Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. SMC Market High-Low Breakout Strategy

SMC Market High-Low Breakout Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-05-23 18:04:59
Tag:SMCHTF

img

Gambaran umum

SMC Market High-Low Breakout Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada prinsip-prinsip Superior Market Concepts (SMC). Strategi ini mengidentifikasi area tekanan pembelian/penjualan yang signifikan (blok order) pada kerangka waktu yang lebih tinggi dan mencari titik masuk breakout optimal pada kerangka waktu saat ini. Ini sejalan dengan prinsip SMC bahwa blok-blok ini sering bertindak sebagai level support atau resistance. Strategi ini mempertimbangkan arah tren, pola insentif, dan rasio risiko-manfaat untuk mengoptimalkan tingkat masuk dan target keuntungan.

Prinsip Strategi

  1. Mengidentifikasi uptrend dan downtrend pada jangka waktu yang lebih tinggi (misalnya, grafik 1 jam).
  2. Carilah pola insentif pada jangka waktu yang lebih tinggi. insentif bullish terjadi dalam tren naik ketika level tertinggi sebelumnya lebih tinggi dari level tertinggi dua dan tiga periode terakhir. insentif bearish terjadi dalam tren menurun ketika level terendah sebelumnya lebih rendah dari level terendah dua dan tiga periode terakhir.
  3. Mengidentifikasi blok order pada jangka waktu yang lebih tinggi. Setelah insentif bullish, tinggi dan rendah periode itu menentukan batas atas dan bawah blok order. Sebaliknya berlaku untuk insentif bearish.
  4. Cari titik masuk optimal pada kerangka waktu saat ini (misalnya, grafik 15 menit). entri panjang terjadi ketika penutupan saat ini pecah di atas batas bawah blok order, dan penutupan sebelumnya berada di dalam blok. entri pendek terjadi ketika penutupan pecah di bawah batas atas.
  5. Setel stop-loss dan take-profit level. Stop-loss ditempatkan di batas blok order, sementara take-profit dihitung berdasarkan rasio risiko-imbalan yang ditetapkan (misalnya, 1:1.5).

Keuntungan Strategi

  1. Berdasarkan prinsip-prinsip SMC, ia menangkap tren utama dan tingkat pendukung/resistensi utama pada kerangka waktu yang lebih tinggi, menghindari gangguan kebisingan pada kerangka waktu yang lebih rendah.
  2. Mengidentifikasi pola insentif membantu mengukur kekuatan tren dan keberlanjutan, memberikan lebih banyak dasar untuk masuk.
  3. Pos-pos breakout yang tepat pada kerangka waktu saat ini mengurangi sinyal palsu dan risiko penarikan.
  4. Pengaturan rasio risiko-manfaat yang fleksibel dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi risiko individu.

Risiko Strategi

  1. Selama konsolidasi pasar atau pembalikan tren awal, strategi dapat menghadapi risiko penarikan.
  2. Dalam kondisi pasar yang ekstrim (misalnya, kenaikan atau penurunan tajam), blok order dapat menjadi tidak valid, menyebabkan stop-loss yang terlalu longgar.
  3. Mempertimbangkan hanya tindakan harga dan mengabaikan indikator penting lainnya seperti volume dapat menyebabkan penilaian yang bias.

Arah Optimasi Strategi

  1. Memperkenalkan kerangka waktu yang lebih tinggi (misalnya, harian, mingguan) untuk penyaringan untuk memastikan menangkap tren jangka panjang.
  2. Menggabungkan sistem rata-rata bergerak, indikator momentum, dll, untuk meningkatkan keakuratan identifikasi tren dan pola induksi.
  3. Secara dinamis mengoptimalkan batas blok order, seperti mempertimbangkan Average True Range (ATR) atau lebar saluran, untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.
  4. Mengimplementasikan stop-loss setelah masuk, seperti pelacakan ATR atau Parabolic SAR, untuk mengurangi risiko kepemilikan.
  5. Pertimbangkan indikator sentimen pasar (misalnya, VIX) atau data makroekonomi untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren atau peristiwa angsa hitam.

Ringkasan

SMC Market High-Low Breakout Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada prinsip SMC. Strategi ini mengidentifikasi area tekanan utama pada kerangka waktu yang lebih tinggi dan mencari titik masuk breakout optimal pada kerangka waktu saat ini. Strategi ini secara komprehensif mempertimbangkan arah tren, pola insentif, dan rasio risiko-pahala untuk mengoptimalkan tingkat masuk dan target keuntungan. Keuntungannya terletak pada menyaring kebisingan berdasarkan kerangka waktu yang lebih tinggi, menangkap tren dengan tepat, dan menyediakan fitur manajemen risiko yang fleksibel. Namun, strategi dapat menghadapi penurunan risiko selama konsolidasi pasar atau pembalikan tren awal. Optimasi masa depan dapat memperkenalkan lebih banyak kerangka waktu, mengoptimalkan batas blok pesanan, menerapkan stop-loss, dan mempertimbangkan sentimen pasar untuk meningkatkan strategi s robusitas dan kemampuan beradaptasi.

//@version=5
strategy("SMC Indian Market Strategy", overlay=true)

// Input Parameters
htf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe")  // For Inducement & Order Block
riskRewardRatio = input.float(1.5, title="Risk:Reward Ratio", minval=0.1)

// Higher Timeframe Data
[htfOpen, htfHigh, htfLow, htfClose] = request.security(syminfo.tickerid, htf, [open, high, low, close])

// Trend Identification (HTF)
bool htfUptrend = htfClose > htfClose[1] and htfLow > htfLow[1]  // Price action
bool htfDowntrend = htfClose < htfClose[1] and htfHigh < htfHigh[1]

// Inducement Identification (HTF)
bool htfInducementHigh = htfUptrend and high[1] > high[2] and high[1] > high[3] 
bool htfInducementLow = htfDowntrend and low[1] < low[2] and low[1] < low[3]
float inducementLevel = htfInducementHigh ? high[1] : htfInducementLow ? low[1] : na

// Order Block Identification (HTF)
var float htfOBHigh = na // Highest high within the order block
var float htfOBLow = na  // Lowest low within the order block

if htfInducementHigh
    htfOBHigh := htfHigh
    htfOBLow := htfLow
else if htfInducementLow
    htfOBHigh := htfHigh
    htfOBLow := htfLow

// Optimal Entry (Current Timeframe)
bool longEntry = htfUptrend and close > htfOBLow and close[1] < htfOBLow  // Break of OB low
bool shortEntry = htfDowntrend and close < htfOBHigh and close[1] > htfOBHigh  // Break of OB high

// Stop Loss and Take Profit
float longSL = htfOBLow
float longTP = close + (close - longSL) * riskRewardRatio
float shortSL = htfOBHigh
float shortTP = close - (shortSL - close) * riskRewardRatio

// Strategy Execution
if longEntry
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longSL, limit=longTP)
else if shortEntry
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortSL, limit=shortTP)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi