"移動平均線"演算の進化

双移動平均線戦略は,m日移動平均線とn日移動平均線を確立することで,この2つの移動平均線が価格変動の間に交差点を持つ必要があります. m>nの場合,n日移動平均線 アップクロス m日移動平均線は購入ポイントであり,その逆です.この戦略は,異なる日の移動平均線の交差点に基づいており,取引ペアの強弱の瞬間を把握し,取引を実行します.短期移動平均線は長期移動平均線を交差する上で"買取ポイント"と逆です.

バックテストのデータソースとして,中国の商品先行レバーインデックス15分K線を使用します. 移動平均の力を見てみましょう.

単一移動平均戦略 シングル・ムービング・平均値は,戦略にも関わることができる.実際には,ダブル・ムービング・平均値の変種である.現在の価格は,ムービング・平均値の1つとして扱われる.

MA5:MA(C,5);
CROSS(C,MA5),BK;
CROSSDOWN(C,MA5),SP;
AUTOFILTER;

簡単な1つのオープンポジションと1つの閉じたポジションモデルバックテストのパフォーマンスは,図に示されています. 悪いようには見えませんが,滑り込みと手数料が考慮される限り,結果は恐ろしいでしょう.1.シンプルな二重移動平均線戦略

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

このようなシンプルな戦略で 最適化なしでは 結果は理想的ではなく 利益は以下の通りです2.二重移動平均のわずかな改善

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

原始戦略と比較して,確認条件が増加します.例えば,戦略が長買いしたい場合,MA10とMA5の両方が過去2期間の上昇傾向にあり,いくつかの繰り返される短期信号をフィルタリングし,勝利率を改善する必要があります. 最終的なバックテスト結果は良好でした3.移動平均線差の戦略

MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//Calculate the average difference between the 33-cycle and 60-cycle exponentials as MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//Calculate the average of the 9-cycle MA1 index
MA3:=MA1-MA2;//Calculate the difference between MA1 and MA2 as MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//Calculate difference of 3 times the average of 3 cycles of MA3 and half of the MA3
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//When MA3 is greater than MA4 and the closing price is not less than the closing price of the previous K-line, close position and open long position
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//When MA3 is smaller than MA4 and the closing price is not greater than the closing price of the previous K line, close position and open short position.
AUTOFILTER;

移動平均の長期と短期移動平均の減算の結果は? 戦略研究はこの恒常的な試みに依存する. MA4は実際にはMA3の最初の2つの期間の平均である. 前の2つの期間の平均値よりも大きいとき,長買いします.ここには,現在の価格が前のK線閉値よりも大きいというフィルター条件を追加しました.これは勝率を改善します.自分で試してみることができます. この条件を取り除く効果はほとんどありません. 特定のバックテスト結果は以下の通りです.4.3つの移動平均線戦略

3つの移動平均値の結果を考えます 3つの移動平均値には フィルタリング条件が多くなります

MA1: MA(C, 10);
MA2: MA (C, 30);
MA3: MA (C, 90);
MA1>MA2&&MA2>MA3, BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3, SPK;
AUTOFILTER;

上記は,短期間,中期,長期間の移動平均,短期間 >中期,中期 >長期間の取引を完了するためにロングポジションを開設する,最もシンプルな3つの移動平均戦略のソースコードです.アイデアは依然として2つの移動平均のアイデアです.バックテスト結果は以下のとおりです:前回の5つの戦略の導入を通じて,平均線戦略がどのように進化するかを見ることができます.単一の移動平均戦略は繰り返し起動するのが簡単です.フィルタリング条件を増やすことが必要です.異なる条件は異なる戦略を生成しますが,移動平均戦略の性質は変わっていません.短期は短期的傾向を表し,長期は長期的傾向を表し,交差はトレンドの突破を表します.

これらの戦略を例として用いて,読者は簡単に自分の移動平均改善を刺激できると推定されています.