リスク制御にストロスを追加します 価格は何ですか?

ストップロスを加えれば リスクをコントロールできる(この記事は最初 FMZ Quant に掲載されました.) 定量取引では プログラマは難しい決断に直面します ストップ・ロスの論理を 付け加えるか?

ストップ・ロストとストップ・プロフィート論理がなければ,利益を引き継ぐことがしばしば可能であり,その結果収益率が増加する.しかし,変動によって1晩で何年も蓄積された収益を台無しにするリスクがしばしばあります.ストップ・ロスト論理を追加することで,資金の利率を改善し,各取引のリスクを軽減することができますが,それはしばしば低い収益率につながります.

存在するか否か? それは質問です.

決済を何度も繰り返した後 常に損失を伴う人々は 最終的に各戦略にストップ・ロスの論理を追加しました

でも,グルダン,その値段は? 私の話を例に挙げましょう 取消命令による利益は,理論的にはアカウントの利益であり,取消命令による損失は,理論的には見逃した利益である (取消された取引情報はアカウントに反映されないが,注文がキャンセルされない場合,取引はアカウントに反映される.それは理解しやすいですよね?) したがって,取消された注文の価格と金額を記録し,次のKラインの範囲内に表示される部分を保持します.この部分と現在の価格の価格の差は,単に,注文のキャンセルによる利益/見逃した利益と見なすことができます. つまり, (見逃した) 利益の計算の式は,

" hand_price: 手渡した価格. now_price: 現在の価格.
hand_amount: 実行された金額. ポジティブかネガティブかは,オッダとオッダの方向によって決定されます. " (手_価格 - 今_価格) *手_金額

ストップ・ロスの論理は,上昇と減少を発見した後に対応する取引をキャンセルする方法です.例えば,クラッシュが発見された後,取引論理では購入オーダーを実行する確率は減少し,販売オーダーを実行する確率は増加します.

統計情報に記録します. 確率の減少方向に配置された購買注文や販売注文をキャンセルします.

取引が頻繁であるため,片方での注文のキャンセルがポジションに直接影響する可能性があります.

ストップ・ロスの取引と比較して,このストップ・ロスの市場予測方法は,キャンセルによる取引がないため,手数料を節約できるので大きな利点があります.

画像のトランザクション情報を見てみましょう.

計算上の現金利は 67.4%,市場作動によるもので -17.4%,同等化によるもので,現金理論利は 50%.

48です. これはほぼ同じです. ポイントは,

理論値と実際の値は非常に似ていて,少なくとも誤差範囲内では 公式が正しいことを示しています.

キャンセルされた注文がもたらす収益を計算します.

-162

利回りが162回くらいで 落ちてきます.

これは現時点での実利益の 3倍近くです

損失を止めない限り 利益は今の4倍になると言えますか?

もちろん,そうではない...

なぜかというと,まずは"資金提供率"です.

プラットフォームで取引する場合,スポットでは,注文を出すために"商品"を持つ必要があります. キャンセルされた注文は損失を停止します. 実際,実行されれば,資金が占拠されているため,次の新しい未執行注文が実行できないことが避けられません.

つまり,それが"利益"である場合,それは利益をもたらす可能性のある後続の注文の"消失"につながります.

価格が1000で10回の販売オーダーでストップ損失を 1001で停止し,その後波動が1010で停止し, 10回の販売オーダーを実行します. しばらくすると価格が1000に下がります.

オーダーのキャンセルにより利益の10%が 失われていましたが,オーダーがキャンセルされなければ, 資金の占有により 1010で取引できず,利益の100%を失います.

実際には,10の損失をもたらしたようです. しかし実際は90%の余剰利益をもたらしました.

資金の利回りの重要性は 半途半端な"マスター" (つまり 単にお金持ちで 無制限の資金を持っている超富裕層) の ほとんどが 軽視するポイントでもあります

収益のこの部分を得るには,レバレッジを加える方法を使うことができます. この方法を使って,レバレッジを計算します.

戦略が安定し,ストップ・ロスの制限が緩和され,同じトレンド判断パラメータが使用されれば,先物取引の収益の増加は即時取引よりもはるかに大きいという重要な理由でもあります.先物取引は資金提供率を大幅に改善しました (清算のリスクと引き換えに).

したがって,ストップ・ロスの利益は実質利益であり,ストップ・ロスの損失による損失は必ずしも実質損失ではない.

2つ目に,ストップ・ロスの論理が実行されない場合,あなたは私のように,注文の提出の確率を減らすことでストップ・ロスを行う (サブ高周波,高周波戦略の一般的な方法),コストは確実に支払われるでしょう.

しかし,ストップ・ロスの論理では,このコストは注文のキャンセルにより節約されます.

言い換えれば,サブ高頻度および高頻度戦略の類似のストップ損失方法は,オーダーごとに損失を削減します.これは,注文を待機するコストに相当します.つまり,この場合,トレンド逆転を把握する精度率が50%である限り,あなたは損失を停止する必要があります. (もちろん,Binanceで取引するための私の招待リンクも利用できます. 取引手数料は20%オフです.https://www.binance.com/cn/register?ref=ILBGUIDR

推奨ID: ILBGUIDR. 取引に私のリンクを使用する限り,暗号通貨の定量取引における特定の技術上の問題について,一度無料で私に相談することができます.)

最後に,ストップ・ロスは,傾向判断の一種であり,不正確で損失は少ない.判断が正確であれば,利益は極端に誇張される.

市場メーカーの戦略のようなサブ高周波戦略を例に挙げましょう. 取引頻度は非常に高いので,少なくとも1秒間に数回の注文です. したがって,判断が正確でない場合,頻度はかなり高いでしょう.

高頻度の場合 誤った判断で数千倍もの利益が 損なわれるのは 実際は1%だけです

判定が正しくなったら 利益はわずか数パーセントではありません

ストップ・ロスの正しい論理では 引き下がりは少なくとも 10分の"です

利益は本当の利益で 損失は必ずしも本当の損失ではありません 利益がもたらされると 損失と比べると 損失の10倍以上になります

ストップ・ロスはなくとも 高い収益を維持できます

短期的には 収益率曲線が維持され,1倍から2倍になるようです

ストップ・ロスは,大きな波動が発生した場合に ポジションを保証するために 毎秒数セントの損失を伴う価格で取引しています.

ポジションは死んでない.

しかし,すべて価値あるものですか?