ChaoZhang
Ringkasan
SMK ULTRA TREND Dual Equilibrium Crossover Strategi adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan sinyal crossover indeks 5-hari Moving Average (EMA5) dan 20-hari Moving Average (EMA20). Gagasan inti dari strategi ini adalah untuk menangkap perubahan tren pasar dengan menggunakan persilangan rata-rata jangka pendek dan rata-rata jangka menengah. Strategi ini menghasilkan sinyal beli saat melewati EMA20 di EMA5 dan sinyal jual saat melewati EMA20 di EMA5.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip dari strategi crossover linear ganda SMK ULTRA TREND dapat diringkas menjadi beberapa langkah sebagai berikut:
- Menghitung 5 hari EMA dan 20 hari EMA. EMA dapat bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga dibandingkan dengan rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan lebih cocok untuk menangkap tren jangka pendek.
- Untuk menilai persilangan antara EMA5 dan EMA20. Ketika EMA5 memakai EMA20, ia menghasilkan sinyal beli. Ketika EMA5 memakai EMA20 di bawahnya, ia menghasilkan sinyal jual.
- Perhitungan level support dan resistance. Untuk menentukan level support dan resistance, identifikasi harga minimum dan tertinggi selama 5 hari terakhir.
- Membuat grafik EMA5, EMA20, garis support dan resistance pada grafik untuk menampilkan sinyal strategi dan harga kunci secara visual.
- Melakukan transaksi berdasarkan sinyal silang. Buka posisi over saat sinyal buy muncul, dan buka posisi plain saat sinyal sell muncul.
Keunggulan Strategis
- Sederhana dan mudah digunakan: Strategi ini memiliki logika yang jelas, indikator yang digunakan sederhana, metode perhitungan yang mudah dipahami dan diimplementasikan, cocok untuk pemula yang belajar menggunakan perdagangan kuantitatif.
- Adaptabilitas: Strategi crossover dua rata-rata dapat diterapkan pada berbagai jenis perdagangan dan beberapa periode waktu, dengan menyesuaikan parameter siklus rata-rata, dapat secara fleksibel beradaptasi dengan karakteristik pasar yang berbeda dan gaya perdagangan.
- Trend tracking: Indikator EMA lebih memperhatikan perubahan harga baru-baru ini daripada SMA, dapat mencerminkan perubahan tren harga secara tepat waktu, yang dapat membantu trend.
- Support Resistance Assisted Judgment: Memperkenalkan support line dan resistance line, untuk lebih memahami kekuatan tren dan potensi perubahan waktu, memberikan lebih banyak referensi untuk keputusan perdagangan.
Risiko Strategis
- Perdagangan frekuensi: Strategi ini didasarkan pada sinyal crossover rata-rata jangka pendek yang dapat terjadi dalam pasar yang bergoyang, meningkatkan biaya transaksi dan risiko penarikan balik.
- Lagging: Sebagai strategi pelacakan tren, strategi crossover linier ganda pasti memiliki keterlambatan tertentu, mungkin melewatkan waktu terbaik untuk memulai tren, atau menunda keluar ketika tren berbalik.
- Sinyal palsu: Dalam situasi pasar yang berisik, persilangan rata-rata dapat menghasilkan beberapa sinyal palsu, yang menyebabkan kinerja strategi yang buruk.
Arah optimasi strategi
- Filter sinyal: berdasarkan pada persilangan rata-rata, memperkenalkan indikator teknis lainnya seperti RSI, MACD, dan lain-lain, untuk konfirmasi kedua pada sinyal perdagangan, meningkatkan keandalan sinyal.
- Optimasi parameter dinamis: menyesuaikan parameter siklus rata-rata secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar dan karakteristik varietas, sehingga strategi lebih sesuai dengan perubahan ritme pasar.
- Manajemen posisi: Mengatur posisi secara dinamis berdasarkan indikator seperti kekuatan tren, tingkat fluktuasi, dan lain-lain, meningkatkan posisi jika tren kuat, mengurangi posisi jika tren tidak jelas atau risiko meningkat.
- Stop loss: menetapkan stop loss dan stop loss target yang masuk akal, mengontrol ambang risiko perdagangan tunggal, dan meningkatkan rasio risiko-keuntungan strategi.
Meringkaskan
SMK ULTRA TREND strategi crossover dua rasio adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sederhana dan praktis untuk menangkap tren pasar melalui sinyal silang EMA5 dan EMA20, sekaligus menggabungkan alat bantu seperti garis dukungan dan garis resistensi, untuk memberikan referensi untuk keputusan perdagangan. Keuntungan dari strategi ini adalah logika yang jelas, adaptif, mudah diimplementasikan dan dioptimalkan; Kelemahannya adalah perdagangan yang sering terjadi dan sinyal palsu dapat terjadi di pasar yang bergoyang, yang perlu untuk meningkatkan kinerja strategi dengan cara memfilter sinyal, optimasi parameter, manajemen posisi, dan stop loss, untuk meningkatkan kehandalan dan profitabilitas strategi.
/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMK ULTRA TREND STRATEGY", overlay=true)
// Define the length for EMAs
ema5_length = 5
ema20_length = 20
// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
// Plot EMAs
plot(ema5, title="EMA 5", color=color.red )
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue)
// Generate buy and sell signals
buySignal = ta.crossover(ema5, ema20)
sellSignal = ta.crossunder(ema5, ema20)
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Execute buy and sell orders
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("sell")
// Define support and resistance lengths
pivotLen = 5
// Calculate support and resistance levels
var float supportLevel = na
var float resistanceLevel = na
if (ta.pivotlow(low, pivotLen, pivotLen))
supportLevel := low[pivotLen]
if (ta.pivothigh(high, pivotLen, pivotLen))
resistanceLevel := high[pivotLen]
// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, title="Support Level", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(resistanceLevel, title="Resistance Level", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)