Trend Rata-rata Bergerak Tiga Kali Pendek-Tengah-Lambat Mengikuti Strategi

Gambaran umum

Strategi Mengikuti Tren Rata-rata Bergerak Tiga Kali Jangka Pendek-Tengah-panjang adalah strategi investasi kuantitatif yang memanfaatkan kombinasi rata-rata bergerak dengan periode yang berbeda untuk menangkap tren pasar dan menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini didasarkan pada rata-rata bergerak jangka pendek harga rendah 3 hari, rata-rata bergerak jangka pendek harga tinggi 3 hari, dan rata-rata bergerak jangka menengah harga penutupan 30 hari. Dengan membandingkan posisi relatif harga penutupan dengan tiga rata-rata bergerak ini, strategi menentukan arah tren dan mengeluarkan sinyal perdagangan. Ketika harga penutupan turun di bawah rata-rata pergerakan harga rendah 3 hari dan di atas rata-rata harga penutupan 30 hari, posisi panjang dimasukkan. Ketika harga penutupan melanggar rata-rata pergerakan harga tinggi 3 hari, posisi ditutup.

Prinsip Strategi

Prinsip inti dari strategi ini adalah untuk memanfaatkan karakteristik tren rata-rata bergerak dan hubungan silang antara rata-rata bergerak periode yang berbeda untuk menangkap tren pasar. Rata-rata bergerak harga rendah dan tinggi 3 hari jangka pendek dapat dengan cepat bereaksi terhadap fluktuasi harga jangka pendek, sementara rata-rata pergerakan harga penutupan 30 hari jangka menengah mencerminkan arah tren pada tingkat yang lebih tinggi.

Ketika harga penutupan jatuh di bawah rata-rata pergerakan harga rendah 3 hari dan di atas rata-rata pergerakan harga penutupan 30 hari, ini menunjukkan pullback jangka pendek tetapi tren naik jangka menengah, menandakan entri panjang. Ketika harga penutupan melanggar di atas rata-rata pergerakan harga tinggi 3 hari, momentum naik jangka pendek habis, mendorong keluar posisi. Dengan menggabungkan rata-rata bergerak jangka pendek dan menengah, strategi dapat masuk pada tahap awal tren dan keluar sebelum tren berakhir.

Keuntungan Strategi

1. Kemampuan menangkap tren yang kuat. Strategi ini memanfaatkan kombinasi rata-rata bergerak jangka pendek dan menengah dengan periode yang berbeda untuk secara efektif menangkap tren pasar jangka menengah hingga panjang dan mengikuti tren.
2. Dengan menggunakan rata-rata bergerak jangka menengah 30 hari untuk menentukan arah tren dan rata-rata bergerak jangka pendek 3 hari untuk mewujudkan keuntungan tepat waktu, pemegang yang berlebihan dihindari.
3. Parameter sederhana, mudah dimengerti dan dioptimalkan. Strategi hanya menggunakan tiga moving average, dengan logika yang jelas dan parameter yang mudah dioptimalkan dan diuji.
4. Kemampuan beradaptasi yang kuat. Kombinasi dari moving average jangka pendek dan menengah dapat beradaptasi dengan pasar dengan siklus fluktuasi yang berbeda dan memiliki kemampuan beradaptasi tertentu baik untuk pasar tren maupun yang berkisar.

Risiko Strategi

1. Strategi ini dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang sering di berbagai pasar, meningkatkan biaya perdagangan.
2. Jika pasar mengalami fluktuasi abnormal yang parah, sistem rata-rata bergerak dapat gagal, menyebabkan penurunan yang signifikan.
3. Jika ritme tren pasar berubah, parameter asli dapat kehilangan efektivitas dan memerlukan optimasi ulang.
4. Kurangnya manajemen posisi. Strategi tidak menetapkan aturan manajemen posisi dan manajemen modal, membatasi kemampuan pengendalian risikonya.

Arah Optimasi Strategi

1. Penyesuaian posisi dinamis dapat diterapkan berdasarkan kekuatan tren, volatilitas, dan indikator lain untuk meningkatkan rasio risiko-pengembalian.
2. Indikator berbasis tren lainnya seperti MACD dan DMI dapat diperkenalkan sebagai suplemen untuk meningkatkan akurasi penilaian tren.
3. Mengoptimalkan parameter. Mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak untuk aset dan kerangka waktu yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
4. Masukkan stop-loss. Tetapkan tingkat stop-loss yang wajar untuk mengontrol kerugian maksimum per perdagangan dan meningkatkan ketahanan strategi.
5. Mengurangi frekuensi perdagangan di berbagai pasar dengan mempertimbangkan penambahan mekanisme penyaringan volatilitas seperti ATR.

Ringkasan

Strategi Mengikuti Tren Rata-Rata Bergerak Tiga Kali Jangka Pendek-Menengah-Lambat adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menangkap tren menggunakan rata-rata bergerak dengan periode yang berbeda. Ini memasuki tahap awal tren dan keluar sebelum akhir dengan membandingkan posisi hargas relatif terhadap rata-rata pergerakan harga rendah 3 hari, rata-rata pergerakan harga tinggi 3 hari, dan rata-rata pergerakan 30 hari. Logika strategis sederhana dan mudah dimengerti, dengan daya adaptasi yang kuat. Namun, juga memiliki risiko seperti perdagangan sering dan kurangnya manajemen posisi. Peningkatan di masa depan dapat dilakukan di bidang-bidang seperti manajemen posisi, stop-loss dan profit-taking, dan optimasi parameter untuk mendapatkan pengembalian yang lebih kuat.