Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Strategi Jaringan Panjang Berdasarkan Penarikan dan Target Keuntungan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2025-01-06 16:29:17
Tag:GRIDDCATPSLROI

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan grid yang menambahkan posisi berdasarkan penurunan harga dan menutup posisi ketika mencapai target keuntungan tetap. Logika inti adalah membeli ketika pasar turun ke persentase yang telah ditetapkan sebelumnya, menutup semua posisi ketika harga bangkit ke keuntungan target, dan menghasilkan pengembalian dengan berulang kali melakukan proses ini. Strategi ini sangat cocok untuk menangkap rebound jangka pendek di pasar osilasi.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan mekanisme gabungan perdagangan jaringan dan mengambil keuntungan arah:

Posisi awal: Setelah waktu awal yang ditetapkan, sistem mengambil posisi pertama pada harga saat ini ketika dipicu.
Mekanisme Penambahan Posisi: Pembelian tambahan dipicu ketika harga turun di luar persentase yang telah ditetapkan sebelumnya (default 5%) relatif terhadap harga masuk awal.
Mekanisme Penutupan Posisi: Ketika harga naik di atas target keuntungan yang ditetapkan sebelumnya (default 5%) relatif terhadap harga masuk awal, sistem menutup semua posisi.
Pelacakan Statistik: Sistem melacak jumlah perdagangan dan keuntungan kumulatif secara real-time, menampilkan mereka secara dinamis pada grafik.

Keuntungan Strategi

Otomatisasi tinggi: Strategi ini sepenuhnya sistematis, tidak memerlukan intervensi manual dan dapat beroperasi 24/7.
Diversifikasi risiko: Pendekatan pembentukan posisi batch secara efektif mengurangi risiko entri tunggal.
Target Keuntungan yang Jelas: Target keuntungan tetap memastikan keuntungan langsung ketika tercapai.
Adaptifitas tinggi: Penyesuaian parameter memungkinkan adaptasi dengan lingkungan pasar dan instrumen perdagangan yang berbeda.
Eksekusi yang Kuat: Logika strategi yang jelas menghilangkan pengaruh emosional subjektif.

Risiko Strategi

Risiko tren: Di pasar yang terus menurun, penambahan posisi berulang dapat meningkatkan kerugian.
Risiko Manajemen Modal: Tanpa kontrol posisi yang tepat, penambahan posisi yang berlebihan dapat menyebabkan pemanfaatan modal yang tinggi.
Risiko slippage: Slippage yang parah selama kondisi pasar yang tidak stabil dapat mempengaruhi kinerja strategi.
Sensitivitas Parameter: Efektivitas strategi sensitif terhadap pengaturan parameter, yang membutuhkan penyesuaian tepat waktu dalam lingkungan pasar yang berbeda.

Arah Optimasi Strategi

Stop Loss Dinamis: Merekomendasikan penambahan ATR atau mekanisme stop loss dinamis berbasis volatilitas untuk mencegah penarikan yang signifikan.
Manajemen Posisi: Memperkenalkan manajemen posisi dinamis berbasis ekuitas untuk penggunaan modal yang lebih rasional.
Pemilihan Pasar: Tambahkan indikator identifikasi tren untuk menghentikan operasi strategi di pasar tren.
Optimasi Target Keuntungan: Mendesain target keuntungan dinamis yang menyesuaikan diri berdasarkan volatilitas pasar.
Optimasi Penambahan Posisi: Desain ukuran posisi progresif untuk menghindari posisi awal yang berlebihan.

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan grid yang sederhana secara struktural namun praktis yang membangun posisi dalam batch pada penurunan harga yang telah ditetapkan dan menutup posisi secara seragam saat mencapai target keuntungan. Keuntungan utama strategi terletak pada kepastian eksekusi dan diversifikasi risiko, tetapi pemilihan lingkungan pasar dan optimasi parameter sangat penting selama implementasi. Ada potensi optimasi yang signifikan melalui penambahan stop-loss dinamis dan peningkatan manajemen posisi. Untuk perdagangan langsung, backtesting menyeluruh dan penyesuaian parameter berdasarkan kondisi pasar yang sebenarnya dianjurkan.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy Down 5%, Sell at 5% Profit", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Inputs
initial_date = input(timestamp("2024-01-01 00:00:00"), title="Initial Purchase Date")
profit_target = input.float(5.0, title="Profit Target (%)", minval=0.1)   // Target profit percentage
rebuy_drop = input.float(5.0, title="Rebuy Drop (%)", minval=0.1)        // Drop percentage to rebuy

// Variables
var float initial_price = na             // Initial purchase price
var int entries = 0                      // Count of entries
var float total_profit = 0               // Cumulative profit
var bool active_trade = false            // Whether an active trade exists

// Entry Condition: Buy on or after the initial date
if not active_trade
    initial_price := close
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    entries += 1
    active_trade := true

// Rebuy Condition: Buy if price drops 5% or more from the initial price
rebuy_price = initial_price * (1 - rebuy_drop / 100)
if active_trade and close <= rebuy_price
    strategy.entry("Rebuy", strategy.long)
    entries += 1

// Exit Condition: Sell if the price gives a 5% profit on the initial investment
target_price = initial_price * (1 + profit_target / 100)
if active_trade and close >= target_price
    strategy.close_all(comment="Profit Target Hit")
    active_trade := false
    total_profit += profit_target

// Display information on the chart
plotshape(series=close >= target_price, title="Target Hit", style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.green, text="Sell")
plotshape(series=close <= rebuy_price, title="Rebuy", style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, text="Rebuy")

// Draw statistics on the chart
var label stats_label = na
if (na(stats_label))
    stats_label := label.new(x=bar_index, y=close, text="", style=label.style_none, size=size.small)

label.set_xy(stats_label, bar_index, close)
label.set_text(stats_label, "Entries: " + str.tostring(entries) + "\nTotal Profit: " + str.tostring(total_profit, "#.##") + "%")

Berkaitan

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi