Momentum Trading dengan Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda
Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-04-01 11:53:14Tag:
Gambaran umum
Strategi ini menggunakan 8-periode dan 21-periode Eksponensial Moving Averages (EMA) untuk mengidentifikasi perubahan tren pasar. Sinyal beli dihasilkan ketika EMA jangka pendek melintasi EMA jangka panjang dari bawah, sementara sinyal jual dihasilkan ketika EMA jangka pendek melintasi EMA jangka panjang dari atas. Strategi ini juga menggabungkan tiga Higher Lows (HLs) berturut-turut dan tiga Lower Highs (LHs) berturut-turut sebagai konfirmasi lebih lanjut dari pembalikan tren. Selain itu, tingkat stop-loss dan take-profit diatur untuk mengelola risiko dan mengunci keuntungan.
Prinsip Strategi
- Menghitung EMA 8 periode dan 21 periode untuk mengidentifikasi arah tren utama.
- Mengidentifikasi tiga Low Tinggi berturut-turut (HLs) dan tiga Low High berturut-turut (LHs) sebagai sinyal awal dari potensi pembalikan tren.
- Menghasilkan sinyal beli ketika EMA 8 periode melintasi EMA 21 periode dan terjadi breakout HL; Menghasilkan sinyal jual ketika EMA 8 periode melintasi EMA 21 periode dan terjadi breakout LH.
- Atur tingkat stop-loss pada 5% dari harga masuk dan tingkat take-profit pada 16% dari harga masuk untuk mengelola risiko dan mengunci keuntungan.
- Tutup posisi dan buka posisi mundur ketika sinyal sebaliknya muncul.
Keuntungan Strategi
- Menggabungkan EMA dan pola aksi harga (HL dan LH) untuk mengkonfirmasi tren, meningkatkan keandalan sinyal.
- Menetapkan tingkat stop loss dan take profit yang jelas, membantu mengelola risiko dan mengunci keuntungan.
- Terapkan pada beberapa kerangka waktu dan pasar yang berbeda, menawarkan tingkat fleksibilitas tertentu.
- Logika yang jelas, mudah dimengerti dan diterapkan.
Risiko Strategi
- Di pasar yang berbelit-belit, penyeberangan yang sering dapat menyebabkan beberapa sinyal palsu, yang mengakibatkan kerugian.
- Tingkat stop loss dan take profit yang tetap mungkin tidak beradaptasi dengan baik dengan kondisi pasar yang berbeda, yang mengarah pada potensi biaya peluang atau kerugian yang lebih besar.
- Strategi ini didasarkan pada data historis dan mungkin tidak beradaptasi dengan baik dengan peristiwa mendadak atau perubahan mendasar.
Arah Optimasi Strategi
- Memperkenalkan mekanisme stop loss dan take profit yang adaptif, seperti menyesuaikan tingkat berdasarkan volatilitas (misalnya, ATR), untuk lebih beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.
- Masukkan indikator atau faktor lain, seperti volume, Relative Strength Index (RSI), dll., Untuk lebih menyaring sinyal dan meningkatkan keandalan.
- Mengoptimalkan parameter (misalnya, periode EMA, persentase stop-loss dan take-profit) untuk menemukan kombinasi kinerja terbaik untuk pasar atau instrumen tertentu.
- Pertimbangkan untuk memperkenalkan langkah-langkah manajemen risiko, seperti ukuran posisi, untuk mengontrol eksposur risiko perdagangan individu.
Ringkasan
Strategi ini memanfaatkan crossover EMA 8-periode dan 21-periode, dikombinasikan dengan pola harga HL dan LH, untuk mengidentifikasi pembalikan tren dan menghasilkan sinyal perdagangan. Aturan stop-loss dan take-profit yang jelas membantu mengelola risiko dan mengunci keuntungan. Namun, strategi dapat menghasilkan sinyal palsu di pasar yang berbelit-belit, dan tingkat stop-loss dan take-profit tetap mungkin tidak beradaptasi dengan baik dengan kondisi pasar yang berbeda. Untuk lebih meningkatkan, pertimbangkan untuk memperkenalkan stop-loss dan take-profit adaptif, menggabungkan indikator lain, mengoptimalkan parameter, dan memperkenalkan langkah-langkah manajemen risiko. Secara keseluruhan, strategi menyediakan kerangka kerja untuk momentum dan perdagangan mengikuti tren tetapi membutuhkan penyesuaian dan optimalisasi berdasarkan pasar tertentu dan preferensi individu.
/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Trend Following 8&21EMA with strategy tester [ukiuro7]', overlay=true, process_orders_on_close=true, calc_on_every_tick=true, initial_capital = 10000)
//INPUTS
lh3On = true
hl3On = true
emaOn = input(title='105ema / 30min', defval=true)
assistantOn = input(title='Assistant', defval=true)
textOn = input(title='Text', defval=true)
showRiskReward = input.bool(true, title='Show Risk/Reward Area', group="TP/SL")
stopPerc = input.float(5.0, step=0.1, minval=0.1, title='Stop-Loss %:',group="TP/SL") / 100
tpPerc = input.float(16.0, step=0.1, minval=0.1, title='Take-Profit %:',group="TP/SL") / 100
backtestFilter = input(false, title='Backtest Entries to Date Range',group="Backtest Date Range")
i_startTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2022 00:00'), inline="b_1", title='Start',group="Backtest Date Range")
i_endTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2029 00:00'), inline="b_1", title='End',group="Backtest Date Range")
inDateRange = true
message_long_entry = input.string(title='Alert Msg: LONG Entry', defval ='', group='Alert Message')
message_short_entry = input.string(title='Alert Msg: SHORT Entry', defval='', group='Alert Message')
message_long_exit = input.string(title='Alert Msg: LONG SL/TP', defval='', group='Alert Message')
message_short_exit = input.string(title='Alert Msg: SHORT SL/TP', defval='', group='Alert Message')
//CALCS
threeHigherLows() =>
low[0] >= low[1] and low[1] >= low[2]
threeLowerHighs() =>
high[2] >= high[1] and high[1] >= high[0]
breakHigher() =>
padding = timeframe.isintraday ? .02 : .1
high >= high[1] + padding
breakLower() =>
padding = timeframe.isintraday ? .02 : .1
low <= low[1] - padding
lh3 = threeLowerHighs() and lh3On
lh3bh = lh3[1] and breakHigher() and lh3On
hl3 = threeHigherLows() and hl3On
hl3bl = hl3[1] and breakLower() and hl3On
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema21 = ta.ema(close, 21)
//VARS
var float longStop = na, var float longTp = na
var float shortStop = na, var float shortTp = na
//CONDS
isUptrend = ema8 >= ema21
isDowntrend = ema8 <= ema21
trendChanging = ta.cross(ema8, ema21)
buySignal = lh3bh and lh3[2] and lh3[3] and isUptrend and timeframe.isintraday
sellSignal = hl3bl and hl3[2] and hl3[3] and isDowntrend and timeframe.isintraday
goingDown = hl3 and isDowntrend and timeframe.isintraday
goingUp = lh3 and isUptrend and timeframe.isintraday
projectXBuy = trendChanging and isUptrend
projectXSell = trendChanging and isDowntrend
longCond = trendChanging and isUptrend and assistantOn
shortCond = trendChanging and isDowntrend and assistantOn
//STRATEGY
if shortCond and strategy.position_size > 0 and barstate.isconfirmed
strategy.close('Long', comment='CLOSE LONG', alert_message=message_long_exit)
if longCond and strategy.position_size < 0 and barstate.isconfirmed
strategy.close('Short', comment='CLOSE SHORT', alert_message=message_short_exit)
if longCond and strategy.position_size <= 0 and barstate.isconfirmed and inDateRange
longStop := close * (1 - stopPerc)
longTp := close * (1 + tpPerc)
strategy.entry('Long', strategy.long, comment='LONG', alert_message=message_long_entry)
strategy.exit('Long Exit', 'Long', comment_loss="SL LONG", comment_profit = "TP LONG", stop=longStop, limit=longTp, alert_message=message_long_exit)
if shortCond and strategy.position_size >= 0 and barstate.isconfirmed and inDateRange
shortStop := close * (1 + stopPerc)
shortTp := close * (1 - tpPerc)
strategy.entry('Short', strategy.short, comment='SHORT', alert_message=message_short_entry)
strategy.exit('Short Exit', 'Short', comment_loss="SL SHORT", comment_profit="TP SHORT", stop=shortStop, limit=shortTp, alert_message=message_short_exit)
//PLOTS
plotshape(longCond, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, text='Buy')
plotshape(shortCond, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, text='Sell')
plotchar(trendChanging and isUptrend and close < open and assistantOn, char='!', location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
aa = plot(ema8, linewidth=3, color=color.new(color.green, 0), editable=true)
bb = plot(ema21, linewidth=3, color=color.new(color.red, 0), editable=true)
fill(aa, bb, color=isUptrend ? color.new(color.green,90) : color.new(color.red,90))
buyZone = isUptrend and lh3 and high < ema21 and timeframe.isintraday
sellZone = isDowntrend and hl3 and low > ema21 and timeframe.isintraday
L1 = plot(showRiskReward and strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Long Entry Price')
L2 = plot(showRiskReward and strategy.position_size > 0 ? longTp : na, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Long TP Price')
L3 = plot(showRiskReward and strategy.position_size > 0 ? longStop : na, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Long Stop Price')
S1 = plot(showRiskReward and strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.new(color.teal, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Short Entry Price')
S2 = plot(showRiskReward and strategy.position_size < 0 ? shortTp : na, color=color.new(color.teal, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Short TP Price')
S3 = plot(showRiskReward and strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, color=color.new(color.maroon, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Short Stop Price')
fill(L1, L2, color=color.new(color.green, 90))
fill(L1, L3, color=color.new(color.red, 90))
fill(S1, S2, color=color.new(color.teal, 90))
fill(S1, S3, color=color.new(color.maroon, 90))
bgcolor(inDateRange == false ? color.new(color.red,90) : na, title="Backtest Off-Range")
Lebih banyak
- Strategi Trading Stop Loss dan Take Profit yang Berbasis Volume MA
- MACD TEMA Crossover Strategi
- RSI dan Bollinger Bands Strategi Ganda
- VWMA-ADX Momentum dan Strategi Bitcoin Long Berbasis Tren
- Tren Multi-Indikator Mengikuti Strategi Manajemen Risiko Dinamis
- Ruda Momentum Trend Trading Strategi
- Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda
- Strategi Bollinger Bands yang dimodifikasi
- Strategi Penembusan Perubahan Harga Ambang Dinamis
- Strategi Breakout Lagging Dual Moving Average
- Strategi Perdagangan BTC Berbagai Indikator
- TD Sequential Breakout dan Retracement Strategi Beli/Jual
- Strategi Komposisi SMA Crossover
- Tren Volatilitas Mengikuti Strategi
- Trend jangka pendek yang dapat diskalakan berdasarkan rata-rata bergerak ganda dan RSI mengikuti strategi
- Strategi Perdagangan Momentum Dual Range Filter
- VWAP Moving Average Crossover dengan Strategi Stop Loss dan Take Profit ATR Dinamis
- Strategi ambang dinamis adaptif seri waktu berdasarkan data ekuitas
- Strategi Penembusan Sesi Asia Tinggi Rendah
- Trader Tren Marcus dengan Panah dan Alerts Strategy