確率,負荷,長期取引のポジティブな期待値

• 確率,負荷,長期取引のポジティブな期待値

  取引投資における確率に戻りましょう. 多くの人は,市場で利益を得るためには確率優位性が必要だと考えます. 利益と損失の金額が同じである場合,取引成功率が50%以上であれば,長期的には利益を得ます. 私たちは,常に宿題をし,K線组合などの技術分析を学び,ニュースを学び,基本的な分析を学び,経験を蓄積します. それは取引の成功の確率を高めるためです.

  私たちの取引では,市場の高度な予測不可能な不確実性により,ロングラインでもショートラインでも50パーセント以上の確率を達成することは簡単ではありません.傾向を見れば,お金を失う状況がしばしば発生します.毎日,多くの取引のチャンスが偽物であり,しばしば,特に現金やフューチャーショートラインの友人が,ストップ・ロスを実行するために,深遠な認識を持つことができます.長期的には,50パーセント以上の確率を持つ高手はいくらですか?これは統計的にもできません.しかし,日中のショートラインを50%以上の確率で行う場合も,それは困難ではありません.我々は,このような認識をすべきです.

  実際の取引では,取引数に確率優位性がある場合でも,必ずしも長期的に利益を得ることができない. 利益の単一の場合,利益は予想よりも少なく,損失の金額は計画よりもはるかに大きい. 誰もが過剰に自負を怠らない,このような状況はしばしば起こります. これは人間の本性,人間の弱点の一つです. そうです,熟練したが飛んで,早すぎる平衡または減価,結果の一波が起こります.

  迷子になった!迷子になった!

  2年ほど前から迷子の中で,なぜ損をするのかという疑問を考えるようになった. 取引に関する本や記事を読んで,長期的に利益を得るためには,自分の取引システムを構築する必要がある,つまり,自分の取引方法,入場,出場に適した取引方法,独自の根拠を持つ必要がある,と書いてある. 一年以上試したところ,この方法はまだ良い感じで,厳格に規律的に実行された単一の取引は,全体的な利益を維持することができます. (ただし,いくつかの不条理な不条理な不条理な不条理な不条理な不条理な不条理な不条理な不条理な不条理な不条理な不条理な結果が,これらの不条理な結果がほぼ致命的であることを予め試す限り,すべての取引は,大きな損失である. 取引は,時には本当に成功する.

  私たちの方法に問題があるわけではなく,間違いは必ずあるし,損失は必ずあると理解すると,私はストップ損失戦略に確信するようになった. 定期的なシステム停止戦略も致命的である. 私は経験があり,いくつかの非常に経験豊富な顧客と出会いました. 彼らは長年の株をやっている. 規律も非常に強く,連続的なシステム停止損失,口座資金がどんどん縮小し,信頼が大きく打たれています.

  平均的な平均値と呼ばれる,高校時代のポジティブな期待値について考えてみましょう.

  E=Xi*Pi ((i=1,2,3...),Xiは毎回発生する値,Piはその値発生の確率,Xにはいくつかの値 iがあるので,1から数値まで取ります.例えば,デッキをプレイしている場合,1から6の数字の6つの面がすべて同じ確率で投げられます.

          E=1*1/6+2*1/6+3*1/6+4*1/6+5*1/6+6*1/6=3.5
  

  おのゲームにやってきて,1〜6のをあなたに与え,投げる度に3ドル (費用) を必要とします.投げる面のポイント数に応じて,あなたに対応するお金を (利益) 与えます.つまり,あなたは最初に私に3ドルを支払います.あなたが6点を投げた場合,私はあなたに6ドルを与えます.あなたはプレイしませんか?もちろんプレイします.

  この原則を私たちの取引にも応用しました. まず,実際の取引を見てみましょう.

  簡単に自分の取引システムを想像してみましょう.現金として,平均6ドル/オンス (現金金の計測単位はドル/オンスで,簡単な計算のために,下記の計測単位を点で置き換える) と仮定します. ストップ損失設定の大きさは,自分のポジションと個人の心理的受け入れを組み合わせて,それぞれが異なるはずです. しかし,設定が大きすぎると損失が重すぎ,意味がなく,設定が小さすぎると,ストップ損失率は高く,取引は反対に不利です. まず,波動市場を見てみましょう.波幅は約30-50ポイントです.

  波動取引システム (方法) の正の期待値:

  E=X+*P+X*P,ここでX+は利益の平均値,P+は利益の確率,Xは損失の平均値,Pは損失の確率である.

  もし6ポイントのストップ損失 (手数料を含む) を設定すると,10取引のうち7回損,3回利益,つまり,3〜4回の試行錯誤で利益を得る機会を探しているとします. 最低値で買うのはほとんど不可能です. 最高値で売るのはほとんど不可能です. そのうちの60%しか捕まっていません. 18〜30点くらいで,20点を取ります. E=20です.0.3—60.8=1.2、つまり10回で平均で1.2ポイントを稼ぐ,10回で合計で12ポイントを稼ぐ、時間を延長し,取引数を増やせば,理論的には利益を得られる。大きな波動の時に,実際にどれだけ取引機会があるか,人は別々に異なります。経験が蓄積され,収益確率P+が増加し,マインドセットを磨き,利益の幅をX+に最大限に拡大しようとすると,我々は質的な上昇をします。例えば,勝利確率が0.35になり,平均利益が23になり,E=23になります.0.35—60.65=4.15! 10回中,平均で4.15ポイントの利益が10回で合計で41.5ポイントの利益です. ここから,高手との違いは,高手と私たちが少しだけ上手くやっていること,結果が質的に違うことがわかります.

  理屈はシンプルで,理論は美しい,操作性もいい. 10回で3回やって,自分の要求もそれほど高いんじゃないか? しかし現実はどうですか? 自分の前の損失を振り返る. 4点,5点で平衡利益を得て,損失をすると,利潤の確率P+自体は高くない,X+は小さい,Xは大きい. どうやって利益を得るか? 追いかけて倒れ,下りで転写,上りで空を,つまり逆勢で単行,利潤の確率P+は非常に小さい.

  心の中でゆっくりと期待値の取引システム (方法) があり,安心して取引を始めることができます. 損失もあまり恐れていません. 一回や二回の損失は根本的に主力に傷つけないことを知っていても,大体ではできません. 取引を事業として見ると,ビジネスを行うように見ると,損失はビジネスを行うコストです. 費用は支払われず,どこで利益がありますか? 取引方法の本質は試行錯誤です. 能力と視力が不十分の場合,コストは自然に高い雇用,一行一行ではありませんか.

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