ChaoZhang
Dalam bidang perdagangan kuantitatif, strategi pelacakan tren telah menjadi salah satu metode perdagangan yang paling populer. Artikel ini akan memperkenalkan strategi pelacakan tren berdasarkan sistem dua garis lurus, yang meningkatkan efisiensi perdagangan dengan mengoptimalkan rasio risiko / keuntungan.
Tinjauan Strategi
Strategi ini menggunakan 20 hari dan 200 hari indeks moving average (EMA) sebagai indikator utama, dikombinasikan dengan 3: 1 RRR untuk membuat keputusan perdagangan. Ketika harga menembus 20 hari rata-rata dan 20 hari rata-rata berada di atas 200 hari rata-rata, sistem akan mengirimkan sinyal beli. Setiap perdagangan ditetapkan dengan tingkat stop loss (-0.5%) dan profit (-1.5%) yang tetap untuk memastikan risiko dapat dikendalikan.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini mencakup elemen-elemen kunci berikut:
- Menggunakan 20 dan 200 hari EMA untuk menilai tren pasar, 200 hari rata-rata garis mewakili tren jangka panjang, 20 hari rata-rata garis mencerminkan tren jangka pendek
- Ketika harga menembus 20 hari rata-rata dan 20 hari rata-rata berada di atas 200 hari rata-rata, menunjukkan bahwa pasar berada dalam tren naik
- Menggunakan rasio risiko-keuntungan 3: 1, yaitu stop loss ((1.5%) adalah tiga kali lipat dari stop loss ((0.5%)
- Setel variabel untuk melacak status transaksi dan menghindari duplikasi
- Reset perdagangan saat harga turun di bawah rata-rata 20 hari, bersiaplah untuk perdagangan berikutnya
Keunggulan Strategis
- Sistem Dual Line dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan meningkatkan keandalan sinyal perdagangan
- Rasio risiko-keuntungan yang tetap dapat membantu stabilitas keuntungan dalam jangka panjang
- Aturan masuk dan keluar yang jelas, mengurangi penilaian subjektif
- Tingkat otomatisasi yang tinggi, mudah diterapkan dan diukur
- Sistem pengendalian risiko yang baik, dengan stop loss yang jelas untuk setiap transaksi
Risiko Strategis
- Di pasar Forex, sinyal palsu dapat sering terjadi.
- Posisi stop loss yang tetap mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar
- Tidak mempertimbangkan biaya transaksi yang dapat mempengaruhi pendapatan aktual
- Dalam pasar yang sangat fluktuatif, posisi stop loss mungkin terlalu dekat dengan titik masuk
- Tidak mempertimbangkan faktor likuiditas pasar
Arah optimasi
- Menggunakan indikator kuantitatif untuk meningkatkan akurasi penilaian tren
- Posisi stop loss disesuaikan dengan pergerakan volatilitas pasar
- Meningkatkan intensitas filter tren untuk mengurangi sinyal palsu
- Pertimbangkan untuk memasukkan indikator sentimen pasar
- Mengoptimalkan sistem manajemen posisi untuk manajemen dana yang lebih baik
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren yang terstruktur, logis dan jelas. Dengan menggabungkan sistem dua garis lurus dan rasio risiko / imbalan yang tetap, strategi ini mengontrol risiko dengan baik sambil menjamin keuntungan. Meskipun masih ada beberapa tempat yang perlu dioptimalkan, secara keseluruhan ini adalah sistem perdagangan yang layak untuk diteliti dan ditingkatkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Compra con Ratio 3:1", overlay=true)
// Parámetros de la temporalidad diaria y las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Condiciones para la entrada en largo
cierre_por_encima_ema20 = close > ema20
ema20_mayor_ema200 = ema20 > ema200
// Variable para registrar si ya se realizó una compra
var bool compra_realizada = false
// Condición para registrar una compra: primera vez que cierra por encima de EMA 20 con EMA 20 > EMA 200
if (cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 and not compra_realizada)
// Abrir una operación de compra
strategy.entry("Compra", strategy.long)
compra_realizada := true // Registrar que se realizó una compra
// Definir los niveles de stop loss y take profit basados en el ratio 3:1
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.995 // -0.50% (rendimiento)
take_profit = strategy.position_avg_price * 1.015 // +1.50% (3:1 ratio)
// Establecer el stop loss y take profit
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Compra", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Condición para resetear la compra: cuando el precio cierra por debajo de la EMA de 20
if (close < ema20)
compra_realizada := false // Permitir una nueva operación
// Ploteo de las EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red, linewidth=2)
// Colorear el fondo cuando el precio está por encima de ambas EMAs
bgcolor(cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 ? color.new(color.green, 80) : na)