クアントの6つの支店を明らかにする

クアントの6つの支店を明らかにする

• 1 量子は何をしている?

  クォントの仕事は金融の数学モデル (主にコンピュータプログラミングを使用する) を設計し実現することである. 衍生価格設定,リスク評価,市場行動を予測するなどを含む. したがって,クォントは技術者であり,中国の慣習的な分類方法では,理工類の人才ではなく,文科の人才である. これは金融と一定の違いがある (もちろん金融には理工的な内容がたくさんあります).

• 2 量子は何種類あるか

  • 1. デスク・クォント Desk Quantは,トレーダーが直接使用する価格モデルを開発している.メリットとは,取引で遭遇するMoneyと機会に近いものである.デメリットとは,プレッシャーが大きいものである.
  • 2. モデル検証量子 Model Validating Quantは,価格モデルを独立して開発したが,デスク・クォントが開発したモデルの正しさを確認するために開発されたものである.利点としては,より軽く,プレッシャーは少ない.デメリットとしては,このグループが比較的に無効であり,Moneyから遠ざかっている.
  • 3. 研究 Quant Research Quant 新しい価格公式やモデルを発明しようとし,時にはBlue-Sky Research (Blue-Sky Research) を実行する.メリットとしては面白い (このような人にとっては),そしてあなたは多くのことを学ぶ.デメリットとしては,あなたの存在を証明するのは時々難しい (科学者のように,大きな成果がないと誰も注意しない)
  • 4. クアント開発者 プログラマというのは,名前の美化によって,給料が良くなり,仕事も簡単です.この仕事は大きく変化します.それは常にコードを書いていること,あるいは他の人の大きなシステムをデバッグしていることかもしれません.
  • 5. 統計的仲裁量 Statistical Arbitrage Quantは,データの中で自動取引システム (すなわち利息システム) のパターンを探す.この技術は,主にヘッジファンドで使用される衍生価格の技術とは大きく異なります.そして,このポジションの収益性は非常に不安定です.
  • 6. キャピタル・クォント Capital Quantは銀行の信用と資本モデルを確立した.衍生品価格に関する仕事と比較してそれほど魅力的ではないが,バゼルII銀行協定の到来とともにますます重要になってきている.あなたは良い収入 (しかし多くはない),より少ないストレス,より少ない作業時間を得ることができる.

    人々が金融業界に投資するのは,お金を稼ぐためであり,より多くの収入を得たいのであれば,そのお金の"生産"所に近づく必要がある.これは,お金に近い人は,遠くにいる人たちを無視する現象を生み出します.基本的な原則として,お金に近づくのは,お金から遠ざかるよりも簡単です.

• 3 量子が働く分野

  • 1. FX FXは,外為取引の簡略化である. 契約は,短期的で,大量の金額と簡単な規定に傾向がある. だから,焦点は,非常に速い速度でモデルを構築することである.
  • 2. 株式 株式とは,株式と指数のオプションを意味する.技術は偏微分方程式 (PDE) に偏っている.それは特に大きな市場ではない.
  • 3. 固定収入 Fixed Incomeとは,利息ベースの衍生品を意味している.これは市場価値から見ておそらく最大の市場である.彼が使った数学は,本質的に多次元的であるため,より複雑である.技術的な技法はたくさん使われます.彼の収入は比較的高いです.
  • 4. クレジットデリバティブ クレジットデリバティブは,企業の負債償還に基づいたデリバティブである.彼は非常に速く成長し,需要が高く,それゆえ高い収入も得ている.それでも,彼は現在の経済の泡の要因をいくつか示している.
  • 5. コモディティ 近年,生活用品の価格の普遍的な上昇により,商品も急速に成長している.
  • 6. ハイブリッド ハイブリッドとは,複数の市場を持つ衍生市場であり,典型的には金利が他の何かに加算される.その主な利点は,複数の分野からの知識が学べるという点である.これは現在非常に人気のある分野でもある.

• 3 Quantはどの会社で働くか

  • 1. 商業銀行 ビジネス銀行では,あなたが要求する金額が少なく,支払いが少なく,あなたの仕事は安定します.
  • 2. 銀行 銀行業は労働時間が多く,給料が高く,安定した仕事ではありません. 概して,アメリカの銀行は,ヨーロッパの銀行よりも収入が高いが,労働時間は長い.
  • 3. ヘッジファンド ハッジファンドには多くの作業時間とコンテンツが必要で,彼らは急速に成長し,不安定な状況にあります.あなたは大きな報酬を得たり,数ヶ月後に解雇される可能性があります.
  • 4. 会計会社 大手会計会社にはアドバイザーのクォントチームがある.一部は従業員をオックスフォードに派遣して修士号を取得する.主な欠点は,あなたは具体的な行動や意思決定から遠ざかっており,強人は銀行に行くことを好むため,あなたが依頼する人を見つけることは困難です.
  • 5. ソフトウェア会社 ソフトウェア会社に行くのも選択肢です. 弊害は会計会社と似ている.

• 4 クアントになるにはどんな本を読む必要があるか?

  现在有非常多的关于Quant的书.基础书籍包括

  • この本は"聖書"と呼ばれている.その欠点は,この書籍の内容が量的な専門家である・バクスターとレンニー・ではなく,主にMBAに向けられていること.主にいくつかの手法とが紹介されているが,主に原理ではなく実用的な操作に向けられていることである.

  • ウィルモット著『Derivatives』は,PDEについて非常に良い説明をしていますが,他の方面では一般的です.この本は,優秀な量子が知っておくべき知識の領域をカバーすることを目指しています.

  • この本では,C++でQuantの作業をどのように行うかを説明します.

    ランダム計算は,一見大したことではないかもしれませんが,非常に有用です.まずは,基本的な理論の本を読むことをお勧めします.

  • ウィリアムズは"Probability with Martingales"を執筆した.この本は"Account of discrete time martingale theory"を簡単に理解できる本である.

  • ロジャースとウィリアムズは"Particularly Volume 1"を弾いている.

• 5 量子になるには,何か知っておく必要がありますか?

  論文を書いた頃は (昭和96年) 私の本を全部学んでほしいと提案します.多くの人は,この知識を単に本を読むこととして誤解しています.あなたがすべきことは,本物の学習であり,これらの本の内容に基づいて試験を受けるように準備することです.この試験にAを取ることができると自信がないなら,どんな仕事にも面接しないでください.

  面接官は,あなたがどれだけ知っているかよりも,あなたが基礎知識を十分に理解しているかどうかに関心があります.この分野へのあなたの興味を示すこともまた重要です.あなたはエコノミスト,FT,ウォールストリート・ジャーナルを頻繁に読む必要があります.面接官は,Logxの積分のような基本的な微積分や分析に関する質問をします.

  また,面接は会社を選ぶ機会でもあります.彼らが好きな人,彼らが関心を持っていることは,彼らの質問から得られる答えの種類です. C++ の文法について多くの質問が寄せられている場合,あなたがやりたい仕事でない限り,慎重に選択してください.

  金融数学で修士号を取得すると,銀行リスクや取引支援の仕事ではなく,直接Quantの仕事になります.銀行業は数学知識がますます必要になっており,そのことが銀行業の多くの分野で役立ちます.

  米国では,博士課程の後に修士課程を修了することがますます一般的になっています.

• 6 一般的に,プロの対話相手は?

  観察によると,Quantの専門分野は数学,物理,金融工学 (金融数学) である.実際には,特に多くはないが,いくつかの銀行入学者がMaster 金工のQuant,一般的にいくつかの良いFE専門家は,Quantの修士号を取得している.

• 7 プログラミング

  すべての種類の量子はプログラミングに多くの時間を費やしている (半分以上).しかし,新しいモデルの開発自体は面白いことであり,標準的な実装方法はC++である.量子になりたい人はC++を学ぶ必要があります.他の場所ではMatlabを使用します.

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