1.1 定量取引とは何か?

定量取引とは?

概要

科学と機械の組み合わせの結果,定量取引は現代の金融市場のパターンを変化させている.多くの投資家がこの分野に目を向けている.リスクを最小限に抑え,可能な限り最高のリターンを達成するにはどうすればよいか.これはこの一連のコースの目的でもある.開講式の最初の部分として,私たちは簡潔に説明します.

概要

多くの小売投資家は"量的な取引"という言葉を聞くと"高水準"と"一夜にして金持ちになる"という感覚を味わいます. 人工知能の時代,ディープラーニング,ビッグデータ,クラウドコンピューティングなどの高度な技術の出現により,謎の色が染まりました. 量的な取引を使用する限り,あなたは"完璧な"取引戦略を構築することができます.

実際,ある程度は,定量的な取引は過大評価されている. 取引の部分を脇に置いて,定量的な取引は,実際にコンピュータ,統計的方法,数学,その他のツールを使用して,科学的投資システムを通じて,ポジティブな期待された取引信号システムのセットを見つけます. この信号システムは,いつ買うか,いつ売るか教えてくれます.

定量的な取引の歴史と発展

市場価格の上昇と減少の法則を把握する量的な方法を使用し, オランダの株の起源ではなく, 現代の金融を推進するイギリス人でもなく, アメリカの金融発展との共生でもなく, フランス人です.

18世紀には,フランスの証券仲介助手ジュール・レグノーが,株価変動の近代的な理論を提案し,その後『確率計算と株式取引哲学』という本で,彼が発見した市場上下を詳しく説明した. (正規分布): 価格の偏差は時間の平方根に比例し,最終的に取引成功は合理的な定量投資決定によって得られる.

現在,インターネット+ビッグデータ+クラウドコンピューティング+人工知能の時代では,定量取引も急速に発展している.一度グローバル金融の内陸にあったロンドン・キャナリー・ウォーフは,長い間IT企業の流通センターとなっている.世界のトップ投資銀行も,独自の定量チームを培養し,数学モデルがすべてであるという金融戦いに参入しようとしている.取引モデルを開発するこれらのITチームは,量子チームとも呼ばれている.規模に関しては,より早く始まった米国には,すでに多数の強力な定量ヘッジファンドがある.

取引の定量的な特徴

• • 科学的検証: 取引システムがあるとき,その有効性をテストするためにシミュレーション取引を使用すると,膨大な時間コストを支払う必要があると想像してください. 実際に市場でのテストを直接行う場合,実際のお金を失う可能性があります. しかし,定量的な取引におけるバックテスト機能は,大量の歴史的データを通して,科学的に取引システムを検証するために利用できます. 何が機能するか,何が機能しないかは,データに語り,人に話さないでください.

• • 客観的で正確: 取引において,私たちの本当の敵は私たち自身です.メンタリティ管理は,行うよりも言うのが簡単です.貪欲,恐怖,運,その他の人間の弱点は,取引市場で倍増します.量的な取引は,これらの弱点を克服し,取引でより良い決定を下すのに役立ちます.

• 迅速かつ効率的な取引:主観的な取引は,人間の反応速度がコンピュータよりも速くなり,人間の身体力とエネルギーは24時間稼働することはできません.高速な取引市場で,定量取引は主観的な取引を完全に置き換えることができます.

• • リスク管理: 定量取引は,過去のデータから将来的に繰り返されるかもしれない歴史的ルールを抽出するだけでなく,これらの歴史的法則はより大きな確率で勝つための戦略です.また,システムリスクを軽減し,資本利益曲線を平滑させるためにさまざまなポートフォリオを構築することもできます.

定量的な取引の典型的な取引戦略とは?

オープニング価格突破戦略

この戦略の論理は,市場の開業後半時間によって決定され,最初の30分間のキャンドルグラフは,日のトレンドを判断するための基準として,ポジティブラインまたはネガティブラインである.ポジティブラインである場合は,買いに行くポジションを開く.ネガティブラインである場合は,その逆.市場が閉じる数分以内にすべてのポジションを閉じる.これは非常に単純な取引戦略です.

ドンチアン運河戦略

ドンキアンチャネル戦略は,イントラデイ取引の起源者と呼ばれます. ルールとは,現在の価格がNKラインの前の数の最高価格よりも高くなった場合,ロングを購入し,現在の価格がNKラインの前の数の最低価格よりも低くなった場合,ショート売却です.有名な亀取引戦略は,その改訂版を使用していました.

時間間仲介戦略

インターテンポラル・アービトラージは,最も一般的なタイプのアービトラージ取引です.同じ取引種と異なる配達月の契約の価格に基づいています.両価格の価格の差が大きい場合は,同時に先物契約を購入して販売することができます.メイン契約とサブプライマリ契約の間のスプレッドが長期間 -50~50 周りに維持されていると仮定します.特定の日にスプレッドが70に達した場合,将来のある時点でスプレッドが50 に戻ることを期待します.その後,メイン契約を売却し,サブプライマリ契約を同時に購入してスプレッドをショートすることができます.その逆.

結論から言うと

上記では,定量取引の定義,開発,特徴,およびいくつかの古典的な取引戦略から,定量取引に関連する概念を簡潔に紹介しました.

定量的な取引を理解することは,量子への道の上で重要な一歩です. 最後に,私は皆さんが熊市場で自己を豊かにして,できるだけ早く認知増加を実現することを願っています!

次のセクションの通知 定量取引と伝統的な取引の違いは何ですか? リアルマーケット取引では,伝統的な取引か定量取引を選択しますか? 次のセクションでは,定量取引についてもっと学ぶために,これらの2つの質問を取り上げます.

放課後 運動

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