市場騒音の構築と適用

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• 傾向 と 変動 を 区別 する こと が よく 困難 です か
• 混乱した市場が 立ち止めたことはありませんか?
• 現在の市場情勢を理解するのが困難ですか?
• トレンドトレードで 変動をフィルタリングしたいですか?

ハー,あなたは正しい場所に来た. 今日,私はあなたに市場の騒音の構築と適用をもたらすでしょう! 我々は誰もが知っているように,金融市場は騒音でいっぱいです. 市場騒音を定量的にモデル化して描画する方法は非常に重要です. 騒音の描写は,市場の現在の状態を区別し,将来の可能性を予測するのに役立ちます!

PART1 騒音の差別は金融市場の取引にとって非常に重要です.

金融市場における時間列は,信号対ノイズ比率が高く,ほとんどの場合,市場の変動は不明で,トレンド市場中でも,前方4歩と後方3歩のような状況がしばしば発生する.したがって,金融市場における市場のノイズを定義,識別,分類することは非常に重要であり,実用的な意味を持つ.カウフマンの本は,このノイズ特性の包括的な説明とモデリングを提供します.

PART2 騒音の構造 - ER効率系数

価格変動の開始点と終点の純価値は,期間中のすべての対価変動の和に割られます.

A点とB点の差を 7つの中間移動の和で割る

この図は,同じ価格動向範囲内のさまざまな価格操作モードによって示される異なるノイズレベルを示しています.直線はノイズがないことを示し,直線の周りのわずかな変動は中程度のノイズを表し,大きな振動は高いノイズを表します.

PART3 騒音の構造 - 価格密度

この定義は,この期間中の価格動向の高低点を抽出し,この期間中の最高低価格を箱に入れる.いわゆる価格密度は,箱内に収納できる価格ポイントの数を指します.

ER効率係数と比較して,価格密度の測定方法は,各K線の最高値と最低値をより考慮します.

PART4 騒音の構造 - フラクタル次元

フラクタル次元は正確に測定できないが,過去 n 項内の次のステップを使用して推定することができる.

第5 部分 騒音 の 構築 ― 他 の 方法

CMI = (接近[0] - オープン[n-1]) / (最大高 (n) - 最低低 (n)); この期間中,ノイズが低いとき,開始と終了時の純値は最高値と最低値の差に無限に接近し,CMIは無限に1に近づきます.

様々な騒音測定の施工方法から得られた結果は非常に似ています.コアは,移動期間の純変化と変化プロセスまたは極端値を比較し,あなたが好むまたはより合理的だと思う施工方法を選択することです.

PART6 騒音と変動の観点から市場スタイルを分割する

波動性とノイズは市場を特徴付ける異なる次元である.上記2種類の価格モデルにおける価格変動の合計は同じであるため,それらの波動性は同じであるが,純価値はより大きく変化し,ノイズは低い.

したがって,ノイズと変動は市場スタイルを分類するために使用できる二つの異なる視点である.市場価格の変動状態を4つのカテゴリーに分けることができる.

• 持続可能性が良い 変動が高い 順調な傾向

• 持続可能性が良い 変動が低い 波動的な傾向

• 継続的な不良業績,低波動性 - 狭い範囲の統合

• 持続的な不良パフォーマンス,高い変動性 - 幅広い変動.

幅広い範囲と狭い範囲と呼ばれるものには絶対的な基準がないことを指摘すべきです.それは,非常に個性的な取引期間設定と同様に,自分の取引のレベルとシステムに相対する必要があります. さらに,私たちは過去のある期間を調査することによって市場の現在の状態を決定することができます. しかし,私たちは次の市場がどの状態に入るかを予測することはできません.

もちろん,四種類の変動は変換中に完全にランダムではない.最も理想的な状態では,スムーズなトレンドは,しばしば広範囲の振動が続いて,ゆっくりと勢いを卸す.その後,狭範囲の統合に入ります.市場は非常に不活性で,牛と熊は行き詰まりに陥ります.市場は臨界点まで圧縮されると,再び爆発し,トレンドが始まります.これは過度に単純化された理想モデルです.現実ははるかに複雑です.例えば,狭範囲の統合の後には必ずしもトレンドがない可能性があります.それはまた,広範囲の振動かもしれません.スムーズなトレンドの後には必ずしも広範囲の振動がない可能性があります.それは新しい高値や低値に達する可能性があります.さらに,我々は4つの戦略を開発し,さまざまな条件で優位性を維持し,市場に対応するために必要な4つの戦略を継続することが困難です.私は,現在,特定の戦略を開発する一方,市場ではまだ不利なものを開発することができます.

PART7 関連取引に対する騒音の影響

40日間の移動平均戦略の利益因子 (40日間の線上を長引いて,その下に短引いて,総利益/総損失) は,40日間のノイズ (ER効率系数) と後退する.ノイズが高くなるほど,トレンド戦略の利益因子も低いことがわかります.そして,低ノイズがトレンド取引に有益で,高ノイズが平均逆転取引に有益であると結論づけることができます.

市場騒音の概念は,取引スタイルを決定するのに非常に重要です.対応する取引戦略を開発する前に,市場の輪郭を概要する必要があります.

PART8 市場の成熟と騒音

過去20年間,北米の株式指数市場の騒音属性は 安定した上昇を経験しています.

各地域の金融市場は徐々に成熟し,騒音レベルは徐々に上昇し,成熟は急速に近づいています.

様々な国の株式指数市場について調査が行われた.極右の市場は最も成熟しており,騒音も高いが,極左の市場は低騒音で未熟である.日本が最も成熟した市場があり,香港,中国,シンガポール,韓国などの経済がそれに続くことが観察できる.極左にはベトナムやスリランカなどの比較的未熟な市場がある.

ビットコイン市場の騒音は0.2~0.3で 周期的な状態です

FMZプラットフォームのおかげで,ドアを閉じて車輪を再発明するのではなく,トレーダーがコミュニケーションするための素晴らしい場所を提供しています. 取引の道は上下に満ちていますが,同僚のトレーダーからの温かさとFMZプラットフォーム上の高齢者の共有された経験からの継続的な学習によって,私たちは成長し続けることができます. FMZに最善を尽くし,すべてのトレーダーが長期的な利益を楽しむことを願います.