エネルギー潮とは?

古代にはこんな言い回しがあります: 兵士より先に供給を準備する. 取引業界にも似た言い回しがあります: 価格よりずっと前に取引量を準備する. これは,価格の上昇と減少が常に取引量の影響を受け,すべての価格動きが最初に取引量に反映されることを意味します. その結果,一部の人々は,取引量を測定するために"バランス・ボリューム (OBV) "指標を発明しました.

エネルギー潮流 (OBV) は,1960年代にジョー・グランヴィールによって発明された.アルゴリズムはシンプルであるが,取引の価格,量,時間,空間において,エントリーポイントとして,多くのトレーダーが好んでいる.取引市場の人気指標として,エネルギー潮流は価格とボリュームの関係を直感的に反映し,それによってトレーダーがより多くの角度から市場を観察するのを助けることができる.

グラフのエネルギー潮

上記の図では,エネルギー潮流は容量を記述しているが,その傾向は容量とは明らかに異なる.読者は,エネルギー潮流の傾向が基本的には価格傾向と一致し,比較的高い点と比較的低い点があることに気付くかもしれない.ただし傾向はよりスムーズである.それは容量を定量化し,傾向線のようにプロットする.

エネルギー潮流の理論的基礎

取引では,価格がほとんどのトレーダーの考えと一致すると,売り手はすでに売り買いしているので,売り量は小さくなります.逆に,価格がほとんどのトレーダーの考えと一致しない場合,売り量は増加します.買い手は価格が上昇し続けると信じているので,売り手は価格が下がると考え,すべてが行動に移すと,売り量は大きくなります.したがって,エネルギー潮は市場情緒だけでなく,ロングとショートとの間の力にも反応します.

さらに,反射性原理によると: 思想は事実を変化させ,事実の変化が考えを変えます.つまり,人々が価格が上昇し続けると考えるとき,彼らは行動によってそれを購入し,結果として取引になります. 量は増加し,価格は上昇し続けます. 人々は価格が上昇し続けると見ると,価格が上昇し続け,価格をさらに押し上げると考えます. だからこそ,価格が上昇し,大量の量があるとき,市場で価格上昇が見られます.

エネルギー潮流の計算方法

エネルギー潮流の計算方法は実際には複雑ではありません.現在のK線閉じる価格が前回のK線閉じる価格よりも大きい場合,現在のK線エネルギー潮流は,現在のK線取引量加えて前回のK線エネルギー潮流です.現在のK線閉じる価格が前回のK線閉じる価格よりも低い場合,現在のK線のエネルギー潮流は,前回のK線エネルギー潮流マイナス現在のボリュームです.

• 現在のKライン閉じる価格が,以前のKライン閉じる価格より大きい場合,

OBV (i) = OBV (i) - 1) + ボリューム (i)

• 現在のKライン閉じる価格が,以前のKライン閉じる価格より低い場合,

OBV (i) = OBV (i) - 1) - ボリューム (i)

• 現在のKライン閉じる価格が前回のKライン閉じる価格に等しい場合:

OBV (i) = OBV (i) - 1

その 中 に は:

• OBV (i):K線の電流電流
• OBV (i) - 1:貫通線Kのエネルギー潮
• (i) 電流のK線容量

エネルギー潮流の実際の原理

エネルギーフローを使用するための最も基本的な前提条件の1つは,価格の変化,すなわち上記で述べた"価格前の量"の前に常に量の変化が現れるという仮定である.通常,価格増加または減少は,量に一致しなければならない.そして,量の増加または減少は,常に価格変化に影響を与える.例えば,価格増加または減少は,一般的に取引の大量に伴い,価格増加または減少の量があまり変化しない場合,この価格動きは継続するのが困難である.

エネルギー潮が上向きであるとき,資金が市場に流入し,市場取引は前例のないほど活発で,将来の価格が上昇する可能性があると考えることができます. エネルギー潮が下向きであるとき,資金が市場から引き上げられ,市場の取引が徐々に放棄されると考えることができます. 将来の価格が下がる可能性があります.

エネルギーの潮流が上昇しているか下落しているのかどう判断できるのか? 実際には,価格の方向性を判断する方法を用いることで エネルギーの潮流を判断することができます. エネルギーの潮流の上昇と下落では,トレンドは一度に行われません.また,前進する3つの特徴があります.トレンドでは,ピークと低谷があることがわかります.その後,上昇傾向では,各低谷は前の低谷よりも高くなります. 下降傾向では,各ピークは前のピークよりも低いです.

しかし,定量取引では,シグナルを生成するためにピークと低谷を特定する必要はありません. 動向平均またはチャネルラインを使用して,エネルギー潮の傾向を測定することができます. これは初心者が簡単に達成できます. 例えば,動向平均は,一期間のエネルギー潮の平均を計算します. 現在のエネルギー潮がこの平均よりも大きい場合,資本は市場についてより楽観的です. 現在のエネルギー潮がこの平均を下回る場合は,資本は市場に興味が少なくなります.

エネルギートレードロジック

エネルギー潮の上記の原理から,エネルギー潮に基づいて取引戦略を構築しようとすることができます.最も単純な移動平均を例として,エネルギー潮値を平均することによって複数のエネルギー潮の移動平均を得ることができます. エネルギー潮はボリュームを非常によく記述できますが,価格を記述することはできません.したがって,代表的な指標は以下です.平均は変動幅 (ATR) で,それは一期間の価格変動を反映することができます. 戦略全体の論理は以下です:

• まず エネルギー潮 (OBV) を計算します
• 真の変動範囲 (ATR) を計算する
• 2つのエネルギー潮流の移動平均を計算します.
• オープンロングポジション: 2つの移動平均値が上向きで,遅い値が高速値を上向きに交差する
• ショートポジションが開いている: 2つの移動平均値が下向きで,遅い値が速い値を横切る
• 2つの移動平均値を下に,または遅い1つのダウンが速い1つをクロス
• ショートポジションを閉じる 2つの移動平均値が上昇するか,遅い値が高速値を上昇させる

エネルギートレード戦略コードに基づいて

上記の取引論理を通じて,この戦略を FMZ Quant 量的な取引プラットフォームに構築することができます.例として My 言語を使用しましょう.以下の手順を実行します:fmz.com> ログイン > ダッシュボード > 戦略 > 新しい戦略 > 左上のドロップダウンボックスをクリックして,私の言語を選択し,戦略を書くことを開始し,下のコードのコメントに注意してください.

N:=10;
OBV:=SUM(IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW), ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)), ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR: =MA(TR,N);
B: EMA2 (OBV*ATR, N);
D: EMA2 (OBV*ATR, N*2);
B>REF(B,1) && D>REF(D,1) && B>D,BK;
B<REF(B,1) || D<REF(D,1) || B<D,SP;
B<REF(B,1) && D<REF(D,1) && B<D,SK;
B>REF(B,1) || D>REF(D,1) || B>D,BP;
AUTOFILTER;

戦略のバックテスト

バックテスト環境は次のとおりです

• 取引品種:リバーインデックス
• 時間:2009年3月27日~2019年7月31日
• サイクル: 1 時間
• スリッパージ: ポジションの開閉と閉じる 2ピップ
• 料金:通常の為替レートの2倍

資金曲線

戦略のソースコードをコピーする

この戦略についての詳細については,以下をクリックしてください.https://www.fmz.com/strategy/159997

終わり

実際,エネルギー潮だけでは,上昇と減少の初期または中間段階で価格が大きく変化するので,効果的な買取・販売信号を生むことはできません.価格トレンドが確立されると,ほとんどのトレーダーは同意する傾向があります.この時点で,購入は購入され,販売も販売されています.この時点で,価格が上昇しているにもかかわらず,取引量は徐々に縮小します.これは,縮小するボリュームが市場のトレンドが終わりに近づいていることを意味するものではありません.

エネルギー潮は,短期戦略に適しており,中長期戦略では逆効果をもたらす.また,エネルギー潮は,実際の戦闘において単独では使用できないが,可能な限り補助手段として使用される.特に未熟な貿易市場では,その真の力を発揮するために,それに応じて改善する必要がある.