資源の読み込みに... 荷物...

高波動の根本的な論理と取引戦略

作者: リン・ハーン発明者 量化 - 微かな夢作成日: 2017-11-22 11:06:06 更新日:

  • 中核的な見解

    アメリカの市場では2つの指数先物との相近の2四半期差,約3日間の波動は-7から-6の間,いくつかの小毛刺しがあり,波動率は0.25で,この市場は儲かるのが非常に困難で,流動性は良くない.中国の市場は少なくとも15点左右の波動範囲にあり,私たちの波動性はアメリカの市場より50倍である.

    高估と資産荒廃は不安定な市場を生み出します. 2008年に流動性が低下して金融危機を引き起こした米国. この時点で,高估と資産荒廃は,熱いお金が流動し,投資家としてあなたが手にしたものは何もないため,主要な市場の変動を引き起こします.

    戦略の覆いが広がるべきだ.伝統的な方法は3つの斧を3つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ

    投資は2つの大きな目標である. 1つは利益, 2つはリスクである. 利益は決定するのが非常に難しいが,リスクは比較的に良い量化が可能である. リスクの予測は一般的に不一致である. リスクは比較的に良い量化であるため,私たちはリスクから始めます. 例えば,波動率が8%を超えないように要求します.

  • 演説の記録

    すべては,この騒動的なウォールストリート危機から始まった.この本は,私がウォール街で2005年から2011年まで経験したことについて語っています.それはアメリカの金融危機の直前後のことでした.その時私は多くのことを考え,最終的にそれを書き上げました.この本は3つの側面について語っています.第一は,新しいキャリアを始める友人に参考になる個人的な経験です.第二は,アメリカの金融危機の前後の個人的な出来事について語っています.主に,アメリカの金融市場の論理について私の思考です.第三は,取引の側面,特に固定収益市場についての一括です.

    私は1年以上前に帰国し,友人たちと一緒に上海でヘッジファンド管理会社"均等資産管理有限会社"を設立しました.

    今日の講演は,物語を語り,少し楽にしたいと思っています. 私は主に3つの側面について話すつもりです. まず,なぜ私が中国の金融市場を,大きな発展の時代だと考えるのかについて話す. それは,いわゆる,大金融時代のです. 特に,米国と中国の資本管理の発展を比較します. 第二に,中国の市場の論理と課題について私の理解を共有します. 最後に,私は1年以上前に帰国したことで,起業家としての認識を共有します.

    私はアメリカに帰国した.この件について,多くの友人はあまり理解していない.実は私はアメリカに20年近く滞在している.なぜこの年齢に達した人が突然帰国したいのか? ここで最も重要な理由は2つです.私は,この2つにまとめられます.私は,この2つにまとめられます.私は,この3つにまとめられます.

    この記事には2人の同僚が私に尋ねました. "魚陽,あなたの言うことはいいですね,頭は正しいのですが,あなたの稼ぎの戦略は何ですか?" ",私は特に責任があります. 私は戦略を持っていません. 私は中国市場ではしませんでした. しかし,2つのことが重要です. 戦略研究は金鉱のプロセスです. 私は比較的よく知っています. 私は中国とアメリカの状況がほぼ同じであるべきだと信じています.

    2014年末,中国が大規模な金融改革を開始し,多くの新商品を導入したばかりで,私はこの機会を感じた. この2つについて話した後,私はまだ少し心虚しく,どれだけチャンスがあるか確信していなかった.ある日の朝,上海から深?? に飛んだ飛行機に乗ったとき,私は空姐と証券の報紙を頼んだ. 私は証券の報紙の表紙に,株式先物に関するニュースを見ました.

    まず,中国の株価先物件はアメリカの模倣で設計されていることがわかりました. 米国はS&P500のES先物件で,我が国は深300の株価先物件で,両契約は高度に類似しています. ポイント点から見ると,両契約はほぼ同じです. S&P500は2000ポイント,深300はほぼ3000ポイントです. 米国は50ドル,中国は300元人民幣をデザインしています. 私は,それが人々のデザインに沿っているように感じています. 米国では最小変動単位は0.25,中国では0.20です.

    私はアメリカ市場をよく知っているので,いくつかのデータを取り上げました. アメリカ市場は効率が高くなり,稼ぎが難しくなりつつある. 当時は2つの指先の先端の2つの四半期間の価格差のデータ集がありました. 3日間の波動は7から6の間,少し毛刺し,波動は0.25です. この市場は稼ぎが非常に困難で,流動性もあまり良くない. また,中国の市場を見てみましょう. 上下波動は15点程度で,私たちの波動性はアメリカ市場の約50倍です. この図を見て,私は非常に興奮しました. 私は同僚たちに言いました. この市場は,合理的な方法で行えば稼ぎができると思います. この最初のアイデアを思いついた後,私はさらなる経験を得て,中国の将来の発展について調査しました.

    • 1 アメリカにおけるヘッジファンドの発展の歴史

      次に,アメリカの投資分野,資金管理業界のいくつかの発展について簡単に話します.アメリカの投資理論では,私は3つのタイプのがあると思います.最初のタイプは,価値投資のです.私たちは,長期にわたって保有する会社を好み,を10倍,数十倍に競います.

      2つ目のスタイルは,取引機会を探し,市場の誤った価格設定の機会を狙っている.彼らの取引頻度は比較的高い.彼の代表人物はソロスである.彼は空白ポンドとタイを比較して短い取引を行う.そして非常に有名なリネサンス会社があります.これは最も有名な量化基金です.ほとんどのヘッジファンドは,投資周期が非常に短いため,このスタイルであるべきです.数秒,数分,数ヶ月以上.

      3つ目は,学派派です. 効果的な市場理論とは何か知っていますか? おそらく,市場にはすべての情報が含まれています. あなたも市場も何のチャンスもありません. この派には,ノーベル賞を受賞したポール・サチュールソンなどの学術天才がいます.

      後に,アメリカのヘッジファンドの発展の歴史を簡潔に振り返って,誰が誰を誤っているか見てみましょう.

      歴史的年代別では,最初の時代は第二次世界大戦後の1945年代から1960年代,この頃のアメリカでの通貨レートは非常に安定しており,ブレトンフォレスト制度はオンス金の交換を35ドルと規定しており,他の通貨とドルが結びついている.通貨レートは比較的安定している.この時代,シンプルな株を所有することは最良の方法である.バフェットは,この時代の金貨の第一桶である.

      中国には似たような時代があった.2001年にWTOに加盟した後,2007年の金融危機まで.私はその時代を個人的に経験していないが,いくつかの資料を見た.当時,国の経済は急速に発展しており,人口は比較的若く,人口格差が大きい.その時代は,台や云南白薬を買えば,多くのお金を稼ぐことができ,その中には,時代のを書いたダン・のような代表人物も含まれていた.

      1970年代には大きな変化があった.アメリカがベトナム戦争に巻き込まれた1960年代後半,国内も不安定で経済は悪化していた.ニクソンが決断した時点で,ドルとゴールドは脱走し,ブレトン森林制度は崩壊した.もし我々がその時代を横断したならば,多くのお金を稼ぐべきだった.ドルとゴールドの流れは,70年代全体に膨胀の時代をもたらした.この段階では商品が最も早く上昇し,トレンドであり,マクロ戦略家になるのは良い時代だった.多くの対ロスファンドが大失敗した.

      1980年代は非常に興味深い時代でした.当時,経済はとにかく利率を上げ,インフレを抑制する,非常にな連邦準備制度理事会の議長が出現しました. 1980年代には,アメリカの利息は非常に高く,短期利息は20%くらいでした. その時代から現在まで,アメリカの利息は長期的に下落しています. 30年期国債の利息は15%からわずか2%にまで下がりました. 1980年代には,非常に重要な政策調整がありました. 西洋諸国も60年代と70年代に左向きに回転し,経済は大きく成長しました. 1980年代には,リ根大統領とサチェル夫人が新しい経済政策を策定しました. 1980年代には,中国の供給側改革について話すとき,これは新しい経済政策ではありませんでした.

      これはヘッジファンドにとって非常に重要な時代でもあります.以前は,お金は推測,多か多かして稼いだからです. 80年代後半から,ヘッジファンドの投資方法が生まれました. 私の本では,ソロモン社が当時チームを持っていて,その後LTPMになりました. モーガン・スタンリーには数学者がいたPDTというグループがあり,その前2年間も存在していました. このグループからD.E.ショウと多くの有名な量化ヘッジファンドが生まれました. これはヘッジファンドが設立された時代であり,今日非常に有名なブラックストーンでは,いくつかの金融市場買収で活動していました.

      なぜこんなことを言うのか?私は中国にも似たような状況があると思う.多くのヘッジが登場し,債券市場も革新的動きを始めており,最近も資産証券化が加速し,多くの新しい金融製品が生まれ始めている.

      90年代はとても興味深い時代でした.私は90年代半ばのアメリカです. 第一は技術革新であり,主にコンピュータに関連しており,マイクロソフトが発展した時代です. 第二は中国と少し似ています. アメリカのベビー・ムーブメント,人口配当が解放され始めました. アメリカの人口構造も,かつてマウスのタイプでした. 中年者,比較的若い. アメリカのベビー・誕生のピークは戦後4年,5年であり,70年代まで続きました. 90年代は20歳から40歳です. この世代では,若者が買い,30歳から40歳の人が投資します. アメリカの株式,債券,住宅は牛市でした. この意味では,私たちの需要は,現在,いくつかの参考文献を持っています. なぜなら中国のベビー・ムーブメントは,60年代後期,70年代後期,80年代後期,現在,米国に入ってきたようなものです. 私は,少なくとも中国のベビー投資は,上昇する道だと思います.

      牛市,共同基金,公募基金が流行しているため,特に有名なのがマジェロンファンドのマネジャーである. 1990年代後半にはアジア金融危機とロシア金融危機が起こり,ヘッジゲンにも大きな衝撃を与え,有名な長期資本 (LTCM) が沈没した.

      私の本には,長期資本の前後の経路と論理を詳しく説明する半章があります. なぜそう言うのか? それは最初のヘッジファンド破産だったからです. その後,似たようなことが繰り返し起こりました. 昨年中国で起こったことも含まれます. 詳細は違いますが,マクロは非常に似ています. 利息が過剰に使われ,流動性危機に陥ると,すぐに枯渇します.

      2000年から2006年にかけて,科技株式の泡が破裂し,新興市場が上昇し始めたとき,中国が代表である. 中国が2001年にWTOに加盟したため,中国の大発展の後,原料供給国も発展し,新興市場も上昇し始めた. 米国では,投資が事業を発展させ,金融金融券やヘッジファンドサービスも長年にわたって進歩しているため,金融金融券のコストが低下し,金融革新も流行している.

      現在中国人がヘッジファンドを開設している中で 最大の規模は100億ドル以上で,2004年,2005年にJPモルガンから開設されたものでしょう. 私は2005年,2006年に投資銀行で働いていた. 本には,お金稼ぐのが非常に難しいという奇妙な感覚が書かれています. 債券は比較的低いように見えました. 格差は非常に狭いです.

      2007年から2009年は金融海でした. 私は,おそらく誰もが人生の中で,このような非常に重要な世界認識の瞬間を持っていると感じます. 私は本当に様々なことを経験しました. 通常は,何百万ドルものお金を稼いでいますが,危機が起こると,何倍もの引き下げが起こります. ウォール街の様々な物語は,非常に良い経験であり,その教訓は,私たちにとって非常に価値があります. 中国の昨年の株式事故は,常にレバレッジを上げているためであり,レバレッジを上げると誰もが喜んでいますが,レバレッジを上げることは非常に痛いので,レバレッジを上げると雪球が転がり,最終的に雪崩れになります.

      振り返ってみると,この時もFEDは経験が足りなかった. レマンが破産しなかったら,もっと早く決定的な措置を取っていただろう. しかし,誰も見たことなかった. 2008年後半から2009年初頭まで,アメリカの市場も非常に奇妙で,株価は非常に狂った状態でした. 後で振り返ると,その時はお金は非常に良いことでした. その時は倉庫を建てる,数年後には非常に良い例です. バフェットはお金を持っていたので,彼は安く,最も高価な時に,最も上手にコピーしました. 中国ではバフェットの投資について,私は彼が他の多くの側面について非常に多くのことを考えました.

      2010年から今までの時代です. この時代は市場が2005年,2006年にある程度戻っていると思います. ゼロの利率の時代だったからです. ゼロの利率,株価の上昇,債券の上昇が始まって,お金を稼げるようになったので,人々は比較的幸せでした. 資産価格が上昇した後,資産の利回りは徐々に下がりました. 特に固定利息の分野です. 一般的に金融市場を挙げると,誰もが株式について話すのが好きですが,実際には最大の金融市場は固定利回りではありません. 利回りは有利です.

      この数年間,業界競争は激しくなり,アメリカヘッジファンドは昨年非常に悪かったと聞きました.そして,今年前半も非常に悪かった.私はアメリカのヘッジファンド指数を調べました.最初の4ヶ月間の業績はすべてマイナスで,空き家だけが正3でした.私たちはいくつかの比較的に一般的なものを見てきました. 採用された市場中立戦略量化ファンドの平均収益率は1.33%です.固定利息の利息のヘッジファンドの平均収益率は0.32%であり,非常に惨めです.これは最初の年ではありません.

      これはまた面白い話題です.まずは剣宗,気宗,学園についてです.40年後,学園は,アメリカ市場が実質的に準効率市場の時代を迎えたので,学園は,正しいように見える.

      アメリカ人は以前は共同基金を買いたがっていたが,今はあまり人気がない. アメリカではETFのような指数化製品が最も人気がある. 論理は簡単です. もし私がお金を稼げなかったら,リスクをコントロールできるし,毎日株を急いでいない. 私を含め,私は米国で多くのETFを買い,何年も動かさなかったので,これは非常に良い投資法だと思います. もし投資需要があり,それを研究するのに多くの努力を要らないと,私は指数投資をして,お金を得ることをお勧めします. 私は中国がこの点で正しいレベルにあるかもしれないと考えています. 20年前の米国です.

    • 2 中国の金融大時代

      なぜ,アメリカのヘッジファンド業界の歴史を振り返るのでしょうか? 中国とは対照的に,アメリカのような場所が1980年代,アメリカのような場所が1990年代,そしてアメリカのような場所が過去10年もあると思います.

      理由を簡単に挙げると,第一に中国の経済規模と,国際貿易における地位が,アメリカに近付いている.

      第二に,人民幣の国際化は傾向である.人民幣が国際化され,国際準備通貨の一つになったことで,中国のお金が外に出,外国のお金は入ってくる.

      3つ目は,通貨は増え続けています. 経済学者の友人が言いました. "中国では,顧客が少なくなり,ビジネスがうまくいかない"と. しかし,もしあなたが管理業界なら,あなたの顧客は,あなたの顧客です. 資金が増えるほど,管理が必要になるほど,あなたの顧客は増えるのです. しかし,私たちの国のM2は急速に成長しているので,管理業界は顧客が増えています. 私はちょうど私たちの人口構造の変化について話した. 60年代後,70年代後,80年代後,お金が手にあり,管理が必要であり,それが需要です.

      第四に,政策指向.これは2014年の私の判断であり,今は少し変わっているかもしれないが,全体的な方向は正しいと思う.政府は中国の経済の変革を推進するので,中所得の罠から抜け出す必要があると思う.ここには多くのヒントはないが,金融改革は1つの方向であるべきだ.直接融資の割合を増加させることで,実体経済における資金コストを削減し,社会資源の合理的な配置を促進する.私たちは株式市場からお金を稼いで,中国のグーグルを追い出すことができるのか?私たちはあらゆる種類の新しい製品,あらゆる種類の新しい需要を望んでいます.私たち歩行者にとって,それはお金を作るチャンスでもあります.

      第5に,中国人はみんないい人だ.株価先物というのは,高額なものだったはず. 適格な投資家に限って,中金局に50万を開設し,10本の商品先物で取引すれば取引できる. しかし,我々は,株価先物拍手機を作った. 彼は,株価先物拍手機を細分にしました. どんな業界でも,お茶を飲みながら,大きな賭けをしたり,小さい賭けをしたりできます.

      最近では,状況が変わってきている. 例えば,株式市場の70%は高周波で,残りの30%はD.E.Shawのような人々でいっぱいで,これはかなり難しい市場だと思います.

      国内に戻った1年以上も経ちました.私募業界の人達と接触しました. 優秀な人達もたくさんいました. 素晴らしいアイデアもありました. しかし,全体として,正規化レベルと理論レベルは,おそらく20年前のアメリカと同じです. ここで例があります. そして,この年の調査中に,国内でアルファをやっている上司と接触しました. 彼は比較的警戒心があり,あまり話したくないと思いますが,彼は喜んで話しました. 彼は少し話してくれました. 彼は私に製品価値の曲線を示しました. 2014年末には,非常に美しく,基本的には上昇しています.

      これは私がアルファになりたいと 考えていることを考えさせました. 私は少し理解しました. 中国には2000以上の株があります. あなたは小さな株を買い,300の先物でヘッジすることができます. これは,より小さな平均的な株を買って,大きな株でヘッジするのと同じです. 中国では,これはアルファだと考えていますが,海外ではリスクの指標です. サイズファクターです. その後,ホテルに戻り,ウェブサイトに Size Factorのパフォーマンスを調べました.

      2012年から2014年にかけて,小株は巨大な牛市から抜け出しました. 今では,のスタートアップ板と呼ばれるスーパー牛市が起きています. サイズファクターは2年間で15%の利益を得ています. このような市場で,少しだけレバレッジを加えれば,30%,40%,50%を超えると,すべて可能です. これはアルファとは呼ばれないと思います. 少なくとも海外ではアルファとは呼ばれないでしょう.

      結論として,リスクは2つ,マクロ経済と政治状況が変化するかどうかです.残念ながら,この1年間で中国株式市場の破綻を含む多くのことが起こりました.

      3月17日に上海に到着し,株価が9日連続で激動し,起業板や神車などなどなど,様々な奇妙なことがあった.60億円以上規模の格付けファンドは,まだ取引をしていないのに50%のプレミアムを得ることができて,私には理解が難しかった.5000点から3つの連続した牛市が起こった.なぜ,ここにはどんな論理があるのでしょうか.

      また上場企業も,私はそれらに非常に意見を持っています.上場企業は,どのように,任意に上場を停止することができますか?A株は,いつでも数百の会社が停牌状態にある可能性があります. 株災時には,OTVを含む1000台,または万科.万科は,それは,不条理ではありませんか? 6ヶ月間停牌.

      結論として,より大きな論理は,高額評価のVS資産の荒れである.高額評価は高価なものであり,資産の荒れは投資家が買えるものがないことです.なぜこのような現象が発生するのでしょうか.第一に,私は流動性が比較的豊富で,貨幣供給は中国だけでなく,世界中でQEが行われています.

      第二の理由は,供給の観点から言えば,二次市場投資標識が稀だ.なぜ?中国が承認制度を導入しているため,海外は登録制度で,米国で上場すれば,その要件を満たす限り,あなたの株は上場できる.そして中国のIPOは承認制度で,現在700以上の証券取引所が準備されている.毎月13-15の上場.これは表面的には投資家を保護しているように見えますが,実際には投資家に害を与えていると感じています.投資標識が小さいので,あなたが10億ドルもの株を購入したい場合は,これだけの選択肢しかありません.

      この2つが加わると,高額評価と資産不況が不安定な市場を作り出す. 2008年に流動性の縮小が金融危機を引き起こした米国. この時点で,高額評価と資産不況は,熱いお金が流動し,投資家としてあなたが手にしたものが安定していないため,主要な市場の変動を引き起こします.

      中国の市場では,VC,PE,M&Aファンドが熱いので,彼らの基本的な論理は,資産をA級株式市場に流し込み,売却することです. これが彼らの基本的な投資論理です. なぜなら,A級市場とB級市場にはいくつかの差があるからです. 例えば,私は上場会社で,他の場所から10億ドルもの資産を得て,それを私の会社に詰め込んだら,すぐに50億ドルに価値があり,私は4億ドルを純利益にします. これは最大のチャンスです.

      もちろん,中国には台のような良心ある会社もあります. 株主への配当は,当年株価を上回っているので,台のような会社が必要です. しかし,ほとんどの会社は,株を売却する方法を考えています. 例えば,増やし,買収,再編など. 株が売れない場合はどうしましょう? 私は借金を出し,結局株になります. 大きな株主は,チャンスがあれば,それを減らします. この論理は簡単です. 株価が高価だからです.

      また,業績を上げることは物語を語ることよりも,産業を上げることは株を売ることよりもましだ. 最近,アメリカが新エネルギー自動車を製造し,OTVはPPTを製造し,見直しだと言う一節が流行っている. アメリカ人はロケットを発射し,OTVもPPTを製造し,見直しだ. 結局は株を売ること,それが基本的な論理だ.

      投資家の観点からすると,彼らは常に無関心で,何も持っていないと感じています.

      債権利回りが低いし,信用リスクも高い.近年,中鉄などの国有企業も信用事件が発生しているため,信用事件が頻繁に発生している.不動産も私個人の見解では,実際にはあまり良くない.中国の人口構造が変化しているため,若い世代は世代のように多くありません.私は3階,4階の家を誰に与えるか想像することは困難です.これは中国の市場の論理の一部です.

      深300の業績と資金調達債券の残高を合わせると,資金駆動の賭博市場になります.深300のスタート地点は2014年7月に牛市が始まり,2000ポイントから5000ポイントに上昇し,その後3000ポイントに下がった国債救済市場です.2015年9月-12月に小陽気があり,再び下落しました.同時に,2回の株価レバレッジがあり,500億ドルから2.3兆ドルに成長し,900億ドルに低下し,昨年の小陽気時に90億ドルから1.3兆ドルに回復し,再び下落しています.これは資金駆動市場であり,賭博市場であることを示しています.

      現在,二次市場株は非常に高価です.長期的には投資価値はほとんどありません. 投資価値はほとんどありません. しかし,株価の破綻後,指針期貨や配当券は再び制限されています. 実際,去年の7月と8月には,当時は基金が正式に運営されていなかったため,取引は比較的少なかったため,当時は株価の破綻について何も感じませんでした. 基金は,指針期間の破綻後,9月7日になると,非常に明白で,リスクをカバーすることは困難です. ここにいる私募の同僚もそう感じると思います.

      この問題を解決する方法は,長期的には,市場を源に戻し,株式供給を増やすための登録制度であるべきです. しかし,この問題はどこにあるのでしょうか? 開始時期は難しいです. 牛市は,泡が崩壊するので,開始できません. 熊市も,人民が怒っているので,再登録制度は行われません. だから,いつこの登録制度が開始されるかはわかりませんが,これは中国の問題を解決する方法です.

    • 3 ハージファンドが中国市場に適応する方法

      中国市場には大きな課題がありますが,どうしようか? このことをすることに決めたとき,私たちはいつも少し手を出します.

      市場が変化しつつあり,変化する市場の中で新しい方法を模索する必要がある.例えば,2009年,危機の後,アメリカには新しい司法制度,新しいビジネスモデルがある.中国の市場はどうすべきか.まずは,私たちが管理会社として何をすべきかという比較的基本的な問題です.これは,高盛での小さな経験を思い起こさせます.高盛の最初の日に,私はまだインターンであり,その頃は小屋でトレーニングしていました.

      この点から,我々は顧客にも良いサービスを提供すべきだ. ここで少し吐き出そう,国内証券商の意識がそれほど強いとは思わない.政策立案者と同じように,誰もが不動に通知を送っている.

      まず,私の同僚の宇翔は,中国には多くの優秀な人がいて,多くのお金を稼ぐことができるが,リスクと利益の明確な定義がないという言葉を言った.

      投資方法を簡潔に比較してみましょう.まずは財務,3%-4%は本金型財務です.リスクはありませんが,利回りは低いです.長期的には株式市場では平均的な利回りが7%〜10%くらいですが,波動性が大きいです.上場50回引換は少なくとも20%であり,スタートアップ板の極端では50%で,リスクが高いです.中期・長期国債は,上昇しない位置であり,利回りは比較的低いです.

      どうすれば解決できるのか?ヘッジファンドは,伝統的なヘッジファンドは海外でシェープ比率を1:1,リスクリターンもほぼ達成できる. 利回りは2桁で,リスクは株式市場よりも少し小さいので,ある価値がある. 多戦略的なマネジメントプラットフォームをしたい. 偏った投資方法があるので,リスク管理をさらに低めにしようとしています. 最後に,顧客にリスク管理を前提に,より良いリターンを提供することを目指しています.

      簡単に言うと,第一歩は,リスクを管理し,リスクを十分に理解することです.リスクは単なる取引リスクだけでなく,市場リスクが第一位です.また,信用リスク,流動性リスク,IT技術リスク,法規遵守のリスクなどがあります.レバレッジを使用した場合,流動性リスクも考慮する必要があります.私たちは電子取引プラットフォームを持っています.

      2つ目は,戦略のカバーを広げることである. 伝統的な方法は3つの斧を3つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ

      3つ目は,資産配置の力を発揮することです. 2015年9月の金庫制限の後,お金稼ぎが難しくなりました. どうしたらいいですか?

      まず,私たちは内部でいくつかの指数を作りました. 株を買うよりも安く,ETFを買うよりも少し安く. 昨年9月からずっと続け,10%も稼ぐことができます. しかし,問題は,この変動が非常に大きいということです. 上から下へと30%の引き下げです.

      2つ目は債券です. この曲線は良いように見えます. しかし利回りは3%です. これは債券の牛市です. だから債券の問題点です. それはリスクが少ないが,利回りは高いわけではありません.

      そして最後に商品です. これは私たちが内部で作成した商品総合投資可能な指数です. 昨年の9月から現在まで,商品は長期熊市に直面します. 2012年から絵を描くと,2年以上の熊市が起こるとしたら,あなたはそれをどうしますか? もし私たちが量化方法についてまとめた場合,それは,年間収益率,波動率,シャープ比率を計算することができます. この3つの年間収益率はそれぞれ4%,10%および16%です. 最高は株式ですが,実際の波動率も32%で最もリスクが高いです. 商品は少し低いのですが,私は,ここでおそらく一連の関連性があるのではないかと疑っています. 私は日々のデータで計算しています. おそらく私は数週間でそれ以上を計算しています.

      シャープ比率を計算する際には,この3つは理想的ではありません. リスクはあまり多くありません. リスクはあまりにも多くありません. リスクはあまりにも多くありません. どうしたらいいですか? 先ほど話したように,例えば,私たちが波動率を8%に制限すると,これは数学的な指標です. これは達成できます. 投資は2つの大きな目標です. 1つは利益,もう1つはリスクです. 利益は非常に困難ですが,リスクは比較的に良い量化が可能です. リスクの予測は一般的に非常に不合理です.

      この緑線は株式で,より平坦な青線は債券です. まず商品が上がり,一定の割合で配分します. 40%の債券,40%の商品,20%の株式です. 利回りが良い曲線になりますが,波動性ははるかに小さいです. これは簡単な例です. それは資産配置の力を教えてくれます.

      金融理論の発展について,私は以前話した. 実際,海外で,50年代から60年代にかけて,金融分野はリスク管理で大きく発展しました. リスク管理,ポートフォリオ管理の理論は比較的成熟しています. これは最もシンプルな配置の例です. 選択可能な資産比率を増やし,戦略を増やし,より複雑な方法を使用すると,より良い結果が得られます. 私は,資金管理業界がこれについてより多くの作業を行うべきだと考えています. これは操作可能な問題です. しかし,どのようにお金を稼ぐのかという点で,人々は特に多くの理論を持っていません. これは非常に複雑です.

      第四に,情報処理のための量化手段,取引完了のための技術手段. 量化ファンドの本質とは? 私は投資はまず情報処理に関わると考えている. 私は情報に基づいていくつかの決定を下すつもりです. これはコンピュータによって大量のデータを処理することができます. 我々はいくつかの歴史的法則を探して,いくつかの決定を下すことができます. あなたが情報を処理した後,また,この戦略は機能しないことを確認するために,歴史的データを使用する必要があります.

      最後に,これはおそらく,私がアメリカでの実戦経験から,それを概括するのは難しいことです.私は上北大学で軍校で1年目を過ごしましたが,非常に感銘を受けています.軍隊は,正規化,精細化,そして戦力を発揮するために,非常に緩やかではありません.

      私は個人的に,今後5〜10年は,資本投資業界やヘッジファンド業界が発展する黄金時代,金融の大時代だと考えています. なぜそう言うのか? 私は若いころ,この子に"ラッキー,二命,三風水,四積木,五読書"という言葉を聞いたことがあります. 以前は,これは封建的な迷信だと思っていましたが,私は今日持っているのは,私がよく学んだからです. しかし,今,私たちは,これがまだ合理的だと考えています.

      だから私は,今後5〜10年は,資金管理業界の黄金時代になると考えています. 業界は風口に立っている. 10年以上前のインターネットのようなものです. 運,運,風水がすべて正しい業界です.

      また,ある文章を少し挙げると,多くの読者が,私がウォール街の乱を書き終えた後,何年か休み,もう1つ書くべきか,と尋ねています. 誰かが名前を書き直し,乱の金融街の乱や乱の地上の乱,私はアメリカのことを考えます. 私たちは乱の乱を書き,中国は乱の乱を呼ぶことができません,それは大時代,おそらく後で書きます. 私は計画があります. 私は私自身の微信公众号を開設し,投資に関する記事を含む,以前の半分を書きたいと思っています.

民間工場から転送


もっと