1分周期のK線図のように,各K線に対応する2種類の取引のそれぞれにどれだけの取引量があるか.
私の考えは,新しいKラインが生産されていないとき,取引データを取得し,累積し,新しいKラインが生成された後に,累積された取引データを分類して,各パラメータを再配置して,次のループに入ります. しかし,実盤回測で問題が発生します. 統計された取引データと実際の各Kラインレコード[-2][
def GetRecords(self):
if self.LastBarTime == self.BarTime:
trades = _C(exchange.GetTrades)
if trades :
for i in range (len(trades)):
if trades[i] not in self.trades:
self.trades.append(trades[i])
if self.LastBarTime != self.BarTime: #新K线
if self.trades :
for i in range (len(self.trades)):
if self.trades[i]["Type"] == 0 : #买单
self.trade_buy.append(self.trades[i])
if self.trades[i]["Type"] == 1 : #卖单
self.trade_sell.append(self.trades[i])
if self.trade_buy:
for i in range (len(self.trade_buy)):
self.totlebuyamount += self.trade_buy[0-i]["Amount"]
if self.trade_sell:
for i in range (len(self.trade_sell)):
self.totlesellamount += self.trade_sell[0-i]["Amount"]
Log("总成交量",self.totlebuyamount+self.totolesellamoun,"买单成交量",self.totlebuyamount,"卖单成交量",self.totolesellamount)
self.trades = []
self.trade_buy = []
self.trade_sell = []
self.totlebuyamount = 0
self.totlesellamount = 0
発明者 量化 - 微かな夢復習されたオーダーフローは模擬である. これは実盤テストを行う必要がある.
サイファー48ありがとうございました
発明者 量化 - 微かな夢デジタル通貨市場は,注文流データ,トレードデータで動きます.
サイファー48この2つの記事には,TCKデータ,Tradeではなく,TCKデータを使って点数を整理する方法がある. 教えて下さい. この2つの記事には,TCKデータを使って点数を整理する方法がある.