アクティブ・トレーディングとは,短期間の株式チャートでの価格変動から利益を得るために,短期間の動きに基づいて証券を購入・販売する行為である.アクティブ・トレーディング戦略に関連するメンタリティは,長期的,買いと保持戦略とは異なる.
買取・保有戦略は,長期間の価格変動が短期間の価格変動を上回ると示唆するメンタリティを採用し,短期間の動きは無視されるべきである.一方,アクティブトレーダーは,短期間の動きと市場の傾向を把握することが利益をもたらすと考えている.
積極的な取引戦略を遂行するために使用される様々な方法があり,それぞれに適切な市場環境と戦略に固有のリスクがあります.
以下は,最も一般的な4つのアクティブ・トレーディング・戦略と,それぞれの戦略の内蔵コストです. (アクティブ・トレーディングは,市場平均を上回ろうとしている人にとって人気の戦略です.)
日間取引 デイ・トレーディングは,おそらく最も有名なアクティブ・トレーディングスタイルである.これはしばしばアクティブ・トレーディングそのものの偽名と考えられる. デイ・トレーディングは,その名前からわかるように,同じ日に証券を購入・販売する方法である.ポジションは,その日中に閉鎖され,一晩でポジションは保持されない.伝統的に,デイ・トレーディングは,専門家やマーケットメーカーのようなプロフェッショナルなトレーダーによって行われます.しかし,電子取引は,この慣習を初心者向けにオープンしました.
ポジション取引 ポジション取引は,アクティブ・トレーディングではなく,バイ・アンド・ホール・戦略であると考えられている.しかし,ポジション・トレーディングは,高度なトレーダーによって行なわれる場合,アクティブ・トレーディングの一形態である.ポジション・トレーディングは,現在の市場方向の傾向を決定するために,他の方法と組み合わせて,日~月間の長期チャートを使用する.このタイプの取引は,トレンドに応じて数日間から数週間,時にはそれ以上続く可能性があります.
トレンドトレーダーは,証券のトレンドを決定するために,連続した高値または低値を探します.
この取引規則またはアルゴリズムは,証券の購入および販売のタイミングを特定するために設計されています.スイング取引アルゴリズムは正確で価格動向のピークまたは谷を予測する必要はありませんが,一方または他の方向に動いている市場が必要です.範囲限定または横向市場はスイングトレーダーにとってリスクです.
さらに,スカルパーは大きな動きを搾取したり,高量を移動させたりしない.むしろ,頻繁に起こる小さな動きを利用し,より小さなボリュームを頻繁に移動させようとする.取引毎の利益のレベルが小さいため,スカルパーは取引の頻度を増加させるためにより流動的な市場を探します.そしてスイングトレーダーとは異なり,スカルパーは急激な価格変動に弱い静かな市場が好きで,同じバイド/アスク価格で繰り返しスプレッドを作ることができる可能性があります.
取引戦略に伴うコスト アクティブ・トレーディング戦略は,かつてプロトレーダーのみが採用していた理由があります.社内ブローカージハウスを持つことは,高周波取引に関連するコストを削減するだけでなく,よりよい取引実行も保証します. 低コストの佣金とよりよい実行は,戦略の利益可能性を向上させる2つの要素です. これらの戦略を成功裏に実装するには,通常,重要なハードウェアとソフトウェアの購入が必要です.リアルタイム市場データに加えて,これらのコストは,個人トレーダーにとってアクティブ・トレーディングを幾分困難にしますが,完全に達成不可能ではありません.