デジタル通貨の先物取引の論理について考える

デジタル通貨の先物取引の論理について考える

問題のシナリオ

长久以来，数字货币交易所持仓API接口的数据延迟问题总是困扰着我。一直没有找到合适的处理方式，这个问题的场景我来复现下。通常合约交易所提供的市价单其实为对手价，所以有时候用这个所谓的“市价单”有些不靠谱。因此我们在写数字货币期货交易策略时，大部分用的是限价单。在每次下单后，我们要检查持仓，看看下单是不是成交了，并且持有了对应的仓位。问题就出在这个持仓信息上，如果订单成交了，交易所持仓信息接口（就是我们调用exchange.GetPosition时底层实际去访问的交易所接口）返回的数据应当是包含新开仓持仓信息的，但是交易所返回的数据如果是旧数据，即刚才下单的订单成交前的持仓信息，这样就出问题了。交易逻辑可能认为订单没有成交，继续下单。但是交易所下单接口并不延迟，反而成交很快，下单就成交。这样会造成一种严重的后果就是策略在一次触发开仓的操作时会不停的重复下单。

実体験

この問題のために,ある戦略が狂ったように複数のポジションを開くのを目撃した. 幸運なことに,市場が暴落し,一度は10BTCを超えて浮上した.

解決しようと

• オプション1 策略を設計すると,下注の論理は,次回の注文のみで,下注価格が当時の取引相手価格に大きなスライド価格を加え,ある深さの対価注文を食べる.そうすることで,次の注文のみを,保有情報に基づいて判断しないという利点がある.これは,繰り返しの下注の問題を回避する.しかし,時には価格変動が大きい場合,下注が取引所の価格制限を誘発し,さらに大きなスライド価格がまだ取引されていない可能性があり,機会を逃す可能性がある.

• 選択肢2 取引所のマーケットプレイス機能により,FMZの価格伝達-1はマーケットプレイスであり,現在OKEXのフューチャーインターフェースはアップグレードされ,実際のマーケットプレイスをサポートしている.

• オプション3 我々はまだ以前の取引論理を使用し,制限価格の注文を注文したが,我々は取引論理にいくつかの検査を加え,このポジションデータの遅延の原因を解決しようとした. 注文後の注文が撤回されない状態で,直接挂牌リストに消えたかどうかを検査する (挂牌リストから消えた2つの可能性:1撤回,2分譲),そのような状況を検知し,再び前回の注文量と同じ注文量に注文し,このとき,保持データが遅延しているかどうかを注意する必要があります. プログラムが待機論理に入れて,再び保持情報を取得し,さらに最適化することができます. 起動待機数を増加し,一定の数を超えた場合,保持インターフェイスデータの遅延が深刻な問題であることを示します.

スキル3に基づく設計

// 参数
/*
var MinAmount = 1
var SlidePrice = 5
var Interval = 500
*/

function GetPosition(e, contractType, direction) {
    e.SetContractType(contractType)
    var positions = _C(e.GetPosition);
    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType == contractType && positions[i].Type == direction) {
            return positions[i]
        }
    }

    return null
}

function Open(e, contractType, direction, opAmount) {
    var initPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
    var isFirst = true;
    var initAmount = initPosition ? initPosition.Amount : 0;
    var nowPosition = initPosition;
    var directBreak = false 
    var preNeedOpen = 0
    var timeoutCount = 0
    while (true) {
        var ticker = _C(e.GetTicker)
        var needOpen = opAmount;
        if (isFirst) {
            isFirst = false;
        } else {
            nowPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
            if (nowPosition) {
                needOpen = opAmount - (nowPosition.Amount - initAmount);
            }
            // 检测directBreak 并且持仓未变的情况
            if (preNeedOpen == needOpen && directBreak) {
                Log("疑似仓位数据延迟，等待30秒", "#FF0000")
                Sleep(30000)
                nowPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
                if (nowPosition) {
                    needOpen = opAmount - (nowPosition.Amount - initAmount);
                }
                /*
                timeoutCount++
                if (timeoutCount > 10) {
                    Log("连续10次疑似仓位延迟，下单失败！", "#FF0000")
                    break
                }
                */
            } else {
                timeoutCount = 0
            }
        }
        if (needOpen < MinAmount) {
            break;
        }
        
        var amount = needOpen;
        preNeedOpen = needOpen
        e.SetDirection(direction == PD_LONG ? "buy" : "sell");
        var orderId;
        if (direction == PD_LONG) {
            orderId = e.Buy(ticker.Sell + SlidePrice, amount, "开多仓", contractType, ticker);
        } else {
            orderId = e.Sell(ticker.Buy - SlidePrice, amount, "开空仓", contractType, ticker);
        }

        directBreak = false
        var n = 0
        while (true) {
            Sleep(Interval);
            var orders = _C(e.GetOrders);
            if (orders.length == 0) {
                if (n == 0) {
                    directBreak = true
                }
                break;
            }
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                e.CancelOrder(orders[j].Id);
                if (j < (orders.length - 1)) {
                    Sleep(Interval);
                }
            }
            n++
        }
    }

    var ret = {
        price: 0,
        amount: 0,
        position: nowPosition
    };
    if (!nowPosition) {
        return ret;
    }
    if (!initPosition) {
        ret.price = nowPosition.Price;
        ret.amount = nowPosition.Amount;
    } else {
        ret.amount = nowPosition.Amount - initPosition.Amount;
        ret.price = _N(((nowPosition.Price * nowPosition.Amount) - (initPosition.Price * initPosition.Amount)) / ret.amount);
    }
    return ret;
}

function Cover(e, contractType, opAmount, direction) {
    var initPosition = null;
    var position = null;
    var isFirst = true;

    while (true) {
        while (true) {
            Sleep(Interval);
            var orders = _C(e.GetOrders);
            if (orders.length == 0) {
                break;
            }
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                e.CancelOrder(orders[j].Id);
                if (j < (orders.length - 1)) {
                    Sleep(Interval);
                }
            }
        }

        position = GetPosition(e, contractType, direction)
        if (!position) {
            break
        }
        if (isFirst == true) {
            initPosition = position;
            opAmount = Math.min(opAmount, initPosition.Amount)
            isFirst = false;
        }

        var amount = opAmount - (initPosition.Amount - position.Amount)
        if (amount <= 0) {
            break
        }

        var ticker = _C(exchange.GetTicker)
        if (position.Type == PD_LONG) {
            e.SetDirection("closebuy");
            e.Sell(ticker.Buy - SlidePrice, amount, "平多仓", contractType, ticker);
        } else if (position.Type == PD_SHORT) {
            e.SetDirection("closesell");
            e.Buy(ticker.Sell + SlidePrice, amount, "平空仓", contractType, ticker);
        }

        Sleep(Interval)
    }

    return position
}

$.OpenLong = function(e, contractType, amount) {
    if (typeof(e) == "string") {
        amount = contractType
        contractType = e
        e = exchange
    }

    return Open(e, contractType, PD_LONG, amount);
}

$.OpenShort = function(e, contractType, amount) {
    if (typeof(e) == "string") {
        amount = contractType
        contractType = e
        e = exchange
    }

    return Open(e, contractType, PD_SHORT, amount);
};

$.CoverLong = function(e, contractType, amount) {
    if (typeof(e) == "string") {
        amount = contractType
        contractType = e
        e = exchange
    }

    return Cover(e, contractType, amount, PD_LONG);
};

$.CoverShort = function(e, contractType, amount) {
    if (typeof(e) == "string") {
        amount = contractType
        contractType = e
        e = exchange
    }

    return Cover(e, contractType, amount, PD_SHORT);
};


function main() {
    Log(exchange.GetPosition())
    var info = $.OpenLong(exchange, "quarter", 100)
    Log(info, "#FF0000")

    Log(exchange.GetPosition())
    info = $.CoverLong(exchange, "quarter", 30)
    Log(exchange.GetPosition())
    Log(info, "#FF0000")

    info = $.CoverLong(exchange, "quarter", 80)
    Log(exchange.GetPosition())
    Log(info, "#FF0000")
}

模様の住所:https://www.fmz.com/strategy/203258

テンプレートのインターフェースを呼び出す方法は,上記のmain関数と同じです.$.OpenLong，$.CoverLong│ │ テンプレートはテスト版で,提案を歓迎し,倉庫データ遅延に対処するために最適化し続けます.