メーカースポットと先物ヘジング戦略設計に関する研究と例
作者: リン・ハーンFMZ~リディア作成日:2022年9月14日 14:49:29 更新日:2023年9月14日 20:38:22
長い間,先物・先物ヘジングは,一般的に価格差を検出するために設計されています.価格差が満たされると,私たちはヘジングのオーダーを取ります. メーカーヘジングとして設計できますか? 答えは絶対イエスです. 今日,私はメーカーヘジングのためのデザインアイデアとコードプロトタイプを紹介します.
メーカー・ヘッジの考え
同じまたは同じタイプの主題の異なる市場で,セールスオーダーと2つの市場の購入オーダーの間に大きな差があるとき,ヘジングの機会が生じる.一般的に,我々は価格差を満たし,ヘジングポジションを保持するメーカーを行う.したがって,ヘジングには2つの目的があります.第一はポジションをヘッジすることであり,第二は,購入と販売オーダーの間の差が私たちの期待を最大限に満たすことを確保することです.この点でメーカーの取引の利点は,手数料が低いことです.デメリットは,取引を行うことは簡単ではなく,単一のポジションで取引を行うことは簡単です.
取引のアイデアは,A市場オーダーブックに購入オーダーとB市場オーダーブックに販売オーダーを配置することです.次に,アカウントの待機オーダーを確認し,チェックされた待機オーダー取引の次のステップを実行します.例えば,待機オーダーに変化が見られた場合,すぐにスポットと先物とのヘッジポジションをバランスさせ,スポットと先物とのオーバーフローポジションをカバーまたは閉鎖します.ヘッジポジションの増加に応じて,最初の待機オーダーの距離を順序の次の位置に調整し,徐々により大きなスプレッドを得るためにヘッジします.
コードデザイン
コメントはコードに直接書かれています.この例は参照設計のみに使用されており,OKEX V5 デモでテストされています.この例は完璧な戦略ではありません.参照のみに使用してください.
// Temporary parameters
var fuContractType = "quarter" // Futures contracts
var fuSymbol = "ETH_USDT" // Futures trading pairs
var spSymbol = "ETH_USDT" // Spots trading pairs
var minAmount = 0.1 // Amount per transaction, minimum transaction amount, currency
var step = 40 // Difference step length
var buff = 5 // Buffer price difference
var balanceType = "open" // When the single position transaction is balanced, open the covering position and close the closing position
var depthManager = function(fuEx, spEx, fuCt, fuSymbol, spSymbol) {
var self = {}
self.fuExDepth = null
self.spExDepth = null
self.plusPrice = null
self.minusPrice = null
self.update = function() {
spEx.SetCurrency(spSymbol)
if (!IsVirtual()) {
fuEx.SetCurrency(fuSymbol)
}
fuEx.SetContractType(fuCt)
var fuRoutine = fuEx.Go("GetDepth")
var spRoutine = spEx.Go("GetDepth")
var fuDepth = fuRoutine.wait()
var spDepth = spRoutine.wait()
if (!fuDepth || !spDepth) {
return false
}
self.fuExDepth = fuDepth
self.spExDepth = spDepth
if (fuDepth.Bids.length == 0 || fuDepth.Asks.length == 0 || spDepth.Bids.length == 0 || spDepth.Asks.length == 0) {
return false
}
self.plusPrice = fuDepth.Bids[0].Price - spDepth.Asks[0].Price // futures Bid - spot Ask
self.minusPrice = fuDepth.Asks[0].Price - spDepth.Bids[0].Price // futures Ask - spot Bid
return true
}
self.getData = function() {
return {
"fuExDepth" : self.fuExDepth,
"spExDepth" : self.spExDepth,
"plusPrice" : self.plusPrice,
"minusPrice" : self.minusPrice
}
}
return self
}
var positionManager = function(fuEx, spEx, fuCt, fuSymbol, spSymbol, step, buffDiff, balanceType, initSpAcc) {
var self = {}
self.balanceType = balanceType
self.depth = null
self.level = 1
self.lastUpdateTs = 0
self.fuPos = []
self.spPos = []
self.initSpAcc = initSpAcc
self.spAcc = null
self.hedgePos = null
self.hedgePosPrice = 0
self.minAmount = 0.01
self.offset = ["", 0]
self.update = function() {
spEx.SetCurrency(spSymbol)
if (!IsVirtual()) {
fuEx.SetCurrency(fuSymbol)
}
fuEx.SetContractType(fuCt)
self.offset = ["", 0]
var fuRoutine = fuEx.Go("GetPosition")
var spRoutine = spEx.Go("GetAccount")
var fuPos = fuRoutine.wait()
var spAcc = spRoutine.wait()
if (!fuPos || !spAcc) {
return false
}
self.fuPos = fuPos
self.spAcc = spAcc
if (!self.initSpAcc) {
return false
}
self.spPos = (spAcc.Stocks + spAcc.FrozenStocks) - (self.initSpAcc.Stocks + self.initSpAcc.FrozenStocks) // Current one minus the initial one, positive number means going long
// Check fuPos
if (fuPos.length > 1) {
return false
}
fuPosAmount = fuPos.length == 0 ? 0 : (fuPos[0].Type == PD_LONG ? fuPos[0].Amount : -fuPos[0].Amount)
if ((fuPosAmount > 0 && self.spPos > 0) || (fuPosAmount < 0 && self.spPos < 0)) {
return false
}
fuPosAmount = self.piece2Coin(fuPosAmount)
self.hedgePos = (fuPosAmount == 0 || self.spPos == 0) ? 0 : (fuPosAmount < 0 && self.spPos > 0 ? Math.min(Math.abs(fuPosAmount), Math.abs(self.spPos)) : -Math.min(Math.abs(fuPosAmount), Math.abs(self.spPos)))
var diffBalance = (spAcc.Balance + spAcc.FrozenBalance) - (self.initSpAcc.Balance + self.initSpAcc.FrozenBalance)
if (self.hedgePos == 0) {
self.hedgePosPrice = 0
} else {
self.hedgePosPrice = fuPos[0].Price - (Math.abs(diffBalance) / Math.abs(self.spPos))
}
self.offset[1] = fuPosAmount + self.spPos // If positive, long positions overflow, if negative, short positions overflow
if (fuPosAmount > 0 && self.spPos < 0) { // Reverse arbitrage
self.offset[0] = "minus"
} else if (fuPosAmount < 0 && self.spPos > 0) {
self.offset[0] = "plus"
} else if (fuPosAmount == 0 && self.spPos < 0) {
self.offset[0] = "minus"
} else if (fuPosAmount > 0 && self.spPos == 0) {
self.offset[0] = "minus"
} else if (fuPosAmount == 0 && self.spPos > 0) {
self.offset[0] = "plus"
} else if (fuPosAmount < 0 && self.spPos == 0) {
self.offset[0] = "plus"
}
return true
}
self.getData = function() {
return {
"fuPos" : self.fuPos,
"spPos" : self.spPos,
"initSpAcc" : self.initSpAcc,
"spAcc" : self.spAcc,
"hedgePos" : self.hedgePos,
"hedgePosPrice" : self.hedgePosPrice,
}
}
self.keepBalance = function(depth) {
var fuDepth = depth.fuExDepth
var spDepth = depth.spExDepth
if (self.offset[0] == "plus") {
if (self.offset[1] >= self.minAmount) {
if (self.balanceType == "close") {
// If the spot long position is excessive, close the spot long position
spEx.Sell(-1, self.offset[1])
} else if (self.balanceType == "open") {
// If the spot long position is excessive, open the future short position
fuEx.SetDirection("sell")
fuEx.Sell(-1, self.coin2Piece(Math.abs(self.offset[1])))
}
} else if (self.offset[1] <= -self.minAmount) {
if (self.balanceType == "close") {
// If the future short position is excessive, close the future short position
fuEx.SetDirection("closesell")
fuEx.Buy(-1, self.coin2Piece(Math.abs(self.offset[1])))
} else if (self.balanceType == "open") {
// If the future short position is excessive, open the spot long position
spEx.Buy(-1, spDepth.Asks[0].Price * Math.abs(self.offset[1]))
}
}
return false
} else if (self.offset[0] == "minus") {
if (self.offset[1] >= self.minAmount) {
if (self.balanceType == "close") {
// If the future long position is excessive, close the future long position
fuEx.SetDirection("closebuy")
fuEx.Sell(-1, self.coin2Piece(self.offset[1]))
} else if (self.balanceType == "open") {
// If the future long position is excessive, open the spot short position
spEx.Sell(-1, self.offset[1])
}
} else if (self.offset[1] <= -self.minAmount) {
if (self.balanceType == "close") {
// If the spot short position is excessive, close the spot short position
spEx.Buy(-1, spDepth.Asks[0].Price * Math.abs(self.offset[1]))
} else if (self.balanceType == "open") {
// If the spot short position is excessive, open the future long position
fuEx.SetDirection("buy")
fuEx.Buy(-1, self.coin2Piece(Math.abs(self.offset[1])))
}
}
return false
}
return true
}
self.process = function(depthManager) {
var ts = new Date().getTime()
var depth = depthManager.getData()
var orders = self.getOrders()
if (!orders) {
return
}
self.depth = depth
var fuOrders = orders[0]
var spOrders = orders[1]
if (fuOrders.length == 0 && spOrders.length == 0) {
// Reset level
if (self.hedgePos == 0) {
self.level = 1
} else {
self.level = Math.max(1, _N(self.hedgePos / self.minAmount, 0))
}
// Limit the maximum position
if (Math.abs(self.hedgePos) > 1) {
return
}
// Pending orders
var fuDepth = depth.fuExDepth
var spDepth = depth.spExDepth
self.update()
if (self.hedgePos >= 0 && fuDepth.Bids[0].Price - spDepth.Asks[0].Price > 0) { // Positive arbitrage
var distance = (step * self.level - (fuDepth.Asks[0].Price - spDepth.Bids[0].Price)) / 2
fuEx.SetDirection("sell")
fuEx.Sell(fuDepth.Asks[0].Price + distance, self.coin2Piece(self.minAmount), fuDepth.Asks[0].Price, "Price difference of makers:", fuDepth.Asks[0].Price + distance - (spDepth.Bids[0].Price - distance))
spEx.Buy(spDepth.Bids[0].Price - distance, self.minAmount, spDepth.Bids[0].Price)
} else if (self.hedgePos <= 0 && spDepth.Bids[0].Price - fuDepth.Asks[0].Price > 0) { // Reverse arbitrage
var distance = (step * self.level - (spDepth.Asks[0].Price - fuDepth.Bids[0].Price)) / 2
fuEx.SetDirection("buy")
fuEx.Buy(fuDepth.Bids[0].Price - distance, self.coin2Piece(self.minAmount), fuDepth.Bids[0].Price, "Price difference of makers:", spDepth.Asks[0].Price + distance - (fuDepth.Bids[0].Price - distance))
spEx.Sell(spDepth.Asks[0].Price + distance, self.minAmount, spDepth.Asks[0].Price)
}
} else if (fuOrders.length == 1 && spOrders.length == 1) {
var fuDepth = depth.fuExDepth
var spDepth = depth.spExDepth
// Judge the position
var isCancelAll = false
if (self.hedgePos >= 0 && fuDepth.Bids[0].Price - spDepth.Asks[0].Price > 0) { // Positive arbitrage
var distance = (step * self.level - (fuDepth.Asks[0].Price - spDepth.Bids[0].Price)) / 2
if (Math.abs(fuOrders[0].Price - (fuDepth.Asks[0].Price + distance)) > buffDiff || Math.abs(spOrders[0].Price - (spDepth.Bids[0].Price - distance)) > buffDiff) {
isCancelAll = true
}
} else if (self.hedgePos <= 0 && spDepth.Bids[0].Price - fuDepth.Asks[0].Price > 0) { // Reverse arbitrage
var distance = (step * self.level - (spDepth.Asks[0].Price - fuDepth.Bids[0].Price)) / 2
if (Math.abs(spOrders[0].Price - (spDepth.Asks[0].Price + distance)) > buffDiff || Math.abs(fuOrders[0].Price - (fuDepth.Bids[0].Price - distance)) > buffDiff) {
isCancelAll = true
}
} else {
isCancelAll = true
}
if (isCancelAll) {
self.cancelAll(fuEx, fuOrders)
self.cancelAll(spEx, spOrders)
self.lastUpdateTs = 0
}
} else {
self.cancelAll(fuEx, fuOrders)
self.cancelAll(spEx, spOrders)
self.lastUpdateTs = 0
}
if (ts - self.lastUpdateTs > 1000 * 60 * 2) {
self.update()
self.keepBalance(depth)
self.update()
self.lastUpdateTs = ts
}
LogStatus(_D()) // The status bar can be designed to output the data and information to be observed
}
self.getOrders = function() {
spEx.SetCurrency(spSymbol)
if (!IsVirtual()) {
fuEx.SetCurrency(fuSymbol)
}
fuEx.SetContractType(fuCt)
var fuRoutine = fuEx.Go("GetOrders")
var spRoutine = spEx.Go("GetOrders")
var fuOrders = fuRoutine.wait()
var spOrders = spRoutine.wait()
if (!fuOrders || !spOrders) {
return false
}
return [fuOrders, spOrders]
}
// Number of currency converted into contracts
self.coin2Piece = function(amount) {
if (IsVirtual()) {
if (fuEx.GetName() == "Futures_Binance") {
return amount
} else if (fuEx.GetName() == "Futures_OKCoin") {
var price = (self.depth.fuExDepth.Bids[0].Price + self.depth.fuExDepth.Asks[0].Price) / 2
return _N(amount / (100 / price), 0)
} else {
throw "not support"
}
}
if (fuEx.GetName() == "Futures_OKCoin") {
if (fuEx.GetQuoteCurrency() == "USDT") {
return _N(amount * 10, 0)
} else if (fuEx.GetQuoteCurrency() == "USD") {
var price = (self.depth.fuExDepth.Bids[0].Price + self.depth.fuExDepth.Asks[0].Price) / 2
return _N(amount / (100 / price), 0)
} else {
throw "not support"
}
} else {
throw "not support"
}
}
// Number of contracts converted into currency
self.piece2Coin = function(amount) {
if (IsVirtual()) {
if (fuEx.GetName() == "Futures_Binance") {
return amount
} else if (fuEx.GetName() == "Futures_OKCoin") {
var price = (self.depth.fuExDepth.Bids[0].Price + self.depth.fuExDepth.Asks[0].Price) / 2
return amount * 100 / price
} else {
throw "not support"
}
}
if (fuEx.GetName() == "Futures_OKCoin") {
if (fuEx.GetQuoteCurrency() == "USDT") {
return amount * 0.1
} else if (fuEx.GetQuoteCurrency() == "USD") {
var price = (self.depth.fuExDepth.Bids[0].Price + self.depth.fuExDepth.Asks[0].Price) / 2
return amount * 100 / price
} else {
throw "not support"
}
} else {
throw "not support"
}
}
self.cancelAll = function(e, orders) {
var isFirst = true
while (true) {
Sleep(500)
if (orders && isFirst) {
isFirst = false
} else {
orders = e.GetOrders()
}
if (!orders) {
continue
} else {
for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
e.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
}
}
if (orders.length == 0) {
break
}
}
}
self.CoverAll = function() {
// Close all positions
// Here we can realize one-click position closing
}
self.setMinAmount = function(minAmount) {
self.minAmount = minAmount
}
self.init = function() {
while(!self.spAcc) {
self.update()
Sleep(1000)
}
if (!self.initSpAcc) {
var positionManager_initSpAcc = _G("positionManager_initSpAcc")
if (!positionManager_initSpAcc) {
self.initSpAcc = self.spAcc
_G("positionManager_initSpAcc", self.initSpAcc)
} else {
self.initSpAcc = positionManager_initSpAcc
}
} else {
_G("positionManager_initSpAcc", self.initSpAcc)
}
// Print the initial information
Log("self.initSpAcc:", self.initSpAcc.Balance, self.initSpAcc.FrozenBalance, self.initSpAcc.Stocks, self.initSpAcc.FrozenStocks)
}
self.init()
return self
}
function main() {
_G(null) // Clear the persistent data
LogReset(1) // Reset logs
// The following code can be switchedto the OKEX Demo
// exchanges[0].IO("simulate", true)
// exchanges[1].IO("simulate", true)
var dm = depthManager(exchanges[0], exchanges[1], fuContractType, fuSymbol, spSymbol)
var pm = positionManager(exchanges[0], exchanges[1], fuContractType, fuSymbol, spSymbol, step, buff, balanceType)
pm.setMinAmount(minAmount)
while (true) {
if (!dm.update()) {
Sleep(3000)
continue
}
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
// Handle interactions
Log("Interaction command:", cmd)
var arr = cmd.split(":")
if (arr[0] == "") {
pm.CoverAll()
}
}
pm.process(dm)
Sleep(5000)
}
}
バックテスト分析
バックテストシステム
しかしこれはバックテストに過ぎません そして実際のボットでは 明らかにもっと詳細が 解明されなければなりません
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