Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Sistem Deteksi Divergensi Harga RSI Dinamis dan Strategi Perdagangan Adaptif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2025-01-10 16:20:25
Tag:RSITPSL

Dynamic RSI-Price Divergence Detection and Adaptive Trading Strategy System

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan cerdas yang didasarkan pada RSI dan divergensi harga, yang menangkap sinyal pembalikan pasar dengan secara dinamis memantau hubungan divergensi antara indikator RSI dan tren harga. Strategi ini mengintegrasikan teori fraktal sebagai konfirmasi tambahan dan dilengkapi dengan mekanisme stop-loss dan take-profit adaptif, mencapai eksekusi perdagangan sepenuhnya otomatis. Sistem ini mendukung aplikasi multi-instrumen, multi-frame waktu dengan fleksibilitas dan kepraktisan yang kuat.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen kunci berikut: 1. Deteksi Divergensi RSI: Mengidentifikasi pola divergensi potensial dengan membandingkan titik tinggi dan rendah dari indikator RSI dan tren harga. sinyal jual divergensi bearish terbentuk ketika harga mencapai titik tinggi baru sementara RSI tidak; sinyal pembelian divergensi bullish terbentuk ketika harga mencapai titik rendah baru sementara RSI tidak. 2. Konfirmasi fraktal: Menggunakan teori fraktal untuk menganalisis struktur harga, mengkonfirmasi validitas divergensi dengan mendeteksi titik tinggi dan rendah lokal untuk meningkatkan keandalan sinyal. Adaptasi Parameter: Memperkenalkan parameter Sensitivitas untuk menyesuaikan interval penilaian fraktal secara dinamis, mencapai adaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda. Pengendalian Risiko: Mengintegrasikan mekanisme Stop Loss dan Take Profit berbasis persentase untuk memastikan risiko yang dapat dikendalikan untuk setiap perdagangan.

Keuntungan Strategi

Keandalan Sinyal Tinggi: Mekanisme konfirmasi ganda dari divergensi RSI dan teori fraktal sangat meningkatkan akurasi sinyal perdagangan.
Kemampuan beradaptasi yang kuat: Strategi dapat menyesuaikan parameter secara fleksibel sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda, menunjukkan kemampuan beradaptasi lingkungan yang baik.
Manajemen Risiko yang Komprehensif: Mekanisme stop-loss dan take-profit dinamis yang terintegrasi secara efektif mengendalikan eksposur risiko untuk setiap perdagangan.
Tingkat Otomatisasi Tinggi: Otomatisasi penuh dari identifikasi sinyal hingga eksekusi perdagangan mengurangi dampak emosional dari intervensi manusia.
Skalabilitas yang baik: Kerangka strategi mendukung aplikasi multi-instrumen, multi-frame waktu, memfasilitasi investasi portofolio.

Risiko Strategi

Ketergantungan pada Lingkungan Pasar: Keandalan sinyal divergensi dapat menurun di pasar tren, yang membutuhkan mekanisme penyaringan tren tambahan.
Sensitivitas Parameter: Parameter kunci seperti ambang RSI dan interval penilaian fraktal perlu disetel dengan hati-hati, pengaturan parameter yang tidak tepat dapat mempengaruhi kinerja strategi.
Lag sinyal: Menunggu pembentukan pola divergensi lengkap sebelum mengkonfirmasi sinyal dapat mengakibatkan penundaan waktu masuk.
Interferensi kebisingan pasar: sinyal divergensi palsu dapat terjadi di pasar yang tidak stabil, yang membutuhkan kondisi penyaringan tambahan.

Arah Optimasi Strategi

Menambahkan Penyaringan Tren: Memperkenalkan indikator penilaian tren untuk menyaring sinyal kontra-tren di pasar tren yang kuat, meningkatkan kemampuan adaptasi strategi di berbagai lingkungan pasar.
Mengoptimalkan Penyesuaian Parameter: Mengembangkan mekanisme penyesuaian parameter dinamis berdasarkan volatilitas pasar, meningkatkan respons strategi terhadap perubahan pasar.
Meningkatkan Pengendalian Risiko: Memperkenalkan mekanisme stop-loss dinamis untuk menyesuaikan posisi stop-loss secara otomatis berdasarkan volatilitas pasar, mengoptimalkan efek manajemen uang.
Meningkatkan Konfirmasi Sinyal: Membangun sistem konfirmasi sinyal yang lebih komprehensif dengan menggabungkan volume, volatilitas, dan indikator mikrostruktur pasar lainnya.

Ringkasan

Strategi ini membangun sistem perdagangan yang kuat melalui kombinasi inovatif dari divergensi RSI dan teori fraktal. Keuntungannya terletak pada keandalan sinyal yang tinggi, kemampuan beradaptasi yang kuat, dan mekanisme pengendalian risiko yang komprehensif. Melalui optimalisasi dan perbaikan terus-menerus, strategi diharapkan untuk mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai lingkungan pasar. Ketika menerapkan perdagangan langsung, disarankan untuk menguji dan mengoptimalkan parameter secara menyeluruh sesuai dengan karakteristik pasar dan menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko secara ketat.

/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//FRACTALS
//@version=5

//last : 30m 70 68 22 25 0 0 4.7 11.5

//init
capital=1000
percent=100
fees=0//in percent for each entry and exit

//Inputs
start = input(timestamp("1 Feb 2002"), "Start Time", group = "Date")
end = input(timestamp("1 Feb 2052"), "End Time", group = "Date")

//Strategy
strategy("Divergence Finder (RSI/Price) Strategy with Options", overlay = true, initial_capital=capital, default_qty_value=percent, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, calc_on_order_fills=false,process_orders_on_close=true , commission_value=fees, currency=currency.EUR, calc_on_every_tick=true, use_bar_magnifier=false)
//indicator("Divergence Finder (RSI/Price) with Options", overlay=true, max_boxes_count=200, max_bars_back=500,max_labels_count=500)


srcUp=input.source(close, "Source for Price Buy Div", group="sources")
srcDn=input.source(close, "Source for Price Sell Div", group="sources")
srcRsi=input.source(close, "Source for RSI Div", group="sources")


HighRSILimit=input.int(70, "Min RSI for Sell divergence (p1:pre last)", group="signals", inline="1", step=1)
HighRSILimit2=input.int(68, "Min RSI for Sell divergence (p2):last", group="signals", inline="1", step=1)
LowRSILimit=input.int(22, "Min RSI for Buy divergence (p1:pre last)", group="signals", inline="2", step=1)
LowRSILimit2=input.int(25, "Min RSI for Buy divergence (p2:last)", group="signals", inline="2", step=1)


minMarginP=input.float(0, "Min margin between price for displaying divergence (%)", group="signals", step=0.01)
minMarginR=input.float(0, "Min margin between RSI for displaying divergence (%)", group="signals", step=1)

nb=input.int(2, "Sensivity: Determine how many candle will be used to determine last top or bot (too high cause lag, too low cause repaint)", group="Sensivity", inline="3", step=1)


stopPer= input.float(4.7, title='Stop %', group = "Per", inline="3", step=0.01)
tpPer = input.float(11.5, title='TP %', group = "Per", inline="4", step=0.01)

//nb=2
leftBars = nb
rightBars=nb


labels=input.bool(true, "Display Divergence labels", group="Display")
draw=input.bool(true, "Display tops/bottoms")



dnFractal = (close[nb-2] < close[nb]) and (close[nb-1] < close[nb]) and (close[nb+1] < close[nb]) and (close[nb+2] < close[nb])
upFractal = (close[nb-2] > close[nb]) and (close[nb-1] > close[nb]) and (close[nb+1] > close[nb]) and (close[nb+2] > close[nb])
ph=dnFractal
pl=upFractal

plot(dnFractal and draw ? close[nb] : na, style=plot.style_line,offset=-2, color=color.lime, title="tops")
plot(upFractal and draw ? close[nb] : na,  style=plot.style_line, offset=-2, color=color.red, title="botts")

plotchar(dnFractal ? high[nb] : na, char='⮝',location=location.absolute,offset=-2, color=color.rgb(236, 255, 63), title="Down Fractal")
plotchar(upFractal ? low[nb] : na, char='⮟', location=location.absolute, offset=-2, color=color.rgb(67, 227, 255), title="Up Fractal")


float myRSI=ta.rsi(srcRsi, 14)

bool divUp=false
bool divDn=false

//compare lasts bots
p2=ta.valuewhen( ph,srcDn[nb], 0 ) //last price
p1=ta.valuewhen( ph,srcDn[nb], 1 ) //pre last price

r2=ta.valuewhen( ph,myRSI[nb], 0 )  //last rsi
r1=ta.valuewhen( ph,myRSI[nb], 1 )  //pre last rsi


if ph
    if p1 < p2// - (p2 * minMarginP)/100
        if r1 > HighRSILimit and r2 > HighRSILimit2
            if r1 > r2 + (r2 * minMarginR)/100
                divDn:=true

plot(divDn ? close:na, style=plot.style_cross, linewidth=3, color= color.red, offset=-rightBars, title="Sell Div")
if labels and divDn and strategy.position_size >= 0
    label.new(bar_index-nb,high, "Sell Divergence "+str.tostring(p1)+"   "+str.tostring(math.round(r1, 2))+"  "+str.tostring(p2)+"   "+str.tostring(math.round(r2, 2)),xloc=xloc.bar_index,yloc=yloc.abovebar, color = color.red, style = label.style_label_down)
else if divDn and strategy.position_size >= 0
    label.new(bar_index-nb,high, "Sell Divergence",xloc=xloc.bar_index,yloc=yloc.abovebar, color = color.red, style = label.style_label_down)



p2:=ta.valuewhen( pl,srcUp[nb], 0 )
p1:=ta.valuewhen( pl,srcUp[nb], 1 )

r2:=ta.valuewhen( pl,myRSI[nb], 0 )
r1:=ta.valuewhen( pl,myRSI[nb], 1 )


if pl
    if p1 > p2 + (p2 * minMarginP)/100
        if r1 < LowRSILimit and r2 < LowRSILimit2
            if r1 < r2 - (r2 * minMarginR)/100
                divUp:=true
               
plot(divUp ? close:na, style=plot.style_cross, linewidth=3, color= color.green, offset=-rightBars, title="Buy Div")
if labels and divUp and strategy.position_size <= 0
    label.new(bar_index-nb,high, "Buy Divergence "+str.tostring(p1)+"   "+str.tostring(math.round(r1, 2))+"  "+str.tostring(p2)+"   "+str.tostring(math.round(r2, 2)),xloc=xloc.bar_index,yloc=yloc.belowbar, color = color.green, style = label.style_label_up)
else if divUp and strategy.position_size <= 0
    label.new(bar_index-nb,high, "Buy Divergence",xloc=xloc.bar_index,yloc=yloc.belowbar, color = color.green, style = label.style_label_up)


//strat LONG
longEntry = divUp//  and strategy.position_size == 0
longExit = divDn//  and strategy.position_size == 0

//strat SHORT
shortEntry = divDn
shortExit = divUp

LongActive=input(true, title='Activate Long', group = "Directions", inline="2")
ShortActive=input(true, title='Activate Short', group = "Directions", inline="2")
//StopActive=input(false, title='Activate Stop', group = "Directions", inline="2")


//tpActive =  input(false, title='Activate Take Profit', group = "TP", inline="4")
//RR=input(0.5, title='Risk Reward Multiplier', group = "TP")
//QuantityTP = input(100.0, title='Trade Ammount %', group = "TP")


//calc stop
//longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
//shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)

longStop = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price * stopPer/100)
shortStop = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price * stopPer/100)

longTP = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price * tpPer/100)
shortTP = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price * tpPer/100)

//Calc TP
//longTP = ((strategy.position_avg_price-longStop)*RR+strategy.position_avg_price)
//shortTP = (strategy.position_avg_price-((shortStop-strategy.position_avg_price)*RR))


//display stops
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.purple, linewidth=1, title="Short Fixed SL")


//display TP
plot(strategy.position_size > 0 ? longTP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Fixed TP")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortTP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Fixed TP")

//do
if true
    //check money available
    if strategy.equity > 0
        //if tpActive //Need to put TP before Other exit
        strategy.exit("Close Long", from_entry="Long", limit=longTP,stop=longStop, comment="Close Long with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ", qty_percent=100)
        strategy.exit("Close Short", from_entry="Short", limit=shortTP,stop=shortStop, comment="Close Short with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ", qty_percent=100)
        //Set Stops
        //if StopActive
        //    strategy.exit("Stop Long", from_entry="Long", stop=longStop, comment="Stop Long with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
        //    strategy.exit("Stop Short", from_entry="Short", stop=shortStop, comment="Stop Short with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
        if longEntry
            if ShortActive
                strategy.close("Short",comment="Close Short with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
                alert("Close Short")
            if LongActive
                strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Open Long with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
                alert("Open Long")
        if longExit
            if LongActive
                strategy.close("Long",comment="Close Long with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
                alert("Close Long")
            if ShortActive
                strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Open Short with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
                alert("Open Short")


//alertcondition(longEntry and LongActive, title="Buy Divergence Open", message="Buy Divergence Long Opened!")
//alertcondition(longExit and ShortActive, title="Sell Divergence Open", message="Buy Divergence Short Opened!")

//alertcondition(longExit and LongActive, title="Buy Divergence Closed", message="Buy Divergence Long Closed!")
//alertcondition(longEntry and ShortActive, title="Sell Divergence Closed", message="Buy Divergence Short Closed!")

Berkaitan

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi