Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Gold Standard Strategi Perdagangan Kuantitatif

Gold Standard Strategi Perdagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-26 12:10:26
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada persilangan rata-rata bergerak 30 hari dan 200 hari. Strategi ini berjalan pada grafik emas XAUUSD 1 menit untuk menangkap tren harga jangka pendek. Strategi ini juga menggunakan pengaturan stop loss dan take profit untuk mengelola risiko.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan penyeberangan rata-rata bergerak 30 hari dan 200 hari sebagai sinyal perdagangan. Ini akan panjang ketika rata-rata bergerak 30 hari melintasi di atas rata-rata bergerak 200 hari, dan akan pendek ketika rata-rata bergerak 30 hari melintasi di bawah rata-rata bergerak 200 hari. Selain itu, ketika sinyal terbalik muncul, posisi saat ini akan ditutup, dan posisi baru akan dibuka sesuai dengan arah sinyal baru.

Strategi ini menggabungkan keuntungan dari pelacakan tren dan crossover rata-rata bergerak. MA 30 hari dapat merespons perubahan harga lebih cepat, sementara MA 200 hari memiliki penyaringan tren yang lebih kuat.

Analisis Keuntungan

  • Meningkatkan keandalan sinyal dengan menggunakan crossover rata-rata bergerak ganda
  • Mekanisme pembukaan terbalik membantu menghindari kerugian yang disebabkan oleh konsolidasi
  • Menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan bermanfaat untuk pengendalian risiko
  • Dapat digunakan dalam beberapa kerangka waktu
  • Mudah untuk meningkatkan efektivitas melalui optimasi parameter

Analisis Risiko

Risiko utama yang dihadapi strategi ini adalah:

  • Kemungkinan sinyal palsu yang lebih tinggi dari MA ganda dapat menyebabkan perdagangan yang sering, meningkatkan biaya perdagangan dan risiko slip
  • mengabaikan dasar-dasar instrumen perdagangan, mengabaikan logika inheren fluktuasi harga
  • Tidak ada aturan pengelolaan modal yang diatur untuk mengontrol setiap risiko perdagangan

Risiko dapat dikurangi dengan:

  • Menambahkan filter untuk menghindari pembalikan sinyal yang sering
  • Menggabungkan analisis fundamental instrumen perdagangan
  • Memperkenalkan modul manajemen modal untuk membatasi ukuran setiap posisi perdagangan

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  • Uji kombinasi parameter yang berbeda dari MA untuk menemukan parameter optimal
  • Tambahkan indikator lain untuk filtrasi, seperti volume, indikator volatilitas, dll.
  • Memperkenalkan mekanisme stop loss adaptif untuk menyesuaikan stop berdasarkan volatilitas pasar
  • Menerapkan aturan pengelolaan modal untuk membatasi ukuran posisi per perdagangan
  • Melakukan optimasi backtesting untuk menemukan kombinasi parameter optimal

Kesimpulan

Operasi strategi secara keseluruhan lancar dan logika perdagangan inti jelas dan sederhana. Ini menghasilkan sinyal perdagangan menggunakan crossover MA ganda, dan menggunakan pembukaan terbalik untuk mengunci keuntungan. Metode perdagangan ini dapat menghindari kerugian yang signifikan selama konsolidasi harga. Mengatur stop loss dan mengambil keuntungan juga memfasilitasi pengendalian risiko. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa kekurangan, terutama terwujud sebagai sinyal sering sementara mengabaikan dasar fluktuasi harga. Dengan memperkenalkan kondisi filtrasi, modul manajemen modal, dan optimasi parameter, risiko dapat dikurangi dan stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)

// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)

// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown

// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)

// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")

// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
    if (crossoverDown)
        strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
    if (crossoverUp)
        strategy.close("Sell")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi