メディアは,ブロックチェーンの量化投資シリーズコース ((3) - 跨期利息
ソロスは1987年に著した『金融の錬金術士』で重要な主張をした. "私は市場価格が常に未来に対する偏った見方を提示するという意味で間違っていると信じている"と. 市場有効性仮説は理論的仮説に過ぎないが,実際には市場参加者は必ずしも合理的ではないし,各時点において,参加者はすべての情報を完全に入手し,客観的に解釈することは不可能であり,同じ情報であっても,各人のフィードバックは異なる.
つまり,価格自体は市場参加者の誤った期待を含んでいるので,本質的に市場価格が完全に誤っている.これは利己主義者の利益の源かもしれない.
上記の原則から,非有効なフューチャーマーケットにおいて,異なる期間の配当契約の間の市場影響も必ずしも同期的でもなく,価格設定の理由も必ずしも有効ではないことも知られています.
同じ取引標識の異なる期間の交替比率約価格に基づいて,両価格が大きな差差が出た場合,異なる期間のフューチャー契約を同時に買ったり売ったりし,跨期利息を適用することができます. 商品フューチャーと同様に,デジタル通貨には,OKEXの取引所では,その週,次の週,四半期ETCなど,関連した長期利息契約のパッケージもあります.
例えば,当週のETCとETCの四半期間の格差が長期的に約5で維持されていると仮定します.もしある日の格差が7に達すると,我々は将来のある時点で格差が5に戻ると予想します.
この価格差は存在するものの,人工操作が時間がかかり,精度が低下し,価格変動の影響により,人工利得は多くの不確実性があります.
量化モデルによって利息の機会を捕捉し,利息取引戦略を策定し,プログラムアルゴリズムによって取引先に自動的に取引注文を提出し,迅速に正確に機会を捕捉し,効率的に安定して利益を得ることが利息の量化戦略の魅力である. この記事では,デジタル通貨の取引において,発明者の量化取引プラットフォームとOKEXのETCフューチャー契約を利用して,瞬間の利回し機会を把握し,見かけの利得を把握し,同時にリスクをカバーする簡単な利回し戦略をどのように示すかを説明します.
デジタル通貨の長期投資戦略を作成する 難易度: 中等級
戦略的環境: - エッテルクラシック (ETC) - 価格差データ:ETC当週 - ETC四半期 ((協同性検査を省略) - 取引サイクルは5分 - 位置一致:1:1 - 取引の種類:同品種間の期間
戦略的論理: - オーバーディファレンス開設条件:当日口座が保有していない場合,価格がbollを下線よりも差が小さい場合,オーバーディファレンスを開設します.すなわち,当週ETCを購入し,四半期ETC売却します. - 空売り差開設条件:当日口座が保有していない場合と,価格がbollより大きく差を引いている場合,空売り差開設します.すなわち,当週ETCを売り,四半期ETCを購入します. - 過差平衡条件を設定する:当日口座が週に過差 ETCを保有し,ETCの四半期空き注文を保有し,値差がBollの中央線よりも大きい場合,過差平衡します.すなわち,週に過差 ETCを売却し,四半期過差 ETCを購入します. - 格差平衡条件を設定する:当日口座が当週の格差 ETCを保有し,当期 ETCを複数保有し,格差がboll中盤より小さい場合,格差平衡します.すなわち,当週の格差 ETCを購入し,当期格差 ETCを売却します.
上記は簡単なデジタル通貨の長期利率戦略の論理的な説明です. では,プログラムで自分のアイデアを実現するにはどうすればよいでしょうか. 我々は発明者が取引プラットフォームを量化する前に枠組みを構築しようとしました.戦略の枠組み:発明者の量化 (www.fmz.cn) 戦略的な考えと取引プロセスを比較して,戦略的枠組みを簡単に構築できます. 戦略は3つのステップに簡略化できます. 1.取引前の予備処理. 2. データを取得し計算する. 3.注文を提出し,その後処理する.
次に,実際の取引プロセスと取引の詳細に基づいて,必要な詳細コードを戦略の枠組みに記入する必要があります.
ステップ1:グローバル環境で必要なグローバル変数を宣言する.
ステップ2: 外部パラメータを設定する. 発明者の量化 (www.fmz.cn)
ステップ3:データ処理関数を定義する基本データ関数:データ ()) 構成関数 Data を作成し,その内部属性を定義します.例えば:アカウントデータ,保有データ,K線データタイムラーム,利息A/B契約の買/売価格,正/反利息差など. 発明者の量化 (www.fmz.cn)収納関数を取得する:mp ()) 持株を表示し,指定された契約,指定された方向に持株を表示し,もしない場合は false を返しますK線と指針関数ボール ポジティブ/反セット値差データに基づいて新しいK線配列を合成し,boll指標で計算された上線,中線,下線データを返します.下記関数:trade ()) 順序の契約名と順序の種類を入力し,対価順序で順序を入力し,順序の結果を返します.同時に2つの異なる方向に順序を入力する必要があるため,順序の契約名に基づいて,関数内で買/売価格を変換します.注文関数をキャンセルキャンセル命令 すべての未完成の注文の配列を取得し,それぞれキャンセルします. そして未完成の注文がある場合はfalse,未完成の注文がない場合はtrueを返します.単一の契約を処理するisEven (): isEven ()) は 利息取引の処理では,単足の状況が発生し,ここで直接単純なすべてのポジション処理を平らにする. もちろん,追記方法にも変更することができます.図解関数グラフを表示する ObjChart.add () を呼び出し,チャートに必要な市場データと指標データを描画します:上線,中線,下線,正/反セット差. ステップ4:入力関数 main () の内側で,プログラム起動後に1回しか実行されない取引プリ処理コードを実行します. - フィルタコンソールで重要な情報が表示されない SetErrorFilter ()) - 取引するデジタル通貨の種類を設定する exchange.IO ()) - プログラムを起動する前に空白前に描かれたグラフ ObjChart.reset () - プログラムを起動する前の状態バー情報 LogProfitReset ()
上記の取引の事前処理が定義された後,次のステップに移り,相談モードに入り, onTick () 関数を繰り返し実行します. また,Sleep () の休憩時間を設定します.一部の仮想通貨取引所のAPIは,特定の時間内にアクセス数に内蔵制限を設定しています.
ステップ1:取引論理に使用するための基本データオブジェクト,アカウントバランス,boll指標データを取得します.
ステップ1:上記の戦略論理に従って,買取・売却操作を実行します.まず,価格と指標条件が成立しているか判断し,その後,保有条件が成立しているか判断し,最後に trade () 下記関数を実行します. ステップ2:注文が完了すると,未完了の注文,単一の契約を保持するなどの異常に対処し,グラフを描く必要があります.
この200行以上で,簡単なデジタル通貨の長期利息戦略を完全に作成しました. 完全なコードは以下のとおりです:
### ナンバー9
この戦略は,単なる
私の限られた経験では,デジタル通貨市場の現状では,リスクのない三角配当やクロスマーケット配当など,純粋な期間の配当戦略は基本的には実行に値しないと認識しています. 理由は,どのデジタル通貨取引所のフューチャーマーケットでも,その担保金は法定通貨ではありません. 現在,ほぼすべてのデジタル通貨は,今年初めから約70%下落しています. つまり,戦略は常にコインにありますが,コインの価格は下落しています.
デジタル通貨市場がブロックチェインから切り離され,その時のチューリップのように,価格は常に期待と信頼から生まれ,信頼は価格から生まれます.
延伸を読む:ブロックチェーンの量化投資シリーズ コース ((1) - 概要 ブロックチェーンの量化投資シリーズ ((2) - デジタル通貨を認識する ブロックチェーンの量化投資シリーズコース ((4) - ダイナミックバランス戦略
青い利息は利息です.