FMZ Quant & OKX: 普通の人たちはどうやって量的な取引をマスターするのですか? 答えはすべてここにあります!

仮想通貨市場では,データは常に取引決定の重要な基盤である.複雑なデータを通じ,取引戦略を最適化するために貴重な情報を発見する方法は常に市場の熱い話題である.この目的のために,OKXは特に"インサイトデータ"コラムを計画し,市場参照と学習のためのより体系的なデータ方法論を掘り出すことを期待し,AICoinやCoinlassなどの主流データプラットフォームと関連機関と協力し,一般的なユーザーニーズからスタートした.

Insight Data の本号では,OKX 戦略チームと FMZ が定量取引の概念について議論し,一般の人々が定量取引をどのように始めることができるかを詳細に議論しています.

OKX戦略チーム: OKX戦略チームは,グローバルデジタル資産戦略の分野におけるイノベーションを促進することに専念した経験豊富な専門家で構成されています.このチームは,市場分析,リスク管理,金融エンジニアリングなどの分野の専門家を集め,深い専門知識と豊富なビジネス経験でOKXの戦略開発に堅実なサポートを提供します.

FMZ 量子チーム: FMZ Quantは,暗号通貨の定量取引ユーザーにプロのソリューションを提供することに焦点を当てた企業です. FMZ Quantは,戦略書きとバックテスト,定量取引エンジン,アルゴリズム取引サービスおよびデータ分析ツールなどの定量取引機能の全範囲をユーザーに提供するだけでなく,ユーザーがコミュニケーションと体験を共有できるアクティブ開発者コミュニティも持っています.

1. 定量 取引 は 何 です か

OKX戦略チーム定量取引は,基本的には,数学的モデルと統計的方法を使用するプログラムを通じて自動で取引戦略を実行する方法である.個人的な決定に依存する手動取引とは異なり,定量取引は,市場を分析し,取引機会を見つけ,自動的に取引するために歴史的データ,アルゴリズム,技術指標に依存する. OKXの戦略ロボットは,強力で柔軟な自動取引ツールを提供し,複数の戦略 (グリッド,マルティンゲール戦略など) をサポートし,また,さまざまな市場環境で最も適切な取引ツールを見つけるのにユーザーを支援するために戦略バックテストとシミュレーションを実行することができます.

FMZ 量子チーム定量取引は,プログラム式取引とも呼ばれ,性質上神秘的ではありません.ユーザーが取引所ウェブサイトまたはソフトウェアで動作するときに,市場情報,チェックアカウント,注文を出すなどを取得する場合は,対応するAPIを通じて取引所のサーバーに接続され,サーバーがユーザーに必要なデータを返却することができます.APIは,返信情報を取得するために特定のネットワークリンクにアクセスすることをゆるやかに理解することができます.例えば,開口https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPブラウザでは次のようになります:

資金提供時間: 1717401600000 瞬間のID: BTC-USDT-SWAP 瞬間のタイプ:

その中でも,fundingRate:0.0001510608984383は,BTC-USDT永久契約の現在の資金提供率です.他の通貨へのリンクにinstId=BTC-USDT-SWAPを修正して,対応する資金提供率情報を取得します.同様に,対応するAPIリンクにアクセスし,適切なパラメータを記入して,基本的にウェブサイトまたはAPPで完了する操作を完了します.これらのすべてのプロセスがプログラムによって制御されている場合,私たちの事前設定された目的 (取引またはその他の) を達成するには,これは量的な取引でもあります.

簡単に言うと,すべての情報収集と 取引決定の注文は, 当初は私たちの脳によって完了されました. 今では,このプロセスのすべてまたは一部は,実行するためにプログラムに渡されることができます.

2. どの 種類 の ユーザー に 適し なかっ た もの です か

OKX戦略チーム: OKX を例に挙げると,私たちの定量的な取引ツールは,異なる背景/好みを持つユーザーに適しています. 初心者でも先進的なユーザーでも,戦略を迅速に始めることができます. • 初心者向けに (定量取引経験が少ないまたは全くないトレーダー) 現在,以下のようなサービスを提供しています.

1. 簡単に使用できるインターフェースとプリセット戦略.グリッド戦略,固定投資戦略など,プラットフォームのプリセット戦略を選択できます.これらの戦略は通常,複雑な設定や深い市場知識を必要としません.ユーザーはそれらを使用し始めるために少数のパラメータを選択して設定する必要があります.プログラミングまたは深い技術知識は必要ありません.
2. 異なるパラメータ設定の下で戦略の潜在的なパフォーマンスを理解し,実際の取引におけるリスクを軽減するために,取引とバックテストをシミュレートします.これらの機能は,実際に資金を投資する前に経験を蓄積するのに役立ちます.
3. 先進的なユーザー (特定の定量的な取引経験や技術能力を持つトレーダー) 向けに,OKXの戦略ロボットは高度にカスタマイズされた戦略も備えています.例えば,グリッドとマルティンゲール戦略は,プログラミングとデータ分析能力を持つユーザーに適した,トレードビューPineScriptを実行する能力などの豊かな高度なパラメータ,または信号戦略を提供します.

FMZ 量子チーム: 私たちはしばしば以下の4種類のユーザーと接触します

• プロトレーダー.プロトレーダーとして,トレーディングは人生の基礎であり,彼らは自分自身を支援するためにすべての先進的なツールをマスターする必要があります.したがって,定量的なトレーディングは彼らにとってほとんど必須です.プロトレーダーはしばしば成熟し,収益性の高い戦略を持っています. プログラミング戦略によって,より多くの取引所や取引製品に適用され,取引効率を倍増することができます.
• プログラミング愛好家. プログラミングの背景を持つ個人トレーダーにとって,定量取引ツールは,デジタル通貨市場とプログラミングスキルを組み合わせる優れた機会を提供します. 彼らは,自分のニーズに応じて取引戦略をカスタマイズし,取引ツールを開発し,バックテストを通じて戦略効果を最適化し,初期段階での学習時間を節約することができます.
• 効果的な戦略を必要とするトレーダー.一部のトレーダーはまだ安定した取引戦略を持っていない場合があります.そして定量的な取引ツールも彼らを助けることができます.これらのツールには通常,戦略ライブラリと戦略市場が含まれ,トレーダーは他のオープンソース戦略をテストし,データ分析とバックテスト最適化方法を通じて自分に合った戦略を見つけることができます.
• 学習能力のある普通トレーダー.プログラミングの背景のない普通トレーダーでさえ,定量取引ツールが提供する自動化機能から恩恵を受けることができます. FMZ Quantなどの準備済みの定量取引プラットフォームを使用して,簡単に取引戦略を設定し,戦略の有効性を評価するためにバックテスト機能を使用することができ,それによって取引効率を向上させ,実際の操作における人間のエラーを減らすことができます.

3 手動 取引 と 比較 し て は,どんな 利点 と 欠点 が あり ます か

OKX戦略チーム定量取引の利点は,より体系的で客観的であることにある.事前に設定されたアルゴリズムとルールを介して取引を実行し,意思決定に感情の干渉を避け,高い取引効率を備えています.大量のデータを処理し,高周波トレンドを実施し,24h/7dで市場機会を把握できます.また,ユーザーは,戦略の信頼性とテスト性を高めるために,歴史的なデータを通じて戦略をテストし最適化することができます.

しかし,定量取引は完璧ではありません.第一に,ある程度の複雑性があります.いくつかの高度な戦略には,専門的な統計や財務知識が必要であり,その限界は高いです.第二に,定量取引は,戦略パラメータを最適化するために歴史的データにあまりにも依存し,実際の市場パフォーマンスが期待どおりではない可能性があります.市場価格がランダムな仮説に従って変化するため,過去のパフォーマンスが必ずしも将来の利益の可能性を示さない可能性があります.これは戦略オーバーフィットメントと呼ばれます.最後に,定量取引戦略のパフォーマンスは,異なる市場条件の下で変動し,市場の変化に適応するために常に調整と最適化が必要です.

FMZ 量子チーム: 実際,手動取引と定量取引は対立するものではありません.優れた量的なトレーダーは,しばしば資格のある手動トレーダーでもあります.この2つの取引方法は互いを補完し,より大きな利点を達成するために組み合わせて使用することができます.優れた量的なトレーダーは,市場について深い理解を持つ必要があります.市場は複雑で変化します.量的な取引はデータとアルゴリズムに依存していますが,これらのデータとアルゴリズムの基礎は依然として市場の深い理解です.市場機能機構,影響要因,およびさまざまな資産の関係を理解することによってのみ,定量的なトレーダーは効果的な取引戦略を設計することができます.したがって,量的なトレーダーは,通常手動取引を通じて蓄積される堅牢な市場知識を持つ必要があります.

私たちの経験によると 3つの利点があります

1. 戦略を自動で実行し 手動的な介入を避けます 時には戦略自体は利益をもたらすが,人間の介入が常に損失をもたらす. プログラム取引は手動の介入なしに,事前に設定された取引戦略を自動的に実行することができる. これは,トレーダーは買い物・販売の条件を設定することができ,条件が満たされるとプログラムは自動的に取引し,それによって感情的変動や人間のエラーを回避する. プログラムは24時間実行され,長い間市場を監視する必要はなくされる.
2. 低レイテンシー,高周波,複雑な計算に依存する取引のニーズを満たすことができます マニュアル取引は,人間の反応と計算速度によって制限されています.これはプログラム実行と比べることは遠くないです.これらの要求は定量取引によってのみ満たされます.
3. 定量取引は,歴史的なデータを活用して,取引戦略をバックテストし最適化することができます. 過去の市場における戦略のパフォーマンスをシミュレートすることで,戦略の有効性を評価することができる.この方法は,トレーダーがライブ取引の前に戦略を最適化し,利益の確率を増やすのに役立ちます.しかし,多くのマニュアルトレーダーは感情に基づいて取引し,ライブ取引の高時間と金銭コストを試行錯誤に利用します.実際には,ほとんどの定量戦略はデータ分析から掘り出されています.

もちろん,定量取引は完璧ではなく,いくつかの欠点があります.

1. 厳格な技術要求 マニュアル取引と比較して,定量取引には追加的なプログラミングとデータ分析スキルが必要であり,その限界は比較的高い.定量取引の初心者にとって学ぶのに時間がかかるのは間違いない.投資収益の保証はない.
2. 高価: 定量取引システムの建設および維持コストは高く,特に多くのハードウェアとデータリソースを必要とする高周波取引では高い.これらの固定コストは,戦略が収益性があるかどうかにかかわらず,ハードな費用になります.
3. 市場リスク: 定量的な取引は人間の誤りを減らすことができるが,市場リスクはまだ存在し,戦略の失敗は深刻な損失につながる可能性がある.定量的な戦略は,特定の制限があり,市場外の変化に追いつけない歴史的データに基づいて事前に書き,バックテストされる.マニュアルトレーダーは,市場のさまざまな情報について迅速に包括的な判断を下し,市場の変化により敏感である.

4. 新規 ユーザー は,どう 始め ます か

OKX戦略チーム: 一般的に,数値取引は初心者にとって挑戦的ですが,始めることは不可能ではありません.

1. 基本を学ぶ: まず,戦略の基本原理と 戦略のパフォーマンスに対する異なるパラメータ設定の影響を理解することは 成功への第一歩です.
2. 適切な戦略ロボットを選択する: 市場の状況に対する判断に基づいて適切な戦略ロボットを選択する.例えば,不安定な市場で,グリッド戦略は良い選択である.
3. シンプルな戦略から始めます 最も基本的な取引戦略から始め 段階的にそれを学び 実行し,さらに複雑な戦略を徐々に導入します
4. リスク管理に焦点を当てます.効果的なリスク管理とストップロスの戦略を確立し,実行することを学びます.

FMZ 量子チーム: プログラム取引が言及される限り,多くの人が門戸が高く,技術が複雑だと考えている. 実際,プログラム取引を学ぶことは,今では非常にシンプルになりました. 取引所は共通の戦略を統合し,FMZ Quantのような定量的なチームがワンストップサービスを提供します. プログラミングを支援するためのChatGPTのような大きな言語モデルと組み合わせると,初心者ユーザーには,プログラミング基盤のないデジタル通貨トレーダーに適していると思うステップは以下の通りです.

1. 基本的定量戦略を熟知していること OKX エクスチェンジの戦略取引モジュールを理解することで,戦略取引の予備的な理解を得ることができます.ほとんどのトレーダーにとって,これらの機能は十分です.実装するアイデアが多くあれば,深く学ぶことができます.
2. プログラミング言語を学ぶ JavaScript (JS) と Python を学ぶことが推奨されます. 基本的な使い方を習得するだけです. 戦略を書くとき,学習と練習によって迅速に改善することができます. JS プログラミング言語は比較的シンプルです. FMZ プラットフォームで参考にシンプルから複雑までの多くのオープンソース 戦略があります. Python はデータ処理に使用される最も一般的な言語です. 統計分析のために Jupyter Notebook を組み合わせることは非常に便利です. この期間中にいくつかのデータ分析も学ぶことができます. 関連する多くの書籍やチュートリアルがあります. Python for Data Analysis の使用は推奨されています. 学習基盤に基づいて,1日4時間程度勉強するのに約1-2週間かかります.
3. 基本的定量取引簿を読む 量的な取引には金融,数学,プログラミングが含まれ,その内容は非常に豊富です.実際に市場に適用できる戦略は本から直接見つからないでしょう.関連する書籍,研究報告,論文を読むことは長いプロセスです.
4. エクスチェンジ API のドキュメントと関連する例を勉強し,ライブ・トレード展開戦略をいくつか実行します: FMZ Quant トレーディングプラットフォームを通じてスタートすることをお勧めします. 豊富なドキュメントと例は,ライブトレーディングの限界を大幅に削減します. このステップには,基本的な戦略アーキテクチャを習得し,エラー処理,アクセス頻度制御,戦略エラートレランス,リスク制御などの一般的な問題を解決する必要があります. 価格プッシュ,アイスバーグ・コミッションなどの簡単なモジュールを書いて,ライブトレーディング戦略を書く能力を練習します. グリッド,バランス戦略などのいくつかの基本的な戦略をバックテストします. 関連するグループに参加し,質問を正しく尋ね,関連する投稿を探します.
5. バックテストやシミュレーションによる戦略を検証し,継続的に改善し,最終的に実際の取引を開始します. 熟練したトレーダーはすでに独自の戦略アイデアを持ち,バックテストやシミュレーション取引を通じて戦略を検証し,改善し,最終的に実際の取引を開始することができます. 完全な戦略を完了し,自動的に注文が配置されるのを観察する喜びは,表現できないものです. まだ独自の戦略を持っていない場合は,まず,オープンソース戦略のバックテストアービタージ,複数の取引ペアのグリッド戦略,などのいくつかのバックテストを完了して,ライブ取引プログラミング能力を練習することができます.
6. 読書,思考,コミュニケーション,分析,バックテスト,練習を繰り返し続けます 難易度が徐々に増し,学習がより深くなるにつれて,あなたの能力は向上し続けます.

5 量 取引 を 行なう とき,何 に 注意 する べき です か

OKX戦略チームについて 実際,数値取引を利用する際には,利用者が以下の3つの点に注意を払う必要があると考えています.

1. 定量取引は必ず利益をもたらす: 定量取引は,複雑なアルゴリズムとデータ分析に依存しているので,安定した利益を得ることが確実であると考えられている.しかし,定量取引は一定の利益を保証することはできません.定量戦略はデータとアルゴリズムを通じて取引決定を最適化しますが,市場の不確実性,モデル仮定の誤り,戦略の過適性などの要因は損失につながる可能性があります.定量取引は依然として市場リスクと戦略失敗のリスクに直面しています.鍵は,異なる市場条件下で適切な取引戦略を選択し,対応する戦略のパラメータを合理的に設定することです.
2. 定量取引は,大規模な機関と高純資産のユーザーにのみ適しています. 個人投資家は,定量取引に参加するために市場にある定量取引プラットフォームとオープンソースツールも利用できます.例えば,OKXが提供するグリッド戦略,マルティンゲール戦略,シグナル戦略ツールはすべて無料で利用できます.高周波取引には高い資本と技術的な限界値が必要ですが,上記のタイプの戦略は必ずしも膨大な資本を必要としません.
3. バックテストの結果は,将来のパフォーマンスを表します. バックテストは戦略を評価する手段に過ぎませんが,将来のパフォーマンスを保証するものではありません. 市場の環境の変化,モデル仮定からの逸脱,戦略の過剰なフィットメント (歴史的データに基づく過剰な最適化) は,実際の取引結果が予想よりも低い結果をもたらす可能性があります. バックテストの結果は,実際の市場状況と堅牢なリスク管理の組み合わせで信頼性を評価する必要があります.

FMZ 量子チーム: 実際,ほとんどの人は定量取引について深い理解を持っていないので,誤解を招く可能性があります.

1. 定量取引は確実に儲かるのか? 多くのトレーダーは,手動取引でお金を失った後に,迅速な利益を得ることを期待し,それをライフラインとして見,定量取引に目を向けます.しかし,利益を得るか否かは,ツール自体よりも取引戦略の論理に依存します.理想的な自動取引戦略が開発されたとしても,実際の取引でさまざまな予期せぬ問題が起こり,不満足な戦略結果が生じることがあります.したがって,プログラム式取引は利益の保証ではなく,戦略の継続的な最適化と調整を必要とします.
2. 量的な取引は間違いを犯しませんか? 定量取引は人間のエラーを減らすが,他のエラーも導入する可能性がある.例えば,APIキーの漏洩はアカウントの資金に対する悪意のある操作につながる可能性がある.また,戦略のバグまたは処理されていない例外は,誤った取引または壊滅的な結果につながる可能性がある.これらの問題を避けるために,トレーダーは厳格なセキュリティ対策を講じ,プログラムの強度と信頼性を確保するために,取引プログラムを展開する前に十分なテストと検証を実施する必要があります.