def ma_case(self):
exchange.SetContractType("swap")
r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
ma = TA.MA(r, 20)
Log(f'ma => {ma[-1]}, {ma[-2]}')
def atr_case(self):
exchange.SetContractType("swap")
r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
atr = TA.ATR(r, 14)
Log(f'atr => {atr[-1]}, {atr[-2]}')
2023-02-28 16:20:39 情報は atr => 12.161116665558945, 12.042741024448038 2023-02-28 16:20:39 情報は ma => 23246.1, 23244.699999999997
バイナンスでのデータ: ATR 14 => 17.78 MA 20 => 23247
しかし,なぜatrのデータはより悪いのでしょうか?
サダハルーは下にありますテスト数回して,maのデータは比較的正確であり,atrは確かに少し悪い.
発明者 量化 - 微かな夢一般的には,比較されたK線データの完全一致を最初に確認し,その後指標パラメータの一致をチェックし,最後に差がある場合は指標アルゴリズムの一致をチェックする.いくつかのプラットフォームでは,指標名が同じですが,アルゴリズムが異なる可能性があります.