ギャンブルの取引戦略

ギャンブルの取引戦略

この記事の実践内容は,マーク・ウォールバーグの最新作『ギャンブル 2014』を参照してください. 本記事のテーマは,ジョブズが言った言葉です. "Were making it less random to make it feel more random".

ロンドン取引人の注: 次の段落は前言として,小編は,前言を辛抱強く読んで,正文を読んで,ジョーの助手の高明さをよりよく理解することをお勧めします.

• アメリカ独立宣言の最もよく描写された文は"All men are created equal"である.しかし,この文は事実の文ではなく,リビの礼拝の時に首を低くして誓いながら誓いながら誓いながら,私たちはすべての人間が平等に生まれることを望んでいる.

  誓いは,それが存在しないことを暗示している:誰かが車椅子から奔走し,誰かがIQ180で,3歳のときにペインペンを使って計算し,痩せている.

  今日お話しする格差は,上記の格差よりも,もっと格差を感じます:なぜ誰かが常に賞を勝ち取るのか?

  会社には,毎年抽選会で,このような人が数人いる.彼らは,金銭神によって追い込まれているとステージで賞を手にしている. 私はコーヒーで1つ買って1つ買って1つ開け,また1つ買って1つ開け,夜に眠れない (もちろん,カフェインを過剰に摂取しているかもしれない).

  賞を連続で獲得した唯一の経験です.

  賞を連勝するのは不公平で,いつも誰かのに起きます.

  会社には200人がいて,年会抽選で中位を獲得する確率は1/200=0.5%,連続2年中位を獲得する確率は0.5%×0.5%=25百万分の1です.

  しかし,実際は,この2年連続で中位を獲得する確率は,200×0.5%×0.5%=0.5%です. これは,あなたが抽選した1回目の中位を獲得する確率は同じです.

  3年以内に2回受賞する確率:1 - 3年以内に3つの異なる賞を受賞する確率=1-200×199×198/<200×200×200>=1.5%

  つまり,もし3年以内に1つの賞を私に与えることは,あまり問題ではないと思うなら,ステージで3年以内に2つの賞を誰かの手首を噛むことは,当然のことだ.

  年間会を全うしてやるよ

  "金曲賞"を受賞した人は,毎年連続で受賞している人よりも,反響的です.

  200人の企業例に戻りましょう. 10つの賞品があると仮定し,従業員が繰り返し賞品を抽出します. 1〜10つの賞を10人の異なる人が獲得する確率) = 1〜200×...×191/〜200×...×200=20.4%

  五分の"の確率で,同僚が"私の足が少し酸っぱいだ"とあなたに言うでしょう. これは不平等ではありません.

  ロンドン・トレーダー: ポイントはここにある

  ランダムでないランダム

  このはほとんどありそうに見えないが,実際は非常にしい現象である. 人生のは,ランダムに曲をプレイリストから削除しない限り,10曲のプレイリストを削除するようなもので,ランダムな順序で"0曲を一度聴くと,たったの10曲です!/1010=0.036%,不可能任務の確率よりも低い,またトム・クルーズと離婚しない確率よりも低い. 直接プレイリストから聞いた曲を削除すれば問題を解決できます.

  Appleのランダム再生プログラムは,異なる歌手や曲調を交互で演奏し,ユーザがそれぞれの曲の間には何の関係もないように感じさせる (人工的な介入による非ランダム化によって相当なランダム化が感じられる).ジョブズは"We're making it less random to make it feel more random"と言った.

• 準備はできました 準備はできました 書き始めます

  取引のギャンブルモデルについて (具体的な実例は,マーク・ウォルバーグの最新作『ギャンブル/ザ・ギャンブル・アット』を参照できますが,ロンドンのトレーダーはこの映画が実際は悪いものだと述べています)

  取引時,いつでも一方向を推測すると,もし間違っていたら反転して倍増して再開します. 価格は必ず戻ってくるでしょう. 一路を揺さぶらず,逆向きに (倒れずに) 戻ることはできません.

  負けた1ドルは気にしないで,次回は2ドルを賭け,もし勝ったら4ドル,さらに1ドル,もし間違えたら4ドルを賭け,戻るのは8ドル,合計1+2+4=7,または1ドルを賭け.

  安定した1ドルを1回毎に稼ぐ.

  やってみろ! やってみろ! 私はいつも最後にお金を稼いでいる!

  この古典的な賭博の誤りは,ポンチェス・詐欺のようなもので,驚くべき活力を持ち,長期間持続し,揺るぎない状態で,世代を超えて投機者を騙している.

  コインを投げた場合,正の確率または期待値が0.5である.しかし,一度投げた場合,正の確率は0か1である (遠距離偏差0.5) 〔つまり,サンプルが増加する〕.投げた回数が増加するにつれて,コインの正の確率が0.5に近づく.しかし,認知心理学の小数法則のによって,小サンプルの大きさの影響は通常無視され,小サンプルの値と大サンプルの値が同じ期待値であると仮定される.

  ポジティブなことがたくさんあったら,反面が起こる可能性が高くなる.

  輪盤ののテーブルでは,赤が連続して何度も登場した後,常に多くのハッカーが黒を重宝する.

  この戦略を使うと,資金の曲線は必ずこんな感じになります.

  

  実践では,資金の曲線は上向きであり,安定しているように見えます. 361回近くで,私たちは1回の失敗を見て,その戦略に固執すると,回転するだけでなく,さらに上向きに傲慢です.

  もちろん,このような戦略の最終結果は,無償で無償である. 血の無償だけでなく,夢が壊れるという強い痛みを伴う.

  私はこのようなことを何度も目にしました. 誰かが私にほとんど取り消せない新しい取引のアイデアを宣言するたびに,私は誰かがギャンブルの誤りを犯しているのではないかと疑いました.

  網の取引戦略,マーティンガールの賭け法など,決してギャンブラー錯覚の魔法の手から逃れることはできませんが,それは必ず永遠の生命力を得ます.

  戦略の普及度とは,決してその収益能力ではなく,その人格に合っているかどうかによって決まるからです.

  世界にあるあらゆるものが,人間の期待に応える限り,強固な生命力を得ているように見える. バンクス詐欺のように. 格子戦略もいい,マルティンゲル戦略もいい. 最初は常に非常に非常に安定した返金を与えます. 期待. そして,資金の取り戻しはありません.

  人間の脳は利益よりも損失を嫌う. (ロンドンのトレーダーが付け加えた) これは,あらゆる利己的なトレーダーが儲けるという理論の裏付けでもある. これは,人間の祖先が古代に進化した戦略であり,草原上の祖先は,あまりにも長い時間後に考え,腹を満たし,その食事を終わらせるために来ることができました.

  しかし,人類の文明は急速に発展し,日々変化し,生物学的な意味での脳は,何百万年という単位で進化し続けています. 古代の脳は,今日の金融市場をどのように直面するのでしょうか.

  ニューロエコノミクス,第2版

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  金融市場は熱力学のようなシステムであり,熱力学がもたらす結論を覚えておく必要がある.

  エネルギーが空で生成されることもなく,空で消えることもないという法則が最も重要なのです.市場では,あなたが何も貢献したり,洞察したり,市場をより効率的な資源にするようなことをしない限り,空で利益を生み出すことは不可能です.これは自然の法則に反します.

  自然の法則に違反する戦略は存在しないことは確かである.効果的な戦略は,情報の不均衡の優位性,超人的な洞察力,または市場をより効率的にするために自分のリソースを動かす必要がある.それに応じて貢献しなければ,市場があなたに報いる可能性があります.

  格子取引の戦略 (誤って倍投する) は,出力を提供せず,利益を得ようとする妄想は,永久エンジンを製造しようとするような夢のようなものです.

  取引コストを考慮せずに,格子戦略 (任意に1方向に行い,平衡を決して止めず,正しいときはすぐに利益を得,間違っている場合は逆行して,ポジションを倍にする) の期待利益はゼロである.

  期待回報がゼロであるというのは,単なる数学的なことであり,取引コストを考慮すると,期待回報は負である,つまり必敗戦略である.

  繰り返しますが,ネットワーク戦略では,追加投資が必要とされるのは利潤モデルに合致しているため,いくつかの間違いを繰り返したとしても,必要な新規投資は天文数字になります.

  金融能力は,結局のところ,限界がある,この束縛の存在によって,あまり素晴らしい結末は必然である.

  法律は誰もが理解し,堅持しているが,とても難しい.

  しかし,しかし! 長い間,パンなしで,皆が失望しているように見える.我々は,ギャンブルの誤りを理解した後,何がゲーム上の賢者と呼ばれるかを見てみましょう.

  ツイッターで投稿された記事で,この記事へのトラックバックです.

  一見公平なゲームである:単純な機械装置で,黒と白を代表する2つのコイン口がある. プレイヤーはそれぞれの賭けを賭けたコインを投げる (ゲームコインは1ユーロ相当の現金である). すべてのプレイヤーの賭けが終わるまで,マシンが動作し,黒と白の2つの小さな穴からランダムにボールが落ちる. 負けた人は空き,勝者は賞金倍になる.

  Sさんはここで,この行き詰まりは,ボスが1/2の相互反発事件に1の確率で打つと言うようなものだと気づきました.このモデルでは,プレーヤーがどんな混合戦略を使おうとも,期待される利益は常にゼロです.

  勝てるとは思わなかったし,勝てるとは思わなかった.

  S君は次いで言う.彼の戦略はシンプルである. 一度に黒のような色を選び,最初に黒に1コインを押す. 負けたら,2コインを2回押し,負けたら3枚目に4コインを黒に押す. 繰り返す. n回転が勝たない場合,n+1回転の2側で黒に押す. 勝った場合,次の1元,2元,4元の新しいサイクルを開始する.

  この方法の利点は,前回の損失が何であれ,次に勝つ限り,損失をに回転させ,純を1元にすることであり,連続した失敗の確率 n回は非常に小さい,わずか1/(2^n) である.

  もちろん,この方法は私にとっては不十分です.私は,これまで,混同戦略の期待がゼロであると言ったとき,当然,この戦略も含んでいた.

  この戦略は負ける確率は非常に低いように見えるが,なぜ期待はゼロなのか? 単純に,彼の賭けは大きすぎるため,最初の7回をすべて負けたと仮定すると,8回目には256ドルを押さえて2倍になる可能性がある.しかし,8回目には再び負けたと累積損失は511ドルで,初中生であるS資本はさらに下降し続けるとは思わない. 言い換えれば,失敗の確率は小さいが,不十分な確率の事件が7回か8回発生するたびに損失は致命的であり,彼は数週間にわたってゲームを続けることができる.

  率直に言って,この戦略の実行可能性については,私は非常に疑っています.

  文字がここまで来れば,これは網のような単純な戦略であり,ギャンブルの誤謬の古典的な形態であることを知ることができます. ここを見て,私はもう一人の熟練したギャンブルだと思っていました.

  しかし実際は,S氏はこの戦略を採用し,ゲームルームで20〜30コインを貯めたたびに,他のゲームに1日の午後を費やしました.私は彼の言葉を完全に信じていただけでなく,彼の後の分析は,私の以前の分析が致命的な間違いを犯していたので,この戦略が本当に有効だと信じなければなりませんでした.

  ダンハンピング,あなたの致命的な間違いは...あなたが完全に公平な賭けだと信じていることです.

  面白いところは,スーパードライ貨です。 (ロンドン取引所からのおすすめ)

  ""ってどういうこと?

  S君は笑って言う,,あなたの分析は数学的に完璧である.しかし,あなたの結論は,プレイヤーの期待がゼロであるということを忘れないでください.つまり,庄家も期待がゼロです.しかし,庄家への利益は本当にゼロですか?もしゼロなら,彼はこの機械を買ったので,この賃金は損ではありませんか?

  実際Sさんの考えも,私は考えました. 家は必ずお金を稼ぐだろう. 唯一の方法は,家が小さなボールを操作していることです. 極端な仮説を立て,誰かが白に1万を賭けた場合,彼は勝つ可能性は非常に小さいです. 家は,数週間の流水支払いの東洋の流れを見て座らないでしょう. ゲーム機室で1万を賭ける人はいませんが,Sによると,一度に200〜300人の成人の不動産家は珍しいものではありません.

  庄家にとって最も貪欲な状況は,小さなボールが小さな賭けの色に落ちるたびに操作することであり,そうすることで,毎回をすることである.しかし,これは明らかに正常ではない.

  土地所有者は,勝負を重ねて,全体的に十分小利益を維持すべきであり,例えば10回に10%は小さいが,金融資産のいずれかに比べると,大利益である.

  ギャンブルの場では,多くの選手が,少数の立場に立っていると,あなたの戦略は違います.

  Sはさらに,このマシン設定は,各プレイヤーは最初にコインを投じます. プレイヤーとの交流がなければ,基本的に他のプレイヤーのコインを投げる場所を見ることができません.

  私は"なぜ少数の勝者がいるのか? なぜ潜水規則が意味がないのか?"

  S: このゲームには潜伏のルールがあることに気づけば,もっと進んでしまうでしょう.

  私は: ほかに何かあるの? 私は少数の勝利がオーナーに儲けるのに十分だと考えています.

  S: ギャンブルボスは,機械と場費を事前に負担している,つまり,彼はこのゲームで負債を負っている. 彼は負債を負けないだけでなく,お金を稼ぐ必要があります. そして,お金を得るには,2つの必要条件があります.

  ギャンブルの心から,このゲームは税金を払わなくなり,勝利は半分に見えるが,実際はとても魅力的だ.

  S: しかし,数学的な考えを持っていない他のプレイヤーはそうは思わない. 始めに私の質問に疑問を呈し,私の戦略は失敗する可能性は低いが,失敗すると大きな損失を被るだろうと言った.

  失敗する確率は1/ ((2^n) しかありませんが,失敗すると2^nの周りに負荷がかかります. 全体的な期待は0です.

  S: 失敗するかもしれない状況についてよく考えてみてください. 私は通常300元くらい持っています. プレス1からプレス128まで,つまり8回まで,私を支えるのに十分です. 私が失敗する唯一の可能性は,8回連続で白色で,それで終わりです.

  私は: 可能性は小さいが,存在する...そして損失は大きい...

  S: うん,間違ってる,この可能性は数学にしかない.実際は,の上司がこれを許さない可能性は絶対にない. ゲームで,同じ色が8回出てきたら,やってみよう. 私にとっては当然のことだが,私は何千回もプレイしたので,8回白の確率は1/128で,常に起こる. しかし,一度だけプレイした他のプレイヤーのために,彼らはどう思うだろうか?

  ゲームが操作されていると疑わないようにしたいのは,実際に操作されていないことではなく,操作されていると感じないようにしたいだけなのです.

  この原則に基づき,通常の分布の下にある小さな確率事件でさえも,疑問を招く ("公平だから不公平だ"という感じ) のために取り除かなければならない.一方,温水煮式は,偶発的に数枚の少数の操作で勝利し,主人が白と黒の少数のことを事前に知らないので,結果的には黒と白の平均分布を壊さない.

  勝者が少ないことを恐れないのは,このトリックが直感的に黒と白のバランスを崩さないからである.しかし,このような小さな確率のイベントは,多くのゲームで起こるはずであるが,同じ色のが連続して何度も現れるのは絶対に許されない.

  微積分は,数学における小確率の出来事で,現実ではゼロ確率の出来事として修正される.

  この話で,Sが本当に鋭いところを完全に理解し,なぜこのようなシンプルな戦略が,このような公平なゲームで常に勝つことができるのか理解した.

  その後Sは,ボスが利得の10%を故意にコントロールすることは,ボスが他のゲームやプレイヤーの面倒を見るためにあまりにも面倒だと考えていた.だから,事実に近い推論は,このマシン自体もランダムな分布を持っていて,この分布では,ボスとプレイヤーの利益はゼロである.そして,ボスは毎日しばらくの間,いくつかのゲームを操作して,これらのゲームでボスが常に十分なお金を稼ぎ,他の時間には機械が自動的に動作させるようにする.このような状況が起きない限り,ボスは1万人を圧迫する場合は,この公平なマシンは大きな宝箱のようなものです.

  Sの戦略は,貪欲な経営者に対してだけでなく,見かけの公平な機械にも有効である.その論理は単純である.それは10年以上前の機械であり,電子部品は含まれているが,それ以上のものは単純な機械装置である.実際には,コンピュータを含む機械を作る者は,誰一人として,本当にのランダム性を表現することができない.任意のプログラムのランダム数は本質的に複雑な計算で偽ランダムである.もちろん,コンピュータの計算能力は非常に強力であるため,それは何百万人もの状況を模倣できる非常に強力なランダム性を生み出します.

  しかし,単純な機械では,数十のシナリオをシミュレートすることは非常に費用がかかるし,この機械が5回のゲームに黒黒黒黒黒黒,白黒黒黒,白白黒黒...など5回のゲームの全布を予備しているだけで,2^5=32のシナリオを想定する必要はありません.これは,偶発的にプレイするプレイヤーにとって十分にランダムで公平に削除されているSです.

  Sにとって,もしマシンが32つの状況のみを予備して繰り返し呼び出すならば,彼の戦略は1+2+4+8+16=31元で常に勝つことができる.

  実際,Sは最初の出金で30以上のコインを購入した.毎回これらのコインを資本として使って,余分な20〜30コインを稼ぎ,実際にプレイしたいゲームをする.つまり,機械の預金量は32時間未満です.

  この時点で,Sと私の思考の格差がどれほど大きいか,私の判断はすべて数学に基づいているか,この部分は前回200〜300語で解決したものの,この後数千語がSが本当に考える領域であることに気付きました.

  この動画を初めて読んだとき,私は,まるでを注ぎ,胎児を骨に変えたかのようでした.

  デジタルの世界に夢中になって,より高い収益を期待する戦略を探し,目前にある基本的な事実を見落としている.

  量化は常に手段と方法に過ぎず,トレーダーは結局人間と取引している.いわゆる取引は,相手と取引が完了している.投機市場は,人間とゲームであり,算法ではない.

  このことを意識すれば,次の言葉は理解しやすくなる.

  Sは,時には緊急事態や他の理由により,彼は自分のゲームコインの花束を家に持ち帰る時間がないと言います.彼はほとんどオーナーを見つけ,余ったコインをお金に交換することはありません.しかし,この戦略を繰り返し使うことを考えると,実際には小利の貪欲さのためにボスに疑問を投げかけることはできません.彼は数学的に明らかに損をするゲームを選び,すぐにコインを投げるでしょう.もちろん,時々小利が少し落ちるので,最初の3つの店が突然倒産するまで,手にある30以上のコインのゲームを押収し,いくつかのお金を稼ぎました.

  物語はSの物語である.

  賢明なSさんは,経営者の情報優位性を理解しているはずで,取引相手のカジノオーナーとして,ゲームを中止する権限を持っている.賢明な戦略は,好意を持って受け取ることである.

  競争相手を倒すには,より高いレベルが必要であり,利益を得るには,異なる洞察が必要である.

  騙される根本的な原因は,無駄な利益を得ようと努力すること.

  価格動向を判断しない利益戦略はありますか?

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  簡単な例として,海外のロンドン・ゴールドもニューヨーク・ゴールドも,上海の金も,全く同じ化学的性質を持っている.

  しかし,両社は異なる取引所で取引しているため,市場間取引の利得を集約する戦略が生まれます.この戦略は,同じ物事の価格が同じ時に1つしかありえないという"一価一価"の法則を利用します.

  取引優位性を持つ機関が,ITと資金の優位性を利用し,価格偏差が発生するときに先駆けて高価格のゴールドを空売りし,高価格の低価格のゴールド製品を製造する.IT技術と高周波戦略の利便方法については,記事を参照してください.

  価格が必然的に戻ってくるので,この投資は利益を得ます. 金のフューチャーが落ちても気にせず,利益を得ることができます. (もし金のフューチャーが上昇した場合,低価格の金儲けは余分な高価格の空きポジションの損失を伴います.

  市場がより効率的になるために,自社のリソースを輸出し,適切な利益を得ることができるからです. 市場間配合戦略は,大企業の料理です.

  再び警告します. 天からパンが落ちません.

  ロンドンのトレーダーが繰り返し強調しているように,もしこのビジネスについて,あなたの優位性,なぜ他人があなたを必要としているのか,あなたの上限,なぜ利益を生み出すのかわからないなら,はっきりと説明してください.

  取引が決まっていない,実行していない,タイミングで停止するよりも良い. もちろん,取引が完了して,問題がある,またはタイミングで停止する,それは生存の前提である.

• ショーは,以下のようにまとめます.

  詐欺の発生点について洞察力がない限り,いわゆる贈与や返済の戦略が本当の利益をもたらすと信じないでください.

  投資の方向性を把握していない人は,慎重に注意すべきです.

  格子型戦略のように,逆転する戦略はないので,注意してください. なぜこのような素晴らしい成績を上げているのか,何が優れているのか? 他人が持っていないリソースや知識を持っているのか?

  素晴らしいアイデアや資源がないなら,必ず市場から取り戻されるだろう.

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