Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi perdagangan pembalikan titik pivot ganda yang ditingkatkan

Strategi perdagangan pembalikan titik pivot ganda yang ditingkatkan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-05 15:06:15
Tag:ATRPPRSISLTPRR

Enhanced Dual Pivot Point Reversal Trading Strategy

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan canggih berdasarkan analisis titik pivot yang memprediksi potensi pembalikan tren dengan mengidentifikasi titik balik utama di pasar. Strategi ini menggunakan pendekatan pivot of pivot yang inovatif dikombinasikan dengan indikator ATR untuk manajemen posisi, membentuk sistem perdagangan yang lengkap. Strategi ini berlaku untuk beberapa pasar dan dapat dioptimalkan sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi peluang pembalikan pasar melalui dua tingkat analisis titik pivot. Titik pivot tingkat pertama adalah titik tertinggi dan terendah dasar, sementara titik pivot tingkat kedua adalah titik balik yang signifikan yang dipilih dari titik pivot tingkat pertama. Sinyal perdagangan dihasilkan ketika harga menembus level kunci ini. Strategi ini juga menggunakan indikator ATR untuk mengukur volatilitas pasar untuk menentukan stop-loss, level take-profit, dan ukuran posisi.

Keuntungan Strategi

  1. Adaptabilitas tinggi: Strategi dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda dengan menyesuaikan parameter agar sesuai dengan tingkat volatilitas yang berbeda.
  2. Manajemen Risiko Komprehensif: Menggunakan ATR untuk pengaturan stop-loss dinamis, secara otomatis menyesuaikan tindakan perlindungan berdasarkan volatilitas pasar.
  3. Konfirmasi multi-level: Mengurangi risiko kebocoran palsu melalui analisis titik pivot dua lapisan.
  4. Manajemen Posisi Fleksibel: Mengatur secara dinamis ukuran posisi berdasarkan ukuran akun dan volatilitas pasar.
  5. Aturan Masuk yang Jelas: Memiliki mekanisme konfirmasi sinyal yang eksplisit, mengurangi penilaian subjektif.

Risiko Strategi

  1. Risiko slippage: Dapat menghadapi slippage yang signifikan di pasar yang sangat volatile.
  2. Risiko pecah palsu: Dapat menghasilkan sinyal palsu selama konsolidasi pasar.
  3. Risiko leverage yang berlebihan: Penggunaan leverage yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian besar.
  4. Risiko Optimasi Parameter: Over-optimasi dapat menyebabkan overfit.

Arahan Optimasi

  1. Penyaringan Sinyal: Tambahkan filter tren untuk hanya berdagang ke arah tren utama.
  2. Parameter Dinamis: Mengatur secara otomatis parameter titik pivot berdasarkan kondisi pasar.
  3. Multiple Time Frames: Tambahkan konfirmasi multiple time frame untuk meningkatkan akurasi.
  4. Stop-Loss Cerdas: Kembangkan strategi stop-loss yang lebih cerdas, seperti trailing stop.
  5. Pengendalian risiko: Tambahkan lebih banyak langkah pengendalian risiko, seperti analisis korelasi.

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan pembalikan tren yang dirancang dengan baik yang membangun sistem perdagangan yang kuat melalui analisis titik pivot dua lapisan dan manajemen volatilitas ATR. Kekuatan strategi ini terletak pada kemampuan beradaptasi dan manajemen risiko yang komprehensif, tetapi pedagang masih perlu menggunakan leverage dengan hati-hati dan terus mengoptimalkan parameter. Melalui arah optimalisasi yang disarankan, strategi ini memiliki ruang untuk perbaikan. Strategi ini cocok untuk pedagang konservatif dan merupakan sistem perdagangan yang layak dipelajari dan dipraktekkan secara mendalam.

/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Pivot of Pivot Reversal Strategy [MAD]", shorttitle="PoP Reversal Strategy", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3)

// Inputs with Tooltips
leftBars = input.int(4, minval=1, title='PP Left Bars', tooltip='Number of bars to the left of the pivot point. Increasing this value makes the pivot more significant.')
rightBars = input.int(2, minval=1, title='PP Right Bars', tooltip='Number of bars to the right of the pivot point. Increasing this value delays the pivot detection but may reduce false signals.')
atr_length = input.int(14, minval=1, title='ATR Length', tooltip='Length for ATR calculation. ATR is used to assess market volatility.')
atr_mult = input.float(0.1, minval=0.0, step=0.1, title='ATR Multiplier', tooltip='Multiplier applied to ATR for pivot significance. Higher values require greater price movement for pivots.')

allowLongs = input.bool(true, title='Allow Long Positions', tooltip='Enable or disable long positions.')
allowShorts = input.bool(true, title='Allow Short Positions', tooltip='Enable or disable short positions.')

margin_amount = input.float(1.0, minval=1.0, maxval=100.0, step=1.0, title='Margin Amount (Leverage)', tooltip='Set the leverage multiplier (e.g., 3x, 5x, 10x). Note: Adjust leverage in strategy properties for accurate results.')

risk_reward_enabled = input.bool(false, title='Enable Risk/Reward Ratio', tooltip='Enable or disable the use of a fixed risk/reward ratio for trades.')
risk_reward_ratio = input.float(1.0, minval=0.1, step=0.1, title='Risk/Reward Ratio', tooltip='Set the desired risk/reward ratio (e.g., 1.0 for 1:1).')
risk_percent = input.float(1.0, minval=0.1, step=0.1, title='Risk Percentage per Trade (%)', tooltip='Percentage of entry price to risk per trade.')

trail_stop_enabled = input.bool(false, title='Enable Trailing Stop Loss', tooltip='Enable or disable the trailing stop loss.')
trail_percent = input.float(0.5, minval=0.0, step=0.1, title='Trailing Stop Loss (%)', tooltip='Percentage for trailing stop loss.')

start_year  = input.int(2018, title='Start Year', tooltip='Backtest start year.')
start_month = input.int(1,    title='Start Month', tooltip='Backtest start month.')
start_day   = input.int(1,    title='Start Day',   tooltip='Backtest start day.')

end_year  = input.int(2100, title='End Year', tooltip='Backtest end year.')
end_month = input.int(1,    title='End Month', tooltip='Backtest end month.')
end_day   = input.int(1,    title='End Day',   tooltip='Backtest end day.')

date_start = timestamp(start_year, start_month, start_day, 00, 00)
date_end   = timestamp(end_year,   end_month,   end_day,   00, 00)
time_cond = time >= date_start and time <= date_end

// Pivot High Significant Function
pivotHighSig(left, right) =>
    pp_ok = true
    atr = ta.atr(atr_length)
    for i = 1 to left
        if high[right] < high[right + i] + atr * atr_mult
            pp_ok := false
    for i = 0 to right - 1
        if high[right] < high[i] + atr * atr_mult
            pp_ok := false
    pp_ok ? high[right] : na

// Pivot Low Significant Function
pivotLowSig(left, right) =>
    pp_ok = true
    atr = ta.atr(atr_length)
    for i = 1 to left
        if low[right] > low[right + i] - atr * atr_mult
            pp_ok := false
    for i = 0 to right - 1
        if low[right] > low[i] - atr * atr_mult
            pp_ok := false
    pp_ok ? low[right] : na

swh = pivotHighSig(leftBars, rightBars)
swl = pivotLowSig(leftBars, rightBars)

swh_cond = not na(swh)
var float hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : nz(hprice[1])

le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

swl_cond = not na(swl)
var float lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : nz(lprice[1])

se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

// Pivots of pivots
var float ph1 = 0.0
var float ph2 = 0.0
var float ph3 = 0.0
var float pl1 = 0.0
var float pl2 = 0.0
var float pl3 = 0.0
var float pphprice = 0.0
var float pplprice = 0.0

ph3 := swh_cond ? nz(ph2[1]) : nz(ph3[1])
ph2 := swh_cond ? nz(ph1[1]) : nz(ph2[1])
ph1 := swh_cond ? hprice     : nz(ph1[1])

pl3 := swl_cond ? nz(pl2[1]) : nz(pl3[1])
pl2 := swl_cond ? nz(pl1[1]) : nz(pl2[1])
pl1 := swl_cond ? lprice     : nz(pl1[1])

pphprice := swh_cond and ph2 > ph1 and ph2 > ph3 ? ph2 : nz(pphprice[1])
pplprice := swl_cond and pl2 < pl1 and pl2 < pl3 ? pl2 : nz(pplprice[1])

// Entry and Exit Logic
if time_cond
    // Calculate order quantity based on margin amount
    float order_qty = na
    if margin_amount > 0
        order_qty := (strategy.equity * margin_amount) / close

    // Long Position
    if allowLongs and le and not na(pphprice) and pphprice != 0
        float entry_price_long = pphprice + syminfo.mintick
        strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, qty=order_qty, comment="PivRevLE", stop=entry_price_long)
        if risk_reward_enabled or (trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0)
            float stop_loss_price = na
            float take_profit_price = na
            float trail_offset_long = na
            float trail_points_long = na
            if risk_reward_enabled
                float risk_amount = entry_price_long * (risk_percent / 100)
                stop_loss_price := entry_price_long - risk_amount
                float profit_target = risk_amount * risk_reward_ratio
                take_profit_price := entry_price_long + profit_target
            if trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0
                trail_offset_long := (trail_percent / 100.0) * entry_price_long
                trail_points_long := trail_offset_long / syminfo.pointvalue
            strategy.exit("PivRevLE Exit", from_entry="PivRevLE",
                          stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price,
                          trail_points=trail_points_long, trail_offset=trail_points_long)
    // Short Position
    if allowShorts and se and not na(pplprice) and pplprice != 0
        float entry_price_short = pplprice - syminfo.mintick
        strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, qty=order_qty, comment="PivRevSE", stop=entry_price_short)
        if risk_reward_enabled or (trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0)
            float stop_loss_price = na
            float take_profit_price = na
            float trail_offset_short = na
            float trail_points_short = na
            if risk_reward_enabled
                float risk_amount = entry_price_short * (risk_percent / 100)
                stop_loss_price := entry_price_short + risk_amount
                float profit_target = risk_amount * risk_reward_ratio
                take_profit_price := entry_price_short - profit_target
            if trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0
                trail_offset_short := (trail_percent / 100.0) * entry_price_short
                trail_points_short := trail_offset_short / syminfo.pointvalue
            strategy.exit("PivRevSE Exit", from_entry="PivRevSE",
                          stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price,
                          trail_points=trail_points_short, trail_offset=trail_points_short)

// Plotting
plot(lprice, color=color.new(color.red, 55), title='Low Price')
plot(hprice, color=color.new(color.green, 55), title='High Price')
plot(pplprice, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2, title='Pivot Low Price')
plot(pphprice, color=color.new(color.green, 0), linewidth=2, title='Pivot High Price')
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi