新人,チェックアウト 暗号通貨量的な取引に連れて行きます (5)

新人,チェックアウト 暗号通貨量的な取引に連れて行きます (5)

簡単なグリッド戦略の取引論理分析を説明しました. この記事では,この学習戦略の設計を完了していきます.

• 取引論理分析 前回の記事で述べたように,グリッドの各グリッドラインを横切って,現在の価格がグリッドラインを上下に横切ると判断する限り,トレードアクションが起動できます. しかし,実際には,まだ多くの論理の詳細があり,戦略書き方を理解していない初心者は,論理が非常に単純で,コードは数行しかならず,実際の書き方でまだ多くの詳細が見つかったと誤解する傾向があります.

  この infinite grid の設計を考える必要があります. 前回の記事で,関数を設計したのを覚えてください.createNetこの関数は,有限数のグリッドラインを持つグリッドデータ構造を生成します. 戦略を実行しているときに,価格がこのグリッドデータ構造の境界を超えるとどうなるでしょうか (価格が最も高い上方グリッドラインを超えて,価格が最も低い下方グリッドラインを超えて)? まず 格子データ構造に拡張メカニズムを追加する必要があります

  戦略の実行が始まるコードです 実行が始まるコードです 実行が始まるコードです

  var diff = 50                                 // global variable, the grid interval, can be designed as parameter; for an easy explanation, we write it in an infinite loop 
  function main() {
      // After the bot starts running, execute the strategy code from here
      var ticker = _C(exchange.GetTicker)       // obtain the latest ticker data in the market; for the ticker data structure, you can refer to FMZ API documentation: https://www.fmz.com/api#ticker
      var net = createNet(ticker.Last, diff)    // the function to initially construct the grid data structure we designed in the previous article; here we construct a grid data structure net
  
      while (true) {                            // then, the program logic enters the while infinite loop, and the strategy will repeatedly execute the code within the {} symbol from here
          ticker = _C(exchange.GetTicker)       // the first line of the infinite loop code gets the latest market quote data, and updates it to the variable ticker 
          // check the grid range 
          while (ticker.Last >= net[net.length - 1].price) {
              net.push({
                  buy : false,
                  sell : false,
                  price : net[net.length - 1].price + diff,
              })
          }
          while (ticker.Last <= net[0].price) {
              var price = net[0].price - diff
              if (price <= 0) {
                  break
              }
              net.unshift({
                  buy : false,
                  sell : false,
                  price : price,
              })
          }
          
          // the code is not completed...
      }
  }
  

  格子データ構造を拡張可能にするコード (上記コードから抜粋):

        // check the grid range 
        while (ticker.Last >= net[net.length - 1].price) {   // if the price exceeds the grid line with the highest price in the grid,
            net.push({                                       // add a new grid line after the grid line with the highest price in the grid
                buy : false,                                 // initialize the sell mark 
                sell : false,                                // initialize the buy mark 
                price : net[net.length - 1].price + diff,    // add a grid interval on the basis of the previous highest price
            })
        }
        while (ticker.Last <= net[0].price) {                // if the price is lower than the grid line with the lowest price in the grid,
            var price = net[0].price - diff                  // distinguished from adding upwards, you should notice the price of the newly added grid line downwards cannot be less than or equal to 0, so you need to judge here 
            if (price <= 0) {                                // do not add when the price is less than or equal to 0, and break the loop 
                break
            }
            net.unshift({                                    // add a new grid line before the grid line with the lowest price in the grid 
                buy : false,
                sell : false,
                price : price,
            })
        }
  

  次に,取引のトリガーを 導入する方法を考えなければなりません.

  var diff = 50
  var amount = 0.002       // add a global variable, which can also be designed as a parameter; for easy explanation, we can write it in an infinite loop 
                           // the parameter controls the trading amount on the grid line each time the trading is triggered 
  function main() {
      var ticker = _C(exchange.GetTicker)
      var net = createNet(ticker.Last, diff)
      var preTicker = ticker       // before the start of the main (infinite) loop, set a variable, to record the market quotes of last time 
      while (true) {
          ticker = _C(exchange.GetTicker)
          // check the grid range 
          while (ticker.Last >= net[net.length - 1].price) {
              net.push({
                  buy : false,
                  sell : false,
                  price : net[net.length - 1].price + diff,
              })
          }
          while (ticker.Last <= net[0].price) {
              var price = net[0].price - diff
              if (price <= 0) {
                  break
              }
              net.unshift({
                  buy : false,
                  sell : false,
                  price : price,
              })
          }  
  
          // index the grid 
          for (var i = 0 ; i < net.length ; i++) {     // traverse all grid lines in the grid data structure 
              var p = net[i]
              if (preTicker.Last < p.price && ticker.Last > p.price) {         // upcross, and sell; when the current node has been traded, no matter SELL or BUY, no more trade
                  if (i != 0) {
                      var downP = net[i - 1]
                      if (downP.buy) {
                          exchange.Sell(-1, amount, ticker)
                          downP.buy = false 
                          p.sell = false 
                          continue
                      }
                  }
                  if (!p.sell && !p.buy) {
                      exchange.Sell(-1, amount, ticker)
                      p.sell = true
                  }
              } else if (preTicker.Last > p.price && ticker.Last < p.price) {  // downcross, and buy 
                  if (i != net.length - 1) {
                      var upP = net[i + 1]
                      if (upP.sell) {
                          exchange.Buy(-1, amount * ticker.Last, ticker)
                          upP.sell = false 
                          p.buy = false 
                          continue
                      }
                  }
                  if (!p.buy && !p.sell) {
                      exchange.Buy(-1, amount * ticker.Last, ticker)
                      p.buy = true 
                  } 
              }
          }
          preTicker = ticker    // record the current market quotes in preTicker, which will be used as the "last" market quote data to compare with the new one in next loop, to judge upcross and downcross 
          Sleep(500)
      }
  }  
  

  この例では

  • ネットワーク線を横断する条件:preTicker.Last < p.price && ticker.Last > p.price
  • ネットワーク線下を横断する条件:preTicker.Last > p.price && ticker.Last < p.price

  これは前回の記事で紹介したものです

  

  上下を判断するのは,注文と取引を決定する最初のステップに過ぎず,グリッドラインデータにおけるマークも判断する必要があります.

  価格が現在のグリッドラインよりも低いか判断し,最新のグリッドラインの購入マークよりも低いか判断します. 購入マークの値が真である場合は,最後のグリッドラインが実行された購入を意味し,最後のグリッドラインの購入マークを偽としてリセットし,現在のグリッドラインの販売マークを偽としてリセットします.

  既存のグリッドラインの買取マークと販売マークの両方が偽である場合,それは現在のグリッドラインが取引できることを意味します.それは上方なので,ここで我々は販売操作を実行し,実行後にグリッドラインの販売マークを真実としてマークします.

  ダウンクロスを処理する論理は同じです (初心者は自分で考えてください)

戦略のバックテストを完了

バックテスト中にいくつかのデータを見るために,関数showTblデータを表示するために書かれています

function showTbl(arr) {
    var tbl = {
        type : "table", 
        title : "grid",
        cols : ["grid information"],
        rows : []
    }
    var arrReverse = arr.slice(0).reverse()
    _.each(arrReverse, function(ele) {
        var color = ""
        if (ele.buy) {
            color = "#FF0000"
        } else if (ele.sell) {
            color = "#00FF00"
        }
        tbl.rows.push([JSON.stringify(ele) + color])
    })
    LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`", "\n account information:", exchange.GetAccount())
}

完全な戦略コード:

/*backtest
start: 2021-04-01 22:00:00
end: 2021-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","balance":100000}]
*/

var diff = 50
var amount = 0.002
function createNet(begin, diff) {
    var oneSideNums = 10
    var up = []
    var down = []
    for (var i = 0 ; i < oneSideNums ; i++) {
        var upObj = {
            buy : false,
            sell : false, 
            price : begin + diff / 2 + i * diff,
        }
        up.push(upObj)

        var j = (oneSideNums - 1) - i
        var downObj = {
            buy : false,
            sell : false,
            price : begin - diff / 2 - j * diff,
        }
        if (downObj.price <= 0) {  // the price cannot be less than or equal to 0 
            continue
        }
        down.push(downObj)
    }

    return down.concat(up)
}

function showTbl(arr) {
    var tbl = {
        type : "table", 
        title : "grid",
        cols : ["grid information"],
        rows : []
    }
    var arrReverse = arr.slice(0).reverse()
    _.each(arrReverse, function(ele) {
        var color = ""
        if (ele.buy) {
            color = "#FF0000"
        } else if (ele.sell) {
            color = "#00FF00"
        }
        tbl.rows.push([JSON.stringify(ele) + color])
    })
    LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`", "\n account information:", exchange.GetAccount())
}

function main() {
    var ticker = _C(exchange.GetTicker)
    var net = createNet(ticker.Last, diff)
    var preTicker = ticker 
    while (true) {
        ticker = _C(exchange.GetTicker)
        // check the grid range 
        while (ticker.Last >= net[net.length - 1].price) {
            net.push({
                buy : false,
                sell : false,
                price : net[net.length - 1].price + diff,
            })
        }
        while (ticker.Last <= net[0].price) {
            var price = net[0].price - diff
            if (price <= 0) {
                break
            }
            net.unshift({
                buy : false,
                sell : false,
                price : price,
            })
        }

        // index grid 
        for (var i = 0 ; i < net.length ; i++) {
            var p = net[i]
            if (preTicker.Last < p.price && ticker.Last > p.price) {         // upcross, and sell; when the current node has been traded, no matter SELL or BUY, no more trade
                if (i != 0) {
                    var downP = net[i - 1]
                    if (downP.buy) {
                        exchange.Sell(-1, amount, ticker)
                        downP.buy = false 
                        p.sell = false 
                        continue
                    }
                }
                if (!p.sell && !p.buy) {
                    exchange.Sell(-1, amount, ticker)
                    p.sell = true
                }
            } else if (preTicker.Last > p.price && ticker.Last < p.price) {  // downcross, and buy 
                if (i != net.length - 1) {
                    var upP = net[i + 1]
                    if (upP.sell) {
                        exchange.Buy(-1, amount * ticker.Last, ticker)
                        upP.sell = false 
                        p.buy = false 
                        continue
                    }
                }
                if (!p.buy && !p.sell) {
                    exchange.Buy(-1, amount * ticker.Last, ticker)
                    p.buy = true 
                } 
            }
        }

        showTbl(net)
        preTicker = ticker 
        Sleep(500)
    }
}

戦略バックテスト:

格子戦略の特徴は 市場が動いているとき 大きな浮動損失があり 変動する市場では 利益が反発します したがって,グリッド戦略はリスクのないものではありません.スポット戦略は依然として平衡を維持することができますが,フューチャー契約のグリッド戦略はよりリスクがあり,グリッドパラメータを保守的に設定する必要があります.