発明者の量化プラットフォームでMy言語を使用してDual Thrust取引アルゴリズムを実現する

1. 双推力取引戦略について

双推力取引アルゴリズムは,マイケル・チャレックによって開発された有名な戦略である.これは通常,フューチャー,外為,株式市場で使用される.双推力の概念は,典型的な破綻システムに類似し,双推力歴史的価格を使って更新回帰期を構築する - 理論的には,それを任意の期間でより安定させる.

2. 双推力取引戦略の実現

本文では,この戦略を簡潔に説明し,My言語を用いて発明者の量化プラットフォームでこのアルゴリズムを実装する方法を示した.選択された取引標識の歴史的価格を抽出した後,この範囲は最近のN日の閉じる価格,最高価格,最低価格に基づいて計算された.市場が開示価格から一定の範囲を移動したとき,開場操作を行った.我々はこの戦略を2つの市場状態でテストした:トレンド市場と区間波動市場.結果は,この動量取引システムがトレンド市場でよりうまく機能するが,波動性の高い市場で偽買信号を誘発することを示した.区間市場の下では,我々はパラメータを調整してより良い収益を得ることができる.

• 基本公式:

その日の閉店時に,最大価格 - 閉店価格,閉店価格 - 低価格の2つの値を計算します.その後,より大きい値をkの値で掛けます.結果はトリガー値と呼ばれます.

次の日の開店時に開店価格を記録し,価格が<開店価格+トリガー値>を超えると即座に購入するか,価格が<開店価格-トリガー値>を下回ると空売りします.

このシステムは,単独で停止しない逆転システムである. 言い換えれば,逆転信号は平衡信号でもある.

• フォトグラフ:

上轨道：公式：UPTRACK^^O + KSRG;
下轨道：公式：DOWNTRACK^^O-KXRG;

• フォローする

My の言語コード:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

政策のソースコードはこちら:https://www.fmz.com/strategy/128884