1.4 総合戦略の要素とは?

完全な戦略の要素とは?

概要

完全な戦略は,実際にトレーダーが自分自身に与えるルールの一組である.それは取引のあらゆる側面を含み,主観的な想像力には少しの余地はない.購入や販売のあらゆる選択に,戦略は答えを与える.少なくとも戦略選択,多様性選択,資金管理,注文の配置,極端な市場状況への反応などを含む.

戦略の選択

ヘッジファンドの観点から,主流の取引戦略は,下記のようにトレンド取引,ペア取引,バスケット取引,イベント主導,高周波取引,オプション戦略などに分けられる.

もちろん,戦略分類の方法は固定されていません. 初心者にとって,多くの名詞概念について心配しないでください. 最もシンプルなものから始めましょう. 量的な取引戦略の1種類しか推奨されない場合,それは最もシンプルで効果的なトレンド取引になります. 金融学習の体系的な知識を持っていなくても,まだそれを使用できると信じています. この戦略は長い間存在してきました. 初期の公開された取引戦略の中で,それは今日も多くの市場で有効です. なぜなら人間の性質は変更するのが難しいからです.

買ったり売ったりする物

取引 を 行なっ た 人 たち は,各 種 に 独自の 個性 が ある こと を 知ら なけれ ば なり ませ ん.ある 種 は 流動 性 が 良い,変動 が 大,波動 が 高く,非常に 人気 な もの で ある.また,ある 種 は 非常 に 順 な もの で,波動 が 低く,一年 周りに ある 範囲 の 中 で 振動 し て いる.

したがって,取引品種を選択する際には,変動の概念がある必要があります.高変動性のある品種は,良いトレンドから抜け出すことが容易です.商品先物については,トレンド追跡戦略である場合は,工業製品を選択してみてください.多様性属性に関しては,工業製品が農業製品よりも不安定である傾向があります.暗号取引では,ビットコイン,eth,eosなどの主要なコインを選択してください.

異なる戦略は,異なる市場状況に適応する. 良い取引品種を選択することは,将来の取引プロジェクトにとって非常に重要な始まりです. 絶対的な意味で,絶対的に良い品種も絶対的に悪い品種もありません. 投資スタイルとリスク耐性に応じて,あなたはそれに従って自分の基準に調整する必要があります.

どれぐらい買ったり売ったりするか

トレーディング中にお金を失うのは簡単です.アカウントの資金が50%を失うとき,その損失はそれを回復するために100%の利益を必要とするでしょう.あなたが100%を何度も得ることができても,100%を一度だけ失う必要があります.それはすべてを失うでしょう.したがって,成熟した取引戦略にはマネーマネジメントが含まれなければなりません.

簡単に理解できるように,ここでも前回のセクションの平均線戦略を使用して説明します. 実際,伝統的な技術指標で構築された多くの取引戦略は,最大回転率が50%以上またはそれ以上です. しかし,リスクの高い戦略は完全に不可用ですか?

お金管理によって最大リトラセインメントレートは完全に制御できます. ポジションを半分に割ると,全体的なリスクが半分に減少し,最大リトラセインメントレートは30%になります. またポジションを半分に割ると,最大リトラセインメントレートは15%になります. 最後に,最大リトラセインメントレートは約15%になります. これはシンプルで簡単なマネーマネジメント方法です. 多くの人々は,すべて入れることができないことを知っていますが,なぜかわかりません. 答えはここにあります.

購入・販売のタイミング

ポイントに良いジャンプは非常に重要であり,コストゾーンから迅速に抜け出すことができます. しかし,この時点でそれが正しいのか,その時点で間違っているかをあなたに言うことができる人は決していません. ポジションを開くことは取引の核心ではありません. 取引の核心はポジションを開いた後にポジションを最適化する方法です.

短期戦略か長期戦略かに関わらず,ポジションがどのくらい持てるかは重要ではなく,重要なことはリスク対利益比である.つまり,戦略のパフォーマンスに影響を与える最終結果は,どのようにプレーするか,いつキャッシュアウトするかである.キャッシュアウト方法は,ストップ・ロストとテイク・プロフィートという2種類に分けることができる.これらの両部分は,いかなる取引システムにとっても必要であり,取引戦略の成功または失敗にとって重要な分岐点である.

購入方法

1 注文の種類と方法 注文の配線制限注文,対戦価格,最新の価格,オーバー価格,日々の制限価格,1価格を購入,2価格を購入,1価格販売,2価格販売など,多くの種類と方法があります. または,最初に配線価格を使用し,その後,オーバー価格を使用し,バッチ注文を送信し,または大きな注文を小さな注文に分割し,または直接注文をします.

2 命令を撤回する 実行されていない注文がある場合,待機を続けるか,注文を撤回するか.撤回の条件は時間に基づいています.例えば,10秒以内に取引はありません.価格は注文価格から10ユニット離れています.待機を続けるか,撤回するか,新しい価格を追いかけるか.

3 価格を追いかける オーダーが実行されていない場合,価格を追いかけるか.価格を追いかける場合,最新の価格,またはライバル価格,または制限価格に従って追いかけるか?注文がまだ実行されていない場合,最新の価格を追いかけるかどうか.

4 価格制限 価格を並べるか否かを表示します.

5 設定入札 市場開拓の段階に参加する必要があるのか? どのように参加するか?

6,夜間市場 商品の先物種は21時から翌日の2時30分まであり,すべての暗号取引は27/7です.これらの期間に参加する必要がありますか. 手動または自動的に?

7, 主な祝日 長い休暇の前に,すべてのポジションをクリアするか,それらを一部を削減する必要があります.

極端な市場状況

1,短期価格変動 価格の急激な上昇と低下 (ブラック・スワン状況) など,これらの状況に対処する方法 (図のように,スイス・フランブラック・スワン事件).

2,流動性リスク 取引方向の他の側が実行したい金額を持っていない場合,すぐに実行する必要があります.特に非主要商品の先物契約が非常に稀である場合,価格が市場に跳躍することは簡単です.価格の滑り幅が大きいとき,どのように対処するか.

3,品種取引規則の変更 夜間市場には商品先物品の種類が追加され,暗号取引は24/7です. マージン比率は上昇し,佣金手数料は上昇します. 特に短期取引戦略は,これらの変化に非常に敏感です.

4,取引環境リスク 例えば突然の停電 ネットワークの切断 コンピュータの故障 ソフトウェアのダウンタイム 銀行振込の停止 自然災害など 発生した場合の対処法

上記のケースでは,発生の可能性は小さく,またはほぼ不可能です. しかし,出来れば,起こるでしょう. これらの仮定をし,それを防ぐことは非常に重要です.

心理的構造

トレーディングにおける3つの主な心理的感情は,貪欲,恐怖,幸運である.投資家は,上記の3つの感情を異なる段階で制御し,使用するために強力なトレード心理学システムを必要とします.

注文をする前に,市場の期待と多様性の心理的期待を含む将来に対する全体的な期待が必要です. 市場の期待は,市場の位置と将来の方向性についてより明確な目標を持っています.多様性の期待は,現在の位置における多様性の取引機会とリスクプロファイルを指します.上記の心理的基盤がなければ,何もできません.

現実市場取引の全過程は,継続的な分析,訂正,実行のプロセスです. 取引期間中,取引はあまり多くなく,追跡と耐久性が多くなります. これは,心の状態を包括的に調査し,人間の性質をテストするプロセスです. 取引プロセス中にトレーダーの様々な習慣が明らかになり,拡大されます. 継続的に学び,レッスンごとに教訓をまとめることによってのみ,人間の性質の共通点と心理的な弱点を克服することができます.

結論から言うと

総括すると,いわゆる取引戦略は実際にこんな感じです. 完璧な側面があるとき,不完全な側面があるとき,取引戦略が合理的かどうかを測定することができます. 完璧な側面を見たり,壊れた側面を見たりすることはできません.一方,戦略の整合性を分析することがより重要です.

最後に,戦略の特徴と,トレーダー自身の性格と財政状況と組み合わせて,戦略が自分に適しているかどうかを測定するために,それが自分に適している場合,それが持続する可能性がどれほどかを完全に評価する必要があります. 最悪の結果は事前に計画する必要があります.

覚えておいてください 取引において 自信は内なる認識から生まれ 自信は正しい取引哲学から生まれます

次のセクションの通知

この記事は第1章の最後の記事です.次の章では,次のような説明のために定量的な取引ツールに焦点を当てます:定量的なツールへの包括的な紹介,定量的な取引システムの構成方法,一般的なAPI説明,および取引システムの定量化方法. その戦略を書きます.

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