均衡とグリッド戦略の詳細な説明

ビットコインの価格が今日と同じ値になる場合,利益を得るためにはどのような戦略を取りますか?価格が上昇すると売却し,値下がりすると購入し,価格が回復すると中間で価格差を稼ぐ方法を考えるのは簡単です.それをどのように実施しますか?価格が上昇した場合,どのくらい売却する必要があるですか?早すぎると明らかに損をするでしょう.同様に,早すぎると利益が少なくなります.均衡戦略とグリッド戦略の両方がこの問題を解決するために設計されており,それらは非常に似ています.この記事では,これらの2つの戦略を詳細に紹介します.

戦略の紹介

均衡戦略の原理は非常にシンプルである.戦略は,通貨の固定比率 (コインとも呼んでもよいし,次の内容でコインとも呼んでもよい) を50%としか持たない.コインの価値が50%を超えると,それは売られる.そうでなければ,持っていたコインの価値は常に50%の周りに残る.コインの価格が上昇し続けると,それは売られ続けるが,常に一定量のコインを保持し,売り切れはしない.通貨価格が最初に上昇し,その後元の価格に戻ると,戦略で高い価格で販売し,低い価格で購入するため,通貨とお金の量は増加する.

グリッド戦略は,固定価格で買い,売る.この戦略では,8000-8500,8500-9000など複数の取引範囲を設定できます.この戦略では,0.1コインを8,000ドルで購入し,価格が8,500ドルに上昇すると0,1コインを販売します.価格が9,000ドルに上昇し続けると0,1コインを販売します.その後,8,500ドルに戻ると0,1コインを購入します.注意してください,取引が範囲の片側で行われるときのみ,グリッドは他の側の価格を待ち構えています.この方法では,戦略は常に低価格で購入し,高価格で販売し,購入および販売された通貨が同じであることを注意してください.価格が元の価格に戻ると,戦略の通貨は変化しませんが,お金は上昇しています.

この2つの戦略は,非常に類似した方法で動作するが,非常に異なる.均衡戦略には常に買ったり売ったりする資金があり,グリッド戦略には一定の範囲があります.範囲を超えると,購入を続けることができないか,またはすべてのコインを販売した可能性があります.

利益 を 測る の は どう です か

戦略を評価する前に,利益評価の基準を策定する必要がある.ほとんどの人の見方は絶対利益,すなわち利益=現在の総資金 - 初期総資金である.しかし,通貨が当初保有されている状況下では,この方法は戦略の積極的な行動によってもたらされた利益を示すことができません.

例えば,初期口座の残高は1万米ドルで,コイン1枚は8,000米ドルで,総資金=1万+1*8000=18,000米ドルである. 戦略を一段時間実行した後,現行口座の残高は2000米ドルで,コイン2枚は9000米ドルで,総資金=2000+2*9000=20000米ドルで,絶対利益=20000-18000=2000米ドルである. しかし,初期口座にはすでにコイン1枚が保有されていた. 戦略を実行しない場合でも,最終的には1,000米ドルの利益が生まれるので,戦略でもたらされる利益はわずか1,000米ドルである. この計算方法は浮動利益計算である.すなわち浮動利益 =残高 + 現金*現金価格 - (初期残高 + 現金*初期価格).

次に,この2つの戦略のバックテスト結果を見てみましょう.

バックテスト

均衡戦略には,保有価値比率と調整比率という2つのパラメータが必要です.ここに保有価値比率は0.5に設定されています.つまり,お金の半分と通貨の半分が常に保持されています.調整比率は0.01に設定されています.つまり,通貨価格の上昇により通貨の価値比率が51%を超えると,通貨の1%を販売し,減少についても同様です.バックテスト時間は過去1年以内にあり,バックテスト通貨シンボルはBinanceの取引ペアBTC_USDTであり,処理手数料は0.1%です.

バックテスト結果:
利益曲線:

ビットコインの価格が過去1年間で不安定だったため 戦略は安定した利益を得ています

グリッド戦略 バックテスト

グリッド戦略に必要なパラメータは比較的複雑で,グリッドの上下限,グリッドタイプ,グリッドの数,投資された資金などのパラメータを設定する必要があります. 戦略が開始されたとき,通貨価格は8,000 USDです. ここで,グリッドの上下限はプラスまたはマイナス3,000 USDに設定されています. グリッドの総数は21で,すべての資金が投資されています.パラメータは以下のとおりです:

バックテスト結果:利益曲線:

均衡とグリッドを比較する

浮動利益チャートの観点から,両戦略の結果は比較的似ている.ビットコインの長期横向価格の場合,両方が安定した利益を得ており,両方が同時に引き下げを経験している.結局,これらの戦略の原則は非常に類似しており,それらはすべて上昇するときに販売し,落ちるときに購入する.異なるパラメータのために,両戦略を直接比較することは困難である.利益/取引量の観点から,グリッド戦略は18.6であり,バランス戦略は22.7である.均衡戦略はより効率的に実行する.

しかし,均衡戦略は比較的柔軟性がない.取引量を増加させるために,より頻繁な調整を除き,総資金の投資を増加させるしかありません.グリッド戦略には設定に対する要求が高くなります.価格変動の上下限のために小さな範囲を選択すると,グリッド毎の資金は大きくなり,取引量は拡大します.価格が常に範囲内にいれば,利益は非常に高くなります.もちろん,価格が設定範囲を超える危険性があります.均衡戦略は,常にコインを購入するための資金があり,常にコインを売る必要があります.これは壊れることのできないグリッドに相当します.

新人向けに,均衡戦略は強く推奨されています.操作は簡単です.あなたは比率でパラメータを設定する必要があり,考えずに実行することもできます.一定の経験を持つ人は,グリッド戦略を選択し,変動の上下限とグリッド毎の資金を決定し,資金提供率を改善し,最大利益を求めることができます.

格子戦略には 比例格子,無限格子など 多くのバリエーションがあります. ここでは詳細に説明しません.

ソースコード

FMZのプラットフォームには 公共のバランスの戦略が たくさんあります 最近は 別のバージョンを書きました シンプルなパラメータで とても分かりやすいもので この記事で使った戦略です ソースコードアドレス:https://www.fmz.com/strategy/214943FMZには他のバランス戦略もありますhttps://www.fmz.com/square/s:tag:平衡/1また,私はマスターゼロからバージョンを推奨します:https://www.fmz.com/strategy/345

FMZには多くのグリッド戦略もあります.https://www.fmz.com/square/s:tag:网格/1この記事で使用したグリッド戦略は一時的に公開されません. ここでは小明の教材版をお勧めします.https://www.fmz.com/strategy/113144