1. Praja Strategi
  2. Strategi pelacakan tren + regresi rata-rata yang dikombinasikan dengan AlphaTrend dan Brin Band

Strategi pelacakan tren + regresi rata-rata yang dikombinasikan dengan AlphaTrend dan Brin Band

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-28 16:32:35
Tag:

AlphaTrend和布林带相结合的均值回归+趋势跟踪策略

Pengamatan

Strategi ini menggabungkan karakteristik dari indikator AlphaTrend dan strategi Brainstorm. Indikator AlphaTrend digunakan untuk menangkap tren pasar, dan strategi Brainstorm digunakan untuk menangkap karakteristik regresi rata-rata pasar. Ide utama dari strategi ini adalah: melakukan lebih banyak ketika harga menembus jalur Brainstorm dan indikator AlphaTrend naik; ketika harga menembus jalur Brainstorm dan indikator AlphaTrend turun; dan kondisi keluar dari strategi ini adalah: berdamai ketika harga jatuh dari indikator AlphaTrend.

Prinsip Strategi

  1. Perhitungan indikator AlphaTrend:
    • Menggunakan RSI atau MFI tergantung pada parameter novolumedata
    • Menghitung ATR sebagai referensi fluktuasi
    • Menghitung upT dan downT sebagai batas atas dan bawah untuk menentukan tren
    • Perbarui indikator AlphaTrend berdasarkan hubungan harga dengan upT dan downT
  2. Perhitungan tali pinggang:
    • Menghitung rata-rata bergerak sederhana (SMA) dari harga penutupan selama BBPeriod sebagai tren tengah
    • Standar selisih untuk menghitung harga penutupan (SD)
    • SMA+BBMultiplier*SD
    • Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk memutar video.
  3. Syarat untuk masuk:
    • Kondisi Multi: Harga penutupan melewati jalur Blinken dan AlphaTrend naik
    • Kondisi kosong: harga penutupan menembus jalur bawah Blinken dan indeks AlphaTrend menurun
  4. Syarat untuk tampil:
    • Berdasarkan Indikator AlphaTrend: Berdiri ketika harga jatuh dari Indikator AlphaTrend

Strategi ini menggabungkan karakteristik pelacakan tren dan regression rata-rata, mengikuti tren ketika tren terlihat, dan mendapatkan keuntungan yang berlebihan dalam pasar yang bergolak. Indikator AlphaTrend dapat menyesuaikan diri secara fleksibel sesuai dengan pergerakan harga dan lebih mudah beradaptasi dengan tren. Sementara itu, Blink Band dapat secara objektif menggambar harga yang relatif tinggi dan rendah, dan keduanya dapat dikombinasikan untuk membentuk sinyal masuk yang efektif.

Analisis Keunggulan

  1. Pelacakan tren dikombinasikan dengan regression rata-rata untuk memanfaatkan peluang dalam berbagai kondisi pasar.
  2. Indikator AlphaTrend dapat beradaptasi secara fleksibel dengan pergerakan harga, meringankan tren dan fluktuasi
  3. Indikator AlphaTrend memperhitungkan informasi harga dan volume transaksi, dan memiliki keandalan sinyal yang tinggi
  4. Konsep Blink Band sederhana, mampu menggambarkan harga secara objektif yang relatif tinggi dan rendah, dikombinasikan dengan indikator AlphaTrend untuk membentuk mekanisme penyaringan yang efektif
  5. Parameter disesuaikan, strategi fleksibel, dan dapat dioptimalkan sesuai dengan karakteristik pasar

Analisis Risiko

  1. Indikator AlphaTrend relatif sensitif terhadap parameter, parameter yang tidak diatur dengan benar dapat menyebabkan kegagalan sinyal
  2. Kombinasi dari Blink Band dan AlphaTrend dapat menghasilkan sinyal yang sering terjadi saat pasar berada dalam periode goyah.
  3. Strategi ini mungkin gagal jika terjadi serangan tiba-tiba.
  4. Stop loss titik tetap mungkin berisiko lebih besar
  5. Kurangnya strategi manajemen posisi dan manajemen dana

Untuk mengatasi risiko tersebut, langkah-langkah berikut dapat diambil:

  1. Optimasi dan retesting parameter untuk pasar dan varietas yang berbeda
  2. Menyaring sinyal lebih lanjut untuk mengurangi biaya transaksi yang sering terjadi
  3. Menetapkan titik stop loss yang masuk akal dan menerapkan stop loss secara ketat
  4. Memperkenalkan indikator pengamatan tren yang lebih kuat dan meningkatkan akurasi pengamatan tren
  5. Dalam transaksi nyata, mengikuti prinsip manajemen dana yang ketat untuk mengurangi risiko transaksi tunggal

Optimasi arah

  1. Optimasi parameter indikator: optimasi parameter untuk berbagai varietas dan siklus, meningkatkan efektivitas sinyal
  2. Filter sinyal: memperkenalkan lebih banyak kondisi penyaringan, seperti harga harus ditutup di luar Brin setelah melewati Brin, mengurangi sinyal kebisingan
  3. Optimasi stop loss: Menggunakan strategi stop loss yang lebih fleksibel, seperti ATR stop loss atau stop loss persentase
  4. Manajemen Posisi: Mengatur posisi secara dinamis sesuai dengan tingkat risiko, menurunkan posisi jika berisiko tinggi, meningkatkan posisi jika berisiko rendah
  5. Digabungkan dengan indikator lain: Memperkenalkan indikator yang lebih efektif, seperti indikator trend ADX, indikator momentum RSI, dan lain-lain untuk meningkatkan reliabilitas sinyal lebih lanjut
  6. Pengelolaan dana: menerapkan prinsip pengelolaan dana yang ketat, dengan margin risiko transaksi tunggal tidak lebih dari 2% dari akun dan total margin risiko tidak lebih dari 10% dari akun

Strategi masih memiliki banyak ruang untuk dioptimalkan. Optimasi parameter dan penyaringan sinyal dapat secara intuitif meningkatkan kinerja strategi. Memperkenalkan manajemen posisi dapat meluruskan kurva keuntungan.

Pengamatan

Strategi ini dengan cerdik menggabungkan dua ide strategi kuantitatif yang umum digunakan, yaitu pelacakan tren dan regression rata-rata, dengan menggunakan indikator AlphaTrend dan indikator Brainstorm klasik. Indikator AlphaTrend memanfaatkan informasi harga dan volume transaksi dengan baik dan menyesuaikan dengan irama pasar sambil menangkap tren. Sedangkan indikator Brainstorm secara obyektif menggambarkan harga yang relatif tinggi dan rendah, yang dapat secara efektif menangkap peluang overbought dan oversold.

Strategi memiliki logika keseluruhan yang jelas, pengaturan parameter yang fleksibel, dan mudah dioptimalkan untuk berbagai varietas dan siklus. Pada saat yang sama, titik risiko strategi juga lebih jelas, manajemen posisi dan stop loss masih perlu dioptimalkan lebih lanjut. Selain itu, untuk meningkatkan reliabilitas sinyal lebih lanjut, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan indikator jenis tren seperti ADX, indikator momentum seperti RSI, dll. Secara keseluruhan, strategi ini adalah kombinasi klasik dari investasi tren dan gagasan pengembalian rata-rata, memanfaatkan dengan baik keuntungan dari indikator AlphaTrend, yang layak dioptimalkan dan dilacak lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brlu99


//@version=5
strategy(title="AlphaTrend and Bollinger Bands 120324 Strategy", shorttitle="AT_BB120324", overlay=true, format=format.price, precision=2, pyramiding=0)

// AlphaTrend Indicator
coeff = input.float(1, 'Multiplier', step=0.1)
AP = input(14, 'Common Period')
ATR = ta.sma(ta.tr, 20)
src = input(close)
novolumedata = input(title='Change calculation (no volume data)?', defval=false)
upT = low - ATR * coeff
downT = high + ATR * coeff
AlphaTrend = 0.0
AlphaTrend := (novolumedata ? ta.rsi(src, AP) >= 50 : ta.mfi(hlc3, AP) >= 50) ? upT < nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : upT : downT > nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : downT

// Bollinger Bands Strategy
BBPeriod = input.int(20, title="BB Period", minval=1)
BBMultiplier = input.float(2.0, title="BB Multiplier", minval=0.1)
basis = ta.sma(close, BBPeriod)
dev = ta.stdev(close, BBPeriod)
upper = basis + BBMultiplier * dev
lower = basis - BBMultiplier * dev

// Strategy Conditions
longCondition = ta.crossover(close, upper) and ta.crossover(AlphaTrend, AlphaTrend[1])
shortCondition = ta.crossunder(close, lower) and ta.crossunder(AlphaTrend, AlphaTrend[1])
// Exit conditions for Strategy 6
longExit_AT_6 = ta.crossover(close, AlphaTrend)
shortExit_AT_6 = ta.crossunder(close, AlphaTrend)
// Exit condition series
exit1 = input.bool(true, title="Enable Exit Condition for Strategy 1")

// Define exit conditions for each strategy
exit1_condition = close < AlphaTrend ? 1.0 : na

// Strategy Actions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
// Exit conditions for Strategy 1
strategy.exit("Buy", "longExit_AT_6", stop = exit1_condition, when =shortExit_AT_6 )
strategy.exit("Sell", "shortExit_AT_6", stop = exit1_condition, when =longExit_AT_6)

// Plotting
plot(AlphaTrend, color=color.blue, title="AlphaTrend")
plot(upper, color=color.green, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.red, title="Lower Bollinger Band")

// Alerts
alertcondition(longCondition, title='Potential Buy Signal', message='AlphaTrend crossed above Upper Bollinger Band')
alertcondition(shortCondition, title='Potential Sell Signal', message='AlphaTrend crossed below Lower Bollinger Band')
Informasi lebih lanjut

2019 - FMZ - Penemu Kuantitatif