ChaoZhang
Ringkasan
“Strategi pelacakan tren triple moving average jangka pendek dan panjang” adalah strategi investasi kuantitatif yang menggunakan kombinasi rata-rata bergerak dengan periode yang berbeda untuk menangkap tren pasar dan melakukan perdagangan. Strategi ini didasarkan pada rata-rata bergerak jangka pendek 3 hari harga terendah, rata-rata bergerak jangka pendek 3 hari harga tertinggi, dan rata-rata bergerak jangka menengah 30 hari harga penutupan.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi ini adalah memanfaatkan karakteristik tren rata-rata bergerak dan hubungan silang antara rata-rata berkala yang berbeda untuk menangkap tren pasar. Rata-rata bergerak 3 hari dengan harga terendah dan tertinggi dalam jangka pendek dapat bereaksi dengan cepat terhadap fluktuasi harga dalam jangka pendek, sedangkan rata-rata bergerak 30 hari dengan harga penutupan jangka menengah dapat mencerminkan arah tren tingkat yang lebih besar.
Ketika harga close out jatuh di bawah 3 hari harga minimum rata-rata dan lebih tinggi dari 30 hari harga close out rata-rata, menunjukkan jangka pendek terjadi mundur tetapi tren jangka menengah masih bullish, saat ini masuk lebih banyak. Dan ketika harga close out menembus 3 hari harga tertinggi rata-rata, jangka pendek pada fluktuasi energi kehabisan, saat ini posisi yang rata berakhir. Dengan menggunakan kombinasi dari jangka pendek rata-rata, strategi dapat melakukan intervensi pada awal tren dan keluar tepat waktu sebelum akhir tren.
Keunggulan Strategis
- Strategi ini menggunakan kombinasi garis rata-rata berkala yang berbeda dalam jangka pendek dan menengah untuk menangkap tren jangka menengah dan panjang dari pasar.
- Stop loss tepat waktu. Pertimbangkan arah tren dari 30 hari rata-rata rata-rata, dan manfaatkan 3 hari rata-rata jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan tepat waktu, dan hindari terlalu banyak memegang posisi.
- Parameternya sederhana, mudah dipahami dan dioptimalkan. Strategi hanya menggunakan tiga garis rata, logikanya jelas, dan parameternya mudah untuk pengujian optimalisasi.
- Adaptif. Kombinasi garis rata-rata jangka pendek dan menengah dapat beradaptasi dengan pasar dengan siklus fluktuasi yang berbeda, dan memiliki beberapa kemampuan untuk beradaptasi dengan tren dan situasi yang bergolak.
Risiko Strategis
- Trading Frequent. Strategi: Trading Frequent dapat terjadi dalam situasi yang bergejolak dan meningkatkan biaya trading.
- Risiko terjadinya kejadian yang tidak terduga. Jika terjadi pergerakan yang tidak normal, sistem linier dapat gagal dan menyebabkan penurunan yang lebih besar.
- Risiko kegagalan parameter. Jika ada perubahan dalam tren pasar, parameter awal mungkin tidak berlaku dan perlu dioptimalkan kembali.
- Kurangnya manajemen posisi. Tidak ada aturan manajemen posisi dan manajemen dana yang ditetapkan dalam strategi, kemampuan pengendalian risiko terbatas.
Arah optimasi strategi
- Meningkatkan manajemen posisi. Anda dapat secara dinamis mengatur posisi berdasarkan kekuatan tren, volatilitas, dan indikator lainnya, meningkatkan rasio risiko-keuntungan.
- Dalam kombinasi dengan indikator tren lainnya. Indikator kelas tren lainnya seperti MACD, DMI dapat diperkenalkan sebagai tambahan, meningkatkan akurasi penilaian tren.
- Parameter Optimasi. Optimasi parameter garis rata-rata untuk jumlah dan periode yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.
- Menambahkan Stop Loss. Menetapkan Stop Loss yang masuk akal, mengontrol kerugian maksimum dalam satu transaksi, meningkatkan stabilitas strategi.
- Penyaringan yang tepat. Mengurangi frekuensi transaksi dalam situasi yang bergejolak, dapat mempertimbangkan untuk memasukkan mekanisme penyaringan tingkat fluktuasi seperti ATR.
Meringkaskan
“Strategi pelacakan tren rata-rata bergerak tiga kali lipat jangka pendek dan panjang” adalah strategi perdagangan kuantitatif yang memanfaatkan tren untuk menangkap rata-rata periode yang berbeda. Ini melibatkan intervensi awal dan keluar sebelum berakhirnya dengan membandingkan posisi harga dengan rata-rata harga 3 hari, rata-rata harga 3 hari dan rata-rata 30 hari.
/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Estratégia de Médias Móveis - Entrada/Saída Simples", shorttitle="MM3", overlay=true)
// Parâmetros de entrada para a data de início e final do backtest
var start_date_input = input(title="Data de Início", defval=timestamp("01 Jan 2020 00:00 +0000"))
var end_date_input = input(title="Data Final", defval=timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"))
// Convertendo as datas de entrada para formato de tempo
start_date = timestamp(year(start_date_input), month(start_date_input), dayofmonth(start_date_input), 0, 0)
end_date = timestamp(year(end_date_input), month(end_date_input), dayofmonth(end_date_input), 23, 59)
// Definindo as Médias Móveis
min_ma_3 = ta.sma(low, 3)
max_ma_3 = ta.sma(high, 3)
close_ma_30 = ta.sma(close, 30)
// Condição de Entrada: Fechamento abaixo da Média de 3 Mínimas e acima da Média de 30 Fechamentos
entry_condition = close < min_ma_3 and close > close_ma_30
// Condição de Saída: Fechamento acima da Média de 3 Máximas
exit_condition = close > max_ma_3
// Sinal de Compra: Entrada na próxima vela após a condição de entrada ser verdadeira
if (entry_condition )
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sinal de Venda: Saída na próxima vela após a condição de saída ser verdadeira
if (exit_condition)
strategy.close("Buy")
// Plotando as Médias Móveis e os Sinais de Entrada/Saída
plot(min_ma_3, color=color.red, linewidth=2, title="Média de 3 Mínimas")
plot(max_ma_3, color=color.blue, linewidth=2, title="Média de 3 Máximas")
plot(close_ma_30, color=color.orange, linewidth=2, title="Média de 30 Fechamentos")