Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Tren Mengikuti Strategi Berdasarkan Rata-rata Bergerak 200 Hari dan Osilator Stokastik

Tren Mengikuti Strategi Berdasarkan Rata-rata Bergerak 200 Hari dan Osilator Stokastik

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-06-14 15:32:24
Tag:EMA

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi yang mengikuti tren berdasarkan rata-rata bergerak 200 hari dan osilator stokastik. Ide utama di balik strategi ini adalah menggunakan rata-rata bergerak 200 hari untuk menentukan tren pasar jangka panjang saat ini, sambil menggunakan osilator stokastik untuk menangkap fluktuasi pasar jangka pendek dan sinyal overbought / oversold. Ketika harga berada di bawah rata-rata bergerak 200 hari dan osilator stokastik melintasi di atas 20 dari area oversold, strategi membuka posisi panjang. Ketika harga berada di atas rata-rata bergerak 200 hari dan osilator stokastik melintasi di bawah 80 dari area overbought, strategi membuka posisi pendek. Strategi ini bertujuan untuk menangkap tren pasar jangka panjang sambil memanfaatkan fluktuasi jangka pendek untuk menghasilkan keuntungan tambahan.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung rata-rata bergerak eksponensial 200 hari (EMA) untuk menentukan tren pasar jangka panjang saat ini.
  2. Perhitungkan Osilator Stokastik untuk menangkap fluktuasi pasar jangka pendek dan sinyal overbought/oversold. Osilator Stokastik terdiri dari dua garis: garis %K dan garis %D. Garis %K mewakili posisi harga penutupan saat ini relatif terhadap tertinggi tertinggi dan terendah terendah selama N hari terakhir, sementara garis %D adalah rata-rata bergerak M hari dari garis %K.
  3. Catat nilai garis %K sebelumnya untuk menentukan apakah Osilator Stochastic telah melewati level 20 dan 80.
  4. Ketika harga penutupan berada di bawah EMA 200 hari dan garis %K dari Stochastic Oscillator melintasi di atas 20 dari bawah, strategi membuka posisi panjang.
  5. Ketika harga penutupan berada di atas EMA 200 hari dan garis %K dari Stochastic Oscillator melintasi di bawah 80 dari atas, strategi membuka posisi pendek.
  6. Atur tingkat stop loss dan take profit untuk mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan.

Keuntungan Strategi

  1. Menggabungkan tren jangka panjang dan fluktuasi jangka pendek: Strategi ini memanfaatkan EMA 200 hari untuk menangkap tren pasar jangka panjang sambil menggunakan Stochastic Oscillator untuk menangkap fluktuasi jangka pendek, memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dari tren dan fluktuasi.
  2. Sinyal masuk dan keluar yang jelas: Strategi menggunakan kondisi masuk dan keluar yang didefinisikan dengan baik, mengurangi pengaruh penilaian subjektif dan meningkatkan konsistensi operasi.
  3. Pengendalian risiko: Strategi menetapkan tingkat stop-loss dan take-profit, secara efektif mengendalikan eksposur risiko perdagangan individu sambil mengunci sebagian keuntungan.

Risiko Strategi

  1. Risiko sinyal palsu: Selama periode volatilitas pasar yang tinggi atau tren yang tidak jelas, Osilator Stochastic dapat menghasilkan banyak sinyal palsu, yang menyebabkan perdagangan dan kerugian yang sering terjadi.
  2. Risiko pembalikan tren: Ketika tren pasar berbalik, strategi dapat menunda penilaian, menyebabkan kesempatan masuk yang optimal terlewatkan atau penarikan yang lebih besar.
  3. Risiko optimasi parameter: Kinerja strategi mungkin sensitif terhadap pemilihan parameter, dan kombinasi parameter yang berbeda dapat menghasilkan perbedaan signifikan dalam kinerja strategi.

Arah Optimasi Strategi

  1. Pengaturan parameter dinamis: Mengatur parameter Stochastic Oscillator secara dinamis berdasarkan perubahan kondisi pasar untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.
  2. Memperkenalkan indikator tambahan: Membangun strategi yang ada dengan memperkenalkan indikator teknis atau faktor fundamental lainnya, seperti volume perdagangan atau volatilitas, untuk meningkatkan keandalan dan stabilitas sinyal.
  3. Mengoptimalkan manajemen risiko: Mengoptimalkan pengaturan tingkat stop-loss dan take-profit, seperti menggunakan stop-loss dinamis atau stop-loss berbasis volatilitas, untuk mengontrol risiko dengan lebih baik dan mengunci keuntungan.
  4. Pertimbangkan biaya perdagangan: Dalam aplikasi praktis, pertimbangkan dampak biaya perdagangan pada kinerja strategi dan optimalkan strategi sesuai untuk mengurangi frekuensi perdagangan dan biaya.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan rata-rata bergerak 200 hari dan Osilator Stochastic untuk menangkap tren pasar jangka panjang sambil memanfaatkan fluktuasi jangka pendek untuk menghasilkan keuntungan tambahan. Strategi ini memiliki sinyal masuk dan keluar yang jelas dan langkah-langkah pengendalian risiko, tetapi juga menghadapi risiko seperti sinyal palsu, pembalikan tren, dan optimasi parameter.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("WWCD Bot", overlay=true)

// Calculate the 200-day moving average
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Calculate Stochastic Oscillator
length = input(2, title="Stochastic Length")
smoothK = input(3, title="Stochastic Smoothing")
smoothD = input(3, title="Stochastic D Smoothing")
k = ta.stoch(close, high, low, length)
d = ta.ema(k, smoothD)

// Variable to store previous value of k
var float prev_k = na

// Check if current k is above 20 and previous k was below 20
crossed_above_20 = k >= 20 and prev_k < 20
crossed_above_80 = k <= 80 and prev_k > 80

// Condition for buy and sell signals
buy_signal_condition = close < ema200 and crossed_above_20
sell_signal_condition = close > ema200 and crossed_above_80

// Store current k for the next bar
prev_k := k

// Strategy
lot_size = 1 // Position size

if (buy_signal_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=close - 1.00, limit=close + 16)

if (sell_signal_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=close + 1.00, limit=close - 16)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi