ケンタナ通路アップグレード版 金 ケンタナキングケルトナー戦略

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ケンターナ通路の概要

ケンターナ・チャネルは,チェスター・W・ケルトナーが1960年代に発明した取引システムで,その核心思想は均線理論である.そして,このシステムは非常に長い期間で,驚くべき成果を上げていた.

ケンターナ通りの原理

通路の策略について言えば,誰もが有名なBOLLを思い浮かべることでしょうが,Kentner通路は,まず最高価格,最低価格,閉じる価格の平均値をベース価格として使用し,このベース価格のNサイクル平均値を計算し,この平均値はKentner通路の中軌です.上軌は中軌加振幅の倍数で,下軌は中軌は波幅の倍数を除外します.

では,この波動幅はどのように計算されますか? つまり,Nサイクル平均値 (最高価格-最低価格) を,さらに一定の倍数で掛けます. そうすることで,BOLLに似たもの,価格の中間線,価格の中間線から計算された上下線が見られます. しかし,BOLLと比較して,Kentnerパネルはより滑らかなものです.

ケンターナ通路の計算式

• 基本価格: (最高価格+最低価格+閉店価格) / 3
• 中央線:基価のNサイクル移動平均値
• 波動幅:最高価格 - 最低価格
• 上軌:中軌+波長*倍数
• 下線:中線 - 波長*倍数

アップグレードされた金ケンター

ケンターナ・パネルは後にリンダ・ラシュケによって改良された.リンダ・ラシュケはアメリカの有名な商品先物取引業者であり,LBRアセットマネジメントの社長である.オリジナルのケンターナ・パネルは平均線であり,指数平均線に変更された.また,波動幅の計算方法も平均真波動幅に変更した.その計算式は:

• 基本価格: (最高価格+最低価格+閉店価格) / 3
• 中央線:基価のNサイクル指数の移動平均値
• 波動幅:平均真波動幅 (ATR)
• 上軌道:中軌道+波動幅
• 下線:中軌 - 波動幅

ケンターナ・チャネル取引戦略

価格が常にトレンドまたは波動的な方法で動かないことを知っていますが,トレンドと波動が完全にランダムに交互しない方法で動きます. そこで,ケントナーは通路の方法で境界線としてトレンド市場と波動的な市場を分離します.価格が上線と下線の間に動いているとき,我々は波動的な市場と考えることができます.価格がトレンドを突破すると,より強い買い込み圧力が発生し,将来の価格穴が上昇すると,価格が突破すると,より強い売り込みが発生し,将来の価格がさらに下がる可能性があります.

入り口

• 中央線が上昇し,価格が上昇し,より多くの注文が開始されます.
• 中央線が下がり,価格が下線に下がり,空売りが始まっています.

出場する

• 価格が中途半端に下がり,価格が安くなり,
• 価格が上昇し,中途半端,平らな空札を保持する.

キング・ケントナー戦略 My言語

この取引の論理を使って,この戦略を発明者による量化取引プラットフォームで構築できます. My の例として,まず次のように開きます.fmz.com> ログイン > コントロールセンター > ポリシーのコレクション > 新しいポリシーの作成 > 左上部のドラッグボックスをクリックし,My言語を選択して,ポリシーの作成を開始してください.

// 参数
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;  // 基础价格
ZG:MA(JG,MAN);  // 中轨
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);  // 计算真实波动幅度
SG:ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 上轨
XG:ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 下轨

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK;  // 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单
C<ZG,SP;  // 持有多单时，价格跌破中轨，平多单
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK;  // 中轨向下，并且价格跌破下轨，开空单
C>ZG,BP;  // 持有空单时，价格升破中轨，平空单
AUTOFILTER;  // 设置信号过滤方式

キング・ケントナー戦略の復習

リアルな取引環境に近づくために,我々はリターンテストの際に2回の平衡と2倍の手続費を適用してストレステストを行い,テスト環境は以下のとおりです.

• 取引所:BitMEX
• 取引品種:XBTUSD
• 時間:2019年1月01日〜2019年7月27日
• 周期:1時間
• 滑り点:平衡点から2跳
• 取引所での手数料の倍

テスト環境 利益について 資金の曲線 上記のグラフは,BitMEXのXBTUSD永続契約の回転の結果であり,金コンテナはトレンド市場の中で引き続き有効性を維持している.この効率は,もうあまり高くないが,全体的に見ると,資本曲線は上向きで,市場動向が回転した19年7月のときでさえ,純価値曲線は大きく回転していない.

策略ソースコード

ポリシーのソースコードをクリックします.

概要

KENTNAは古い取引方法ですが,コードで復元し,改良し,今日も有効であることを証明しました. 特に中低周波CTA戦略では,KENTNAは,私たちが学ぶべきところがあります.

簡単に言うと,ほとんどの成功した取引方法は,損を少し減らし,儲けを少し増やして,その理念を継続的に実行するという理念を堅持している.したがって,長期取引戦略として,短期間の損失は必然的に負担され,短期間の利益は私たちの目標ではありません.