Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Divergensi Sistem Harga Volatilitas Berbasis AI

Strategi Perdagangan Divergensi Sistem Harga Volatilitas Berbasis AI

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-27 13:51:33
Tag:VPSRSIATRWow.Al

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan trend-mengikuti canggih yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan, terutama mengintegrasikan indikator divergensi VPS (Volatility Price System) dan metodologi tren WOW. Ini memanfaatkan VPS untuk mengidentifikasi volatilitas pasar dan kekuatan tren sambil menggabungkan divergensi RSI untuk mendeteksi titik pembalikan harga potensial. Strategi dapat memberikan sinyal masuk yang tepat untuk perdagangan panjang dan pendek, meningkatkan akurasi prediksi pasar dengan memanfaatkan momentum tren dan analisis divergensi.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi berdasarkan tiga komponen inti:

  1. Indikator tren WOW untuk mengkonfirmasi perubahan tren (dari bullish ke bearish atau sebaliknya)
  2. Kondisi VPS untuk memverifikasi volatilitas dan kekuatan tren
  3. Analisis divergensi RSI untuk mengidentifikasi titik pembalikan potensial

Sistem pertama menghitung saluran dukungan dan resistensi dinamis berdasarkan ATR, dikombinasikan dengan parameter panjang VPS (default 11) untuk mengevaluasi kondisi pasar. Ketika harga melewati tingkat overbought (78) atau oversold (27), sistem memicu sinyal perdagangan. Selain itu, strategi memantau divergensi antara indikator harga dan VPS untuk lebih mengkonfirmasi arah perdagangan.

Keuntungan Strategi

  1. Analisis Multidimensional: Memberikan perspektif pasar yang lebih komprehensif dengan menggabungkan analisis tren, volatilitas, dan divergensi
  2. Adaptabilitas yang kuat: Menggunakan saluran ATR dinamis yang secara otomatis menyesuaikan dengan volatilitas pasar
  3. Manajemen Risiko yang Komprehensif: Mekanisme pengambilan keuntungan dan stop loss terintegrasi dengan penutupan posisi otomatis berdasarkan target laba yang telah ditetapkan sebelumnya
  4. Mekanisme Konfirmasi Sinyal: Memerlukan beberapa kondisi yang harus dipenuhi secara bersamaan untuk pemicu perdagangan, mengurangi sinyal palsu
  5. Kemampuan Trading Bidirectional: Dapat menangkap peluang trading panjang dan pendek, memanfaatkan sepenuhnya volatilitas pasar

Risiko Strategi

  1. Kebisingan pasar: Dapat menghasilkan sinyal palsu di sisi atau lingkungan volatilitas rendah
  2. Sensitivitas Parameter: Kinerja strategi sangat tergantung pada pengaturan parameter indikator (misalnya, panjang VPS, tingkat overbought/oversold)
  3. Risiko tergelincir: Dapat menghadapi dampak tergelincir yang signifikan dalam jangka waktu singkat (misalnya, 5 menit)
  4. Penundaan sinyal: Beberapa mekanisme konfirmasi dapat menyebabkan waktu masuk yang relatif tertunda
  5. Pengelolaan uang: Metode alokasi modal tetap dapat berkinerja berbeda di bawah kondisi pasar yang berbeda

Arah Optimasi Strategi

  1. Penyesuaian Parameter Dinamis: Memperkenalkan mekanisme parameter adaptif untuk menyesuaikan panjang VPS secara dinamis dan ambang overbought / oversold berdasarkan kondisi pasar
  2. Filter Lingkungan Pasar: Tambahkan modul pengakuan lingkungan pasar untuk menghentikan perdagangan selama kondisi pasar yang tidak menguntungkan
  3. Optimasi Stop-Loss: Merancang mekanisme stop-loss yang lebih fleksibel berdasarkan ATR untuk meningkatkan presisi kontrol risiko
  4. Optimasi Periode Waktu: Sesuaikan parameter strategi dan aturan trading untuk sesi trading yang berbeda
  5. Optimalisasi Manajemen Modal: Memperkenalkan manajemen posisi dinamis untuk menyesuaikan ukuran perdagangan berdasarkan volatilitas pasar dan status laba/rugi

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan yang komprehensif yang mengintegrasikan beberapa indikator teknis dan metode analitis. Dengan menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dengan analisis teknis tradisional, strategi dapat memberikan akurasi perdagangan yang tinggi sambil mempertahankan ketahanan. Keuntungan utamanya terletak pada mekanisme konfirmasi sinyal berlapis-lapis dan sistem manajemen risiko yang komprehensif, sementara area utama untuk optimasi adalah penyesuaian parameter dinamis dan pengenalan lingkungan pasar. Melalui optimasi dan peningkatan terus-menerus, strategi ini memiliki potensi untuk mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai kondisi pasar.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("AI+VPS Vijay Prasad Strategy", overlay=true)

// --- VPS Divergence Strategy Inputs ---
vps_length = input.int(11, title="VPS Length")
vps_overbought = input.int(78, title="VPS Overbought Level")  // Overbought level for VPS
vps_oversold = input.int(27, title="VPS Oversold Level")  // Oversold level for VPS

// Calculate VPS (Relative Strength Index alternative) - here using a custom divergence condition
vps = ta.rsi(close, vps_length)

// Plot VPS on the chart
plot(vps, title="VPS", color=color.blue, linewidth=2)
hline(vps_overbought, "Overbought", color=color.red, linewidth=1)
hline(vps_oversold, "Oversold", color=color.green, linewidth=1)

// Define Buy and Sell Conditions based on Overbought/Oversold VPS
vps_buy_condition = vps < vps_oversold  // Buy signal when VPS is oversold
vps_sell_condition = vps > vps_overbought  // Sell signal when VPS is overbought

// Define Bullish and Bearish Divergence conditions
bullish_divergence = (low[1] < low[2] and vps[1] > vps[2] and low < low[1] and vps > vps[1])
bearish_divergence = (high[1] > high[2] and vps[1] < vps[2] and high > high[1] and vps < vps[1])

// Combine Buy and Sell signals: 
// Buy when VPS is oversold or Bullish Divergence occurs
vps_buy_condition_final = vps_buy_condition or bullish_divergence
// Sell when VPS is overbought or Bearish Divergence occurs
vps_sell_condition_final = vps_sell_condition or bearish_divergence

// Plot Buy and Sell Signals
plotshape(series=vps_buy_condition_final, title="VPS Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="BUY")
plotshape(series=vps_sell_condition_final, title="VPS Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SELL")

// VPS Divergence Highlight
bgcolor(bullish_divergence ? color.new(color.green, 90) : na)  // Highlight background for Bullish Divergence
bgcolor(bearish_divergence ? color.new(color.red, 90) : na)  // Highlight background for Bearish Divergence

// Strategy: Buy and Sell with target
if vps_buy_condition_final
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if vps_sell_condition_final
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Capital settings for the strategy (for backtesting purposes)
capital_per_trade = input.float(1000, title="Capital per Trade (INR)", minval=1)
buy_target_inr = 1500  // Profit target for Buy in INR
sell_target_inr = 1000  // Profit target for Sell in INR

trade_value = close * (capital_per_trade / close)  // Value of one contract at current price

// Profit threshold calculation
buy_profit_target = buy_target_inr / trade_value  // Profit in price movement for Buy
sell_profit_target = sell_target_inr / trade_value  // Profit in price movement for Sell

// Exit based on profit targets
if strategy.position_size > 0
    profit_inr = (close - strategy.position_avg_price) * strategy.position_size
    if profit_inr >= buy_target_inr
        strategy.close("Buy", comment="Profit Target Reached")

if strategy.position_size < 0
    profit_inr = (strategy.position_avg_price - close) * -strategy.position_size
    if profit_inr >= sell_target_inr
        strategy.close("Sell", comment="Profit Target Reached")

// --- WoW Trends + VPS (Vijay Prasad Strategy) Logic ---
Periods = input.int(title="ATR Period", defval=10)
src = input.source(close, title="Source")
Multiplier = input.float(title="ATR Multiplier", step=0.1, defval=1.7)
changeATR = input.bool(title="Change ATR Calculation Method ?", defval=true)
showsignals = input.bool(title="Show Buy/Sell Signals ?", defval=true)

// --- ATR Calculation ---
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = na(up[1]) ? up : up[1]
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = na(dn[1]) ? dn : dn[1]
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn

// --- WoW Trends Logic ---
var trend = 1
trend := na(trend[1]) ? 1 : trend
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// --- VPS Logic (Vijay Prasad Strategy) ---
vpsVolatilityCondition = (high - low) > (1.5 * ta.sma(ta.tr, 20))  // VPS condition based on volatility
vpsTrendCondition = trend == 1  // VPS condition to check if trend is up
vpsSignal = vpsVolatilityCondition and vpsTrendCondition  // Combine both VPS conditions

// --- Buy/Sell Signal Logic ---
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1  // Signal to Buy (when trend switches to up)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1  // Signal to Sell (when trend switches to down)

// --- Combined Buy/Sell Signal Logic (WoW Trends + VPS) ---
combinedBuySignal = buySignal and vpsSignal
combinedSellSignal = sellSignal and vpsSignal

// --- Plot WoW Trends Lines using plot() ---
plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", color=color.green, linewidth=2)
plot(trend == -1 ? dn : na, title="Down Trend", color=color.red, linewidth=2)

// --- Plot VPS Signals ---
plotshape(vpsSignal and showsignals, title="VPS Signal", text="VPS", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.blue, textcolor=color.white)

// --- Plot Combined Buy/Sell Signals ---
plotshape(combinedBuySignal and showsignals, title="Combined Buy Signal", text="BUY", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.small, color=color.green, textcolor=color.white)
plotshape(combinedSellSignal and showsignals, title="Combined Sell Signal", text="SELL", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.small, color=color.red, textcolor=color.white)

// --- Strategy Entries ---
if (combinedBuySignal)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)

if (combinedSellSignal)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)

// --- Highlight Bars for Buy/Sell Signals ---
barcolor(combinedBuySignal ? color.green : na, offset=-1)
barcolor(combinedSellSignal ? color.red : na, offset=-1)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi