuk mengurangi risiko di atas, beberapa langkah optimasi dapat dipertimbangkan:

  1. Sebelum masuk, menilai kondisi pasar, dan hindari masuk saat masuk.

  2. Setel stop loss stop loss yang bergerak atau pertimbangkan untuk mengatur beberapa stop loss stop loss yang tetap sebelumnya.

  3. Saat ini, para investor telah melakukan beberapa langkah untuk menghindari volatilitas pasar yang tinggi.

  4. Mengurangi frekuensi transaksi yang tepat, mengurangi biaya transaksi dan dampak titik slippage.

  5. Mengoptimalkan pengaturan parameter, melakukan pengujian stabilitas, dan membuat strategi lebih stabil.

Optimasi arah

Strategi ini juga memiliki ruang untuk optimalisasi lebih lanjut, terutama dalam beberapa aspek:

  1. Dengan menggunakan metode seperti pembelajaran mesin, parameter rata-rata bergerak dioptimalkan secara dinamis untuk membuat sinyal indikator lebih akurat.

  2. Cobalah untuk menggabungkan beberapa indikator untuk merumuskan aturan masuk dan keluar yang lebih kompleks.

  3. Mekanisme stop loss yang dirancang untuk menyesuaikan diri dengan periode waktu dan lingkungan pasar yang berbeda.

  4. "Menggunakan model manajemen risiko untuk manajemen dana yang lebih baik".

  5. Desain modul pengembalian kekuasaan titik putus, yang memungkinkan strategi untuk menyelesaikan peristiwa penting seperti pemisahan saham dengan lancar.

  6. Tambahkan modul validasi disk, dan periksa kebijakan yang dilakukan di disk.

Dengan menggabungkan dan mengoptimalkan metode pembelajaran mesin, kombinasi indikator, adaptif stop loss, manajemen risiko, dan lain-lain, strategi ini dapat memperoleh stabilitas dan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, menambahkan mekanisme validasi nyata adalah cara penting untuk memperbaiki strategi lebih lanjut. Ini adalah arah utama strategi ini dapat dioptimalkan di masa depan.

Pengamatan

Strategi ini didesain berdasarkan gagasan masuk sinyal indikator Hull Dynamic Moving Average dan keluar siklus tetap, dengan kelebihan sinyal indikator yang akurat, kemungkinan mundur rendah, dan mengendalikan stop loss pada transaksi tunggal. Namun strategi ini juga memiliki masalah dengan pengaturan stop loss yang tidak masuk akal. Arah optimasi di masa depan termasuk pengenalan pembelajaran mesin dan masuk kombinasi multi indikator yang lebih kompleks, desain mekanisme stop loss yang sesuai dengan diri, menambahkan hak cipta titik putus dan modul verifikasi disk. Dengan penggunaan yang komprehensif dari langkah-langkah ini, stabilitas dan profitabilitas strategi ini akan ditingkatkan.

/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gnatskiller

//@version=5
strategy("Strategia HMA + LUN/MER", overlay=true)

// Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=0.8, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=1.5, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100

// Calculate HMA 115
hma115 = ta.hma(close, 115)

// Exit and Entry Conditions - Check current day, session time, and price below HMA 115
isLong = dayofweek == dayofweek.monday  and not na(time(timeframe.period, "1000-1101")) and close < hma115
isExit = dayofweek == dayofweek.wednesday and not na(time(timeframe.period, "1000-1101"))

// Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)

// Strategy Enter, and exit when conditions are met
if isLong
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 
    if isExit
        strategy.close("Enter Long", comment="Exit")
        strategy.exit("Exit", "Exit", stop=SL, limit=TP)

// Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")

// Plot HMA 115
plot(hma115, color=color.blue, title="HMA 115")
Informasi lebih lanjut

2019 - FMZ - Penemu Kuantitatif