時間と周期

時間と周期

今日,量化投資に伴う時間や周期に関するいくつかの問題についてお話しします. 前述の説明では,量化されるデータには主に2種類があることも覚えておくべきです.一つはティックデータであり,もう一つはバーデータである.バーデータは理解しやすいもので,K線内の状図に含まれる最高,最低,開閉,閉じるなどのデータです.バーデータは周期に関連しています.日Kで見たバーは1dで周期です.

• ティックとは

  国内では,tickはスナップショットの一種であり,非常に短い時間 (ミリ秒) の間隔で取引流データをスナップショットすることを意味する.tickデータは,開場価格,最高価格,最低価格,最新の価格,取引量,取引額などのフィールドも含んでいる.注意すべきは,これらのデータは開場から開始時間として計算されている.このようなtickデータは,より頻繁なバーデータとして理解され,実際の注文取引状況を反映していない.隣接するtickとtickデータの間に複数の取引が起こる可能性があります.

  真のティックは,オーダーブックに変更されるたびに取引価格の近くで結果のスナップショットを記録し,取引委託簿に最適な買い買い注文の状態が変化するたびに,ティックのデータを生成する.この状態の変更は,注文の数を増やし,減らし,注文価格を変更し,注文の取引を意味する.

• バース周期の変形

  Barsデータは周期に関連しているので,自然に短周期のbarを長周期のbarデータに変換する方法の問題が発生します.

  日線と周線を例として,周線の各データ指標と日線指標の間の関係が以下の通りである周期変換のプロセスを説明します.

  周線 close=今週の最後の取引日線 close

  周線open] = 今週最後の取引日open

  周線の高=max (この週のすべての日線の高)

  周線のロー=min (この週のすべての日線のロー)

  円線ののボリューム=sum (この週のすべての日線ののボリューム)

  発明者による量化で書かれた Bars 周期変換:

  Convert_Record_Cycle をインストールする策略作者: jxc6698任意のK線周期を変換

• タイムサイクルコード

  前回の議論から,任意のバーデータには周期が含まれていることが分かっていたので,同じ時間,しかし異なる周期のバーデータをどのように区別するかという問題が生じました. タイムサイクルをコードする一般的な方法が必要で,同じ取引種が異なる時間周期のデータにユニークになる. 暗号化方法は,タイムシート+サイクルカスタムidの形で行われ,このコード変換を実現することは比較的簡単で,誰もが興味を持っているので,自分で練習することができます.

  タイムタグを使用して,何回のタイムサイクルがどのような操作を誘発するかを簡単に設定できます. また,新しい周期K線データが生成されるかどうかを判断することもできます. 時間や周期の使用に関する技法はたくさんあります. 戦略を書く過程でこれらの経験を要約する必要があります.