停止損耗モデルの原理と書き込み

なぜ損をするのか?

サメのルール

サメがあなたの足を噛んだとします.あなたが手を使って足を離そうとすると,サメはあなたの足を同時に噛みます.あなたが努力すればするほど,あなたが噛まれるほど,あなたが噛まれるようになります.

資本市場では,デジタル通貨であれ,商品フューチャーであれ,魚釣りの法則は,取引が市場の方向から逸脱していることに気付いたとき,直ちに損失を止め,遅延を許さない,幸運を逃さないということです.

資本を維持することは常に第一です.

投資のマスター 投資戦略の基石である資本を維持することが常に最も重要なものだと信じていた.

失敗した投資家 投資の唯一の目的は大金を稼ぐこと. その結果,彼はしばしばお金を貯めることもできない.

投資のマスターは知っている:お金を稼ぐよりもお金を失うのがずっと簡単です. もし投資資本の50%を失ったら,最初から戻るためには,あなたの資金を倍にする必要があります.

空間停止法

キーポイントは,停止損失価格を基準値以下に設定し,予期せぬ事態を防げる方法である.

例えば:

サポートラインを基準として多額ストップ損失を作って,サポートラインの下のストップ損失を設定します. 抵抗線を基準とする空止損のを作って,抵抗線の上に止損を設定します.

このストップ損失方法は,ストップ損失を最大限設定した値と相当する価格パターン方法の1つです. 感情的障害による破壊を避けるために,私たちは自分の身を守るために,この写真を見ています. 価格が最大停止線まで下がるのを待って,遅刻する場合は,比較的に不動です. ストップダース制限は,市場の急激な転換時にのみ良い阻害作用を作用します.

価格制限法

ストップ損失戦略: 取引開始前にストップ損失位置を設定します.

戦略例:ある固定価格の位置でストップ損失を行う場合,購入価格の下の3%または5%でストップ損失を行う場合,価格が有効にストップ損失位置を突破すると即座に退場する.

浮遊停止装置と

Stop Loss 戦略: Stop Loss を設定する際に,最大 Stop Loss から N 値引き後, Stop Loss を行う方法.

戦略例:PTAを8946位で多額注文し,価格を10位引き戻すように設定すると,8936が停止し,PTAが8950に上昇すると,ストップ損失は自動的に8940に再設定されます.

撤回購入後,価格が上昇し,相対的な高点に達し,その後下落した場合,相対的な高点から始まる下落幅をストップ損失目標として設定することができます.この幅の具体的な数字値は個人状況によって決定されます.さらに,下落時間の要因 (すなわち日数) を加えることができます.例えば,3日以内に引き下げを5%に設定してストップ損失を戻します.実際にストップ損失を撤回することはより頻繁に使用されます.

現代の停止方法の紹介

時間停止法

適用:日中の超短取引モード

キー: 投資後,市場が有利な波動を起こしていない場合,損失を止め,再び入場するタイミングを探します.

取引の原理: 外盤の影響,盤内のサポートレベルやプレッシャーレベルの突破と偽突破,突然の知らせなどの要因によって価格が瞬時に大きく動いているとき,順調または逆勢が急激に進出し,利益を得る.

タイムストップ損失 (Time Stop Loss) は,他のストップ損失方法の分類に属し,ある種の前向き性がある.タイムストップ損失は,取引開始時の問題にも関する.例えば,開始の臨界点 (質の変化) の瞬間に取引を開始し,後に狂った追いかける落下が起こるのを期待するべきである.しかし,これはただ予想するだけであり,それが起こらない場合は,平らなストップを外す,下落のサポートまたは抵抗力の上昇を待つのではなく,損失を停止する.

タイムストップの典型例は:

横盤停止

• ストップダース戦略: 購入後に価格が一定の幅内で横切る時間をストップダース目標に設定する.

• 戦略距離:購入から5日以内に上昇幅が5%に達しない場合,停止します.

• 横軸ストップ損失は,通常,最大損失方法と同時使用される時間停止を要求し,リスクを全面的に管理する.

技術停止法

キー:技術停止損益法は,より複雑な停止損益方法であり,停止損益設定と技術分析を組み合わせ,市場のランダムな波動を排除した後,重要な技術段階で停止損益命令を設定し,損失のさらなる拡大を避ける.

応用:技術停止損益法では,投資家に強い技術分析能力と自制力を要求する.技術停止損益法とは比べると投資家に要求が高く,固定モデルを見つけるのが困難である.一般的に,技術停止損益法を使用することは,小額の損失で大金を稼ぐだけである.

例:上向きの通りの下向きの購入の後,上向きの傾向が終わるまで待って再平衡し,比較的信頼性の高い移動平均線の近くにストップロスを配置し,上向きに下がり,差を得ることができます.

テクノロジーの典型的停止:

傾向の切断線停止:

価格効果的にトレンドラインを破る切断線を含む;価格効果的に江南を破る角線1×1または2×1 価格効率が向上するチャネルを突破する下線など.

形状停止:

株価が頭部・肩頭,M頭,円形頭などの頭部形状を打破した線位を含む. 低空跳躍,空洞突破など.

K線停止:

2つの陰陽の1つ,陰陽の2つ,陰陽の2つ,あるいは陰陽の3つの線が断裂する. ナイフ,黄昏の星,頭を割った足,射撃の星,双飛鳥,三つのカエル 木や木のなど,典型的なK線組み合わせ.

ストップ・ダスト指標:

テクニカル指標に基づいて発した売り指示は,ストップ損失信号として,主に以下を含む:MACDが緑色に現れる 色柱状の線は死叉を形成し,SARはダウンダウン,そして緑に転がる. 最も便利なのはSARパラメータ転移指標,または停止点転移オペレーティングシステムとして知られる. 株価が急上昇し,逆転するとSARは動きます. 株価が急上昇し,逆転するとSARは動きます. 株価がSARを下落すると平衡信号となる.

統計的停止法

ストップ損失の基準の選択では,様々な基準を選択することができる.技術指標,K線形状,時間,価格空間に加えて,多くの統計変数がストップ損失を設定する重要な基準でもある.これらの統計変数は,ほとんどが統計学と数学原理に基づいて得られたので,暫定的にストップ損失と呼ぶ.

典型的な統計的な停止損失は:

資金損失防止法:

これは最も簡単なストップ・ロスの方法であり,取引ごとにリスクを固定した割合でコントロールします. 連続して利益を得るとき,この割合は金額を増やし,より多くの資金を投入し,より多くの利益を得ることができます. 連続して損をする場合,損失を縮小することができます.

止損モデルを書く方法

ストップダメージを防ぐために,いくつかの関数を書きます.

BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。
SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。
BKHIGH  返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。
SKLOW   返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。
BARSBK 上一次买开信号位置
BARSSK 上一次卖开信号位置

制限価格停止損失停止

TMP1:=C<BKPRICE-M;
TMP2:=C>SKPRICE+M;

TMP3:=C>BKPRICE+M;
TMP4:=C<SKPRICE-M;

追跡停止

HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点
LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点
TMP1:=C<(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICE&&HH>BKPRICE+25; //多头跟踪止损条件
TMP2:=C>SKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5&&LL<SKPRICE-25; //空头跟踪止损条件

止損モデルの例

例1 双等線システム

100日平均線が350日平均線を横切ったときに買ったり売ったりする

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;

考える

• もし平衡条件がまだ達成されていない場合,トレンドが逆転している場合は,すぐに損失を減らすことができますか?

• 市場が上昇するにつれて平衡ポジションが上がるよう,利益を最大化できるのか?

トランスフォーメーション:価格制限停止+追跡停止

//限价止损
C<BKPRICE-N,SP;
C>SKPRICE+N,BP;
//追踪止盈
C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M,SP;
C<SKPRICE&&C>SKLOW+M,BP;
注：N,M为价差

ブログのページをご覧下さい.

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA1),SK; //转化模型
CROSS(MA2,MA1)||C<BKPRICE-N||(C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M),SP;
CROSS(MA1,MA2)||C>SKPRICE+N||(C<SKPRICE&&C>SKLOW+M),BP;
 //限价止损+回撤止损
AUTOFILTER; //实现信号过滤

例2 開盤波動回帰モデル

思考: 断片周期当日の最初のK線の実体上端を突破し,増やし,後期価格が当日の最初のK線の最低価格以下に下がり,または市場が10分経過し,平仓に出場する; 断片周期当日の最初のK線の実体下端を突破し,空き,後期価格が当日の最初のKラインの最高価格以上に上昇し,または市場が10分経過し,平仓に出場する.

RKO:=VALUEWHEN(TIME=0900,O);//分钟周期当天第一根K线的开盘价
RKC:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);//分钟周期当天第一根K线的收盘价
RKH:=VALUEWHEN(TIME=0900,H);//分钟周期当天第一根K线的最高价
RKL:=VALUEWHEN(TIME=0900,L);//分钟周期当天第一根K线的最低价
CROSS(H,MAX(RKO,RKC))&&TIME<0910&&TIME>0900,BK;
CROSS(MIN(RKO,RKC),L)&&TIME<0910&&TIME>0900,SK;
C>RKH || TIME>=0910,BP;
C<RKL || TIME>=0910,SP;
AUTOFILTER;
//适用品种，受外盘影响较大，
开盘波段比较剧烈的品种

ストップダメージモデルの例は:

例3 価格が通路モデルを突破する

思考:ATRで計算した価格通路を突破. イノベーションの高で現在の最高価格が前回のK線閉盤価格を突破し,ATRの定数倍数以上の入口を突破し,価格が突破し,平仓に出場. イノベーション低で現在の最低価格が前回のK線閉盤価格を突破し,ATRの定数倍数の空頭入口を引いて,価格が突破し,平仓出場.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,26),COLORYELLOW;//求26个周期内的TR的简单移动平均
C1:REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79;//上轨
C2:REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79;//下轨
HIGH>HHV(REF(HIGH,1),10)&&H>=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK;
LOW<LLV(REF(L,1),10)&&L<=REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79,SPK;
CROSS(C2,C),SP;//价格突破下轨，多头止损平仓
CROSS(C,C1),BP;//价格突破上轨，空头止损平仓
AUTOFILTER;

価格がチャネルモデルを突破する:

例4 形状停止モデル

考え方:現在の価格とMAの差をDRD,N日DRDの加和をDRD絶対値の加和と除くと定義する. 5を入場制限値として設定し,RDV>5なら入場を多くする. K線がダウン跳空口,平衡出口として設定する. 5を入場制限値として設定し,RDV<-5,入場空口,K線が上跳空口,平衡出口として設定する.

RMA:=MA(CLOSE,15); 
DRD:=CLOSE-RMA;//将当前价格和MA之差定义为DRD                
NDV:=SUM(DRD,15); 
TDV:=SUM(ABS(DRD),15); 
RDV:=VALUEWHEN(TDV>0,100*NDV/TDV);//15天DRD的和除以DRD绝对值的和
RDV>5,BPK;
RDV<-5,SPK;
MAX(C,O)<REF(MIN(C,O),1),SP;//K线出现向下跳空缺口，多头止损
MIN(C,O)>REF(MAX(C,O),1),BP;//K线出现向上跳空缺口，空头止损
AUTOFILTER;

形状停止モデル:

5K線停止モデル

思路:両グループ均線が多頭配列で,現在の価格が上根K線の最高価格より多く入場すると,1つの陰線が4つの均線多頭停止を突破します.両グループ均線が空頭配列で,現在の価格が上根K線の最低価格より低く入場すると空白になります.

MA3:MA(CLOSE,3);
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);//均线组合
MA5>MA20&&MA3>MA10&&HIGH>=REF(HIGH,1),BPK;
MA5<MA20&&MA3<MA10&&LOW<=REF(LOW,1),SPK;
ISDOWN&&O>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&C<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),SP;
//一根阴线跌破四条均线多头止损
ISUP&&C>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&O<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),BP;
//一根阳线上穿四条均线空头止损
AUTOFILTER;

K線停止モデル:

例6 BOLLとSARに基づく指標停止損失モデル

思考:最高価格がブリンズ上線入場より多く,パラダイス転向値が 0 になる. 多頭停止. 最低価格がブリンズ上線入場より小さく,パラダイス転向値が 0 になる.

MID:=MA(CLOSE,26);//求26个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求26个周期内的收盘价的标准差
TOP:=MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道下轨
STEP1:=2/100;
MVALUE1:=2/10;
SARLINE:SAR(4,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;
//4个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1
HIGH>=TOP,BPK;
LOW<=BOTTOM,SPK;
CROSS(SARLINE,0),BP;//抛物转向值上穿0，多头止损
CROSS(0,SARLINE),SP;//抛物转向值下穿0，空头止损
AUTOFILTER;

以上は各ストップ損失モデルの概要のコードフレームワークであり,読者は自分のニーズに応じて交換することができます. 取引の方法は,さまざまな戦略と方法の柔軟な使用にあります. 定量化取引戦略におけるストップ損失の重要性は言うまでもなく,読者は,上記のモデルを使用するときに,硬いスーツを移動することはできません.

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