自動 取引 システム: 利害 弊害

トレーダーと投資家は,正確なエントリー,出入り,マネーマネジメントルールをコンピュータが取引を実行し,監視できるようにする自動化された取引システムに変えることができます. 戦略自動化の最大の魅力の一つは,特定の基準が満たされると取引が自動的に配置されるため,取引の感情の一部を取り除くことができます.

この 記事 で は,自動 取引 システム の 利点 と 欠点,そして 現実 に 関する いくつかの 点 を 読者 に 紹介 し,説明 し て い ます.

自動 取引 システム は 何 です か

自動取引システムは,機械取引システム,アルゴリズム取引,自動取引またはシステム取引とも呼ばれ,トレーダーは,プログラムされた後にコンピュータを通じて自動的に実行できる取引エントリーと出口の両方に特定のルールを設定することができます.実際には,米国証券取引所で取引される株式の約75%は自動取引システムから来ます.

取引入出規則は,移動平均クロスオーバーなどの単純な条件に基づいたもの,またはユーザの取引プラットフォームに特有のプログラミング言語の包括的な理解を必要とする複雑な戦略に基づいたもの.また,資格のあるプログラマの専門知識に基づいたものもあります.

自動取引システムは,通常,直接アクセスブローカーに接続されたソフトウェアの使用を必要とし,特定のルールは,そのプラットフォームの独自の言語で記述する必要があります.例えば,トレードステーションプラットフォームは,EasyLanguageプログラミング言語を使用します.一方,NinjaTraderプラットフォームは,NinjaScriptを使用します.下図は,取引セッション中に3つの取引を誘発した自動戦略の例を示しています.

自動化された戦略が適用された ES 契約の5分間のグラフです

貿易の規則を確立する

一部の取引プラットフォームには,通常利用可能な技術指標のリストから選択を行い,自動的に取引できるルールのセットを構築することを可能にする戦略構築ウィザードがあります.例えば,50日移動平均が特定の取引機器の5分チャート上の200日移動平均を超えるとロングトレードが入力されると設定できます.また,注文の種類 (例えば市場または制限) や取引が起動するタイミング (例えば,バーの終了または次のバーの開業時に) を入力したり,プラットフォームのデフォルト入力を使用することができます.

しかし,多くのトレーダーは,独自のカスタム指標や戦略をプログラムしたり,システムを開発するためにプログラマーと密接に協力することを選択します.これは通常,プラットフォームのウィザードを使用するよりもより多くの努力を必要とするが,より大きな柔軟性を可能にし,結果はより報いられる可能性があります. 取引の世界で他のものと同様に,残念ながら,成功を保証する完璧な投資戦略はありません.

ルールが確立された後,コンピュータは,取引戦略の仕様に基づいて買い物または販売機会を見つけるために市場を監視することができます. 特定のルールに応じて,取引が入力されるとすぐに,保護ストップ損失,トレーリングストップおよび利益目標のためのすべてのオーダーは自動的に生成されます. 急速に動いている市場で,この即時オーダーエントリは,取引がトレーダーに不利な場合,小さな損失と壊滅的な損失の違いを意味します.

自動取引システムの利点

コンピュータが市場を監視し,取引を遂行する利点のリストは長くなっています.

• 感情を最小限に抑える.自動取引システムは,取引プロセス全体で感情を最小限に抑える.感情をコントロールすることで,トレーダーは通常,計画に固執するのが容易である.取引規則が満たされると,取引オーダーは自動的に実行されるため,トレーダーは躊躇したり,取引に疑問を呈したりすることはできません.引き金を引くのを恐れるトレーダーを支援することに加えて,自動取引は,あらゆる機会に過剰取引する傾向のある人を抑制することができます.

• バックテスト. バックテストは,アイデアの実行可能性を決定するために,歴史的な市場データに取引規則を適用する.自動取引のためのシステムを設計する際に,すべてのルールは絶対的で,解釈の余地がない必要があります. コンピュータは推測することはできませんし,何をすべきかを正確に教えなければなりません. トレーダーは,これらの正確なルールセットを取り,ライブトレーディングでお金をリスクする前に歴史的データでテストすることができます. 慎重なバックテストは,トレーダーに取引アイデアを評価し,微調整し,システムの期待量を決定することができます. つまり,トレーダーはリスク単位あたり平均で勝つ (または失う) ことを期待できる金額です.

• 規律を維持する.取引規則が確立され,取引実行が自動的に実行されるため,不安定な市場でも規律が保たれている.損失を担う恐れや取引から少し利益を得たいという欲求などの感情的な要因のために規律はしばしば失われます.自動取引は,取引計画が正確に遵守されるため,規律が維持されることを保証するのに役立ちます.また,パイロットエラーは最小限に抑えられます.例えば,100株を購入する注文は1,000株を売る注文として誤って入力されません.

• 取引における最大の課題の一つは,取引を計画し,その計画を取引することである.取引計画が収益性の高い可能性がある場合でも,ルールに無視するトレーダーは,システムが抱えていた期待をすべて変えています.100%の確率で勝利する取引計画など存在しない.結局,損失はゲームの一部です.しかし,損失は心理的にトラウマになる可能性があります.したがって,連続して2〜3回の失敗する取引をしているトレーダーは,次の取引をスキップすることに決めることがあります.この次の取引が勝った場合,トレーダーはすでにシステムの期待をすべて破壊しています.自動取引システムは,トレーダーが取引計画によって一貫性を達成することを可能にします.

• オーダーエントリー速度を向上させる.コンピュータが市場の状況の変化に即座に反応するので,自動化されたシステムは取引基準が満たされるとすぐにオーダーを生成することができます.数秒前に取引に入るか出るかによって取引の結果に大きな違いが生じます.ポジションが入力されるとすぐに,保護ストップ損失と利益目標を含む他のすべてのオーダーが自動的に生成されます.市場は急速に動きます.取引が利益目標に達するか,注文が入力される前にストップ損失レベルを超えて打つことはモラリゼーションです.自動化された取引システムは,このようなことが起こることを防ぐ.

• トレーディングを多様化する.自動取引システムは,ユーザが複数のアカウントまたはさまざまな戦略を同時に取引できるようにする.これは,負けるポジションに対するヘッジを作成しながら,さまざまな楽器にリスクを分散させる可能性がある.人間にとって信じられないほど挑戦的なことを達成するには,ミリ秒でコンピュータによって効率的に実行される.コンピュータは,さまざまな市場で取引機会をスキャンし,オーダーを生成し,取引を監視することができます.

自動 取引 システム の 欠点 と 現実

自動取引システムには 多くの利点がありますが 低迷点や実態は 認識すべきです

• 自動取引の理論は,ソフトウェアを設定し,規則をプログラムし,取引を観察する.実際には,自動取引は高度な取引方法であるが,不間違いではない.取引プラットフォームに依存して,取引オーダーはサーバーではなく,コンピュータに存在することが可能である.つまり,インターネット接続が失われた場合,注文は市場に送信されない可能性がある.戦略によって生成される"理論的な取引"と,それらを実際の取引に変える注文エントリープラットフォームコンポーネントの間に不一致も起こり得る.ほとんどのトレーダーは自動取引システムを使用する際に学習曲線を期待すべきであり,プロセスは精製される間,通常は小規模な取引から始めるのが良い考えである.

• 監視.コンピュータをオンにして一日を過ごすのは素晴らしいことですが,自動取引システムは監視を必要とします.これは接続性問題,電力損失またはコンピュータクラッシュなどの技術障害やシステム異常の可能性のためです.自動取引システムは誤ったオーダー,欠落したオーダーまたは重複オーダーを引き起こす異常を経験することが可能です.システムが監視されれば,これらの出来事が迅速に特定され解決できます.

• オーバー最適化.自動取引システムに特有のものではないが,バックテスト技術を使用するトレーダーは,紙上では素晴らしいものに見えながら,ライブ市場でひどいパフォーマンスを発揮するシステムを作成することができます.オーバー最適化は,ライブ取引で信頼できない取引計画を生産する過剰な曲線フィッティングを指します.例えば,テストされた歴史的なデータで例外的な結果を達成するために戦略を調整することは可能です.トレーダーは時々誤って,取引計画が100%近い収益性のある取引を持つべきか,実行可能な計画になるために決して引き下げを経験すべきではないと仮定します.したがって,パラメータは,ライブ市場に適用されると完全に失敗する"ほぼ完璧な"計画を作成するために調整することができます.

詐欺 を 避ける

好きなシステムを探している間,覚えておいてください: 本当にはあまりにも良いように聞こえるなら,それはおそらくそうです. 詐欺はたくさんあります. いくつかのシステムは低価格で高い利益を約束します. では,システムが合法であるか偽物かどうかをどのように判断しますか? 以下はいくつかの基本的なヒントです:

• 取引口座に支払いをしたり,預金をする前に,支払わなければならないものを徹底的に検討し,常に質問してください.そうしなければ,最終的にはお金を失う可能性があります.

• システムについて全て知っているか確認し 契約する前に 条件をよく読んでください

• レビューをチェックするサイトや 金融規制機関サイトさえも

• 試用期間も付いていますか? 多くの詐欺サイトは試用期間を提示しません.

サーバーベースの自動化

トレーダーは,サーバーベースの取引プラットフォームを通じて自動取引システムを実行するオプションを持っています.これらのプラットフォームは,頻繁に販売のための商業戦略を提供して,トレーダーは独自のシステムやサーバーベースのプラットフォームで既存のシステムをホストする能力を設計することができます.手数料で,自動取引システムは,すべてのオーダーがサーバーに居住し,取引をスキャン,実行,モニターすることができます.これはしばしば,より迅速で信頼性の高いオーダーエントリをもたらす可能性があります.

自動化 する 前 に 知ら なけれ ば なら ない 事柄

自動化という言葉は 作業を簡素化しているように思えますが このシステムを使う前に 覚えておくべきことがあります

自動取引システムを使うべきかどうか自問してみてください.お金稼ぐ約束は確かにありますが,思ったより時間がかかるかもしれません.手動で取引する方が良いのでしょうか? 結局,これらの取引システムは複雑であり,経験がない場合は損をする可能性があります.

あなたが何をやっているかを知って,システムの内側と外側を理解していることを確認してください.それは,より複雑な取引戦略に転向する前に,あなたの目標と戦略をシンプルに保つことを意味します.

そして,すべてに合う方法はないことを覚えておいてください.あなたはあなたの好ましい戦略,それを適用したい場所,そしてあなたの個人的な状況にどれだけ調整したいかを考えなければなりません.もちろん,すべては,あなたの最終目標と一緒です.

結論

自動取引システムは,様々な理由で魅力的なものの,慎重に実行された取引の代替品と見なされるべきではない. テクノロジーの障害が起こり,そのようなため,これらのシステムは監視を必要とする. サーバーベースのプラットフォームは,機械的な障害のリスクを最小限に抑えるためにトレーダーに解決策を提供することができる. 自動取引システムを使用することを決定する前に,いくつかの取引経験と知識を持っていることを忘れないでください.