最近のFMZ公式料金戦略の導入

最近のFMZ公式料金戦略の導入

戦略はリスクがあり,投資は慎重でなければなりません. 提供された戦略は,小さな資金の試みのみ,利益の保証はありません

1.バイナンス永続的仲介資金率戦略

永続契約と資金提供率

当初はデジタル通貨の契約には配送契約のみがあった.その後,BitMEXは革新的に永続契約を導入し,非常に人気があり,今ではほぼすべての主流取引所が永続契約をサポートしている.

配送日程が遠ければ遠く,価格が不安定になるほど,契約価格がスポット価格から大きく逸脱するが,配送日に,それはスポット価格で決済されるので,価格は常に戻ってくる.定時配送の配送契約とは異なり,永続契約は常に保持できるし,契約価格とスポット価格が一貫していることを保証するメカニズムが必要である.これは資金調達のメカニズムである.価格が一定期間上昇している場合,長期に走る人が多くあり,その結果永続価格がスポット価格よりも高くなる.この時点で,資金調達の率は一般的に正である.つまり,長期に走る側がポジションに応じてショートサイドに手数料を払わなければならない.貿易率の偏差が大きいほど,レバレッジが高くなり,スプレッドが減少する傾向がある.長期に走る契約は長期に借入する金額に相当する.

アブタージ収益の分析

長期契約を短縮し,長期にわたって持っていれば,理論的には,通貨価格の上昇または減少に関係なく,長期にわたってポジティブな資金利回りを得ることができます.

資金提供率はBinanceから提供されています.https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1短期通貨 (2021年3月) の平均為替率は以下のとおりである.

複数の通貨の平均レートは0.15%以上 (最近の牛市によりレートは高いが,継続するのは難しい) であることが見られる.最新の利回りによると,日利は0.15% * 3=0.45%,年利は複合金利なしで164%となる.スポットヘッジ,二重レバレッジの先物,開設ポジションの損失,プレミアム,閉じるポジションなどの不利な要因を考えると,年利は100%でなければならない.ロールバックはほとんど無視可能である.非牛市場で年利は約20%である.

リスク分析と回避

• 負の金利

最低のレートは -0.75%である.一度発生した場合,損失は0.01%の利回りの75倍に相当する.平均レートの通貨がフィルタリングされているにもかかわらず,予想外の市場が起こるのは避けられない.新しい通貨と悪魔通貨を避けるだけでなく,最も重要な解決策は分散型ヘッジです.一度に30以上の通貨をヘッジした場合,1つの通貨の損失は僅かな部分しか占めません.さらに,この場合,ポジションを事前に閉鎖することが必要ですが,処理手数料と閉店費用のために,ポジションをマイナスレートで閉鎖することは許されません.一般的に,ポジションをマイナスレート以下で閉鎖することによって回避できます.一般的に,レートがマイナスである場合,永久価格はマイナススポット価格よりも低く,プレミアムレートは処理手数料を控除した後,利益を得ることを可能にします.

• 保険料の変動 一般的に,ポジティブレートは現場で永続性に対するプレミアムを表します.プレミアムが大きい場合,一定のプレミアムリターンを得ることができます.もちろん,戦略は長い間ポジションを保持しているため,利益のこの部分を奪わないでしょう.高いネガティブプレミアムに対してポジションを開かないように注意する必要があります.もちろん,長期的には,プレミアム変化の問題は無視できます.

• 契約の破産リスク 分散型ヘージングにより,このリスクの部分ははるかに小さくなります.例として永久レバレッジを挙げると,全体的な価格が50%上昇しない限り,清算の可能性があります.そしてスポットヘージングにより,この時点で損失はありません.ポジションが閉鎖され,資金を移転する限り,または利差はいつでも増加することができます.永久レバレッジが高くなるほど,資金利用率が高くなり,契約清算のリスクが大きくなります.

• 長期熊市場 牛市レートは,たいていポジティブであり,多くの通貨の平均レートは0.02%を超えており,時には高いレートがあります.市場が長期の熊市に変われば,平均レートは低下し,大きなマイナスレートの確率が増加し,収益が低下します.

具体的な戦略のアイデア

1. 通貨は自動的にフィルタリングまたは手動で指定できます. 過去の資金提供率を参照できます. 取引は,限界値を超えるとのみ行えます.
2. 現在のレートを取得し,設定された値を超えると,特定の値を固定するために,同時に先物と先物へのヘッジを注文を開始します.
3. 単一通貨の価格が過剰に上昇した場合,戦略は過剰な永続リスクを避けるために自動的にポジションを閉鎖することができます.
4. 通貨のレートは低すぎると,設定されたレートを回避するためにポジションを閉じる必要があります.
5. オープニングポジションの速度に要求がないため,衝撃を減らすために,アイスバーグ委託がオープニングと閉鎖ポジションに使用されます.

概要

利率仲介戦略の全体的なリスクは低く,資本能力は大きいため,比較的安定しており,利益は高くない.したがって,低リスク仲介者にとって適しています.取引所で無用資金がある場合は,この戦略を実行することを検討できます.現在,バイナンス取引所のみがサポートされており,将来的にはより多くの取引所を検討されます.

2. スポット・グリッド戦略 (すべてのスポット・エクスチェンジをサポートする)

戦略的原則

参考記事:https://www.fmz.com/digest-topic/5944

ビットコインの価格が今と同じ値になるとしたら,利益を得るためにどのような戦略を取るか?価格が上昇するときに売却し,価格が下がるときに購入し,価格が再び戻ると価格差を稼ぐ方法を考えるのは簡単です.それをどのように実施しますか?価格が上昇した場合,どれくらい売却する必要があるですか?早すぎると損をするでしょう.早すぎると損をするでしょう.グリッド戦略はこの状況に適しています.

格子戦略は,固定価格で買取・販売を行う. 8000-8500, 8500-9000など,複数のグループで買取・販売間隔を設定できます. 戦略では,0.1コインを8000元で購入し,0.1コインを8500元で販売し,0.1コインを9000元で販売し,0.1コインを8500元で購入します. 格子の一端の価格は,取引が範囲の片端で完了した後,他の端の価格にのみ注文されることに注意してください. このようにして,戦略は常に低価格で購入し,高価格で販売します. また,購入・販売された通貨が同じであることを注意してください. このようにして,価格が初期価格に戻ると,戦略の通貨の価格は変わらないが,通貨は増加します.

戦略グリッドは同色格子と比例格子に分かれ,前者の格子価格差は固定される.価格範囲の下限と上限をそれぞれ10000〜20000に設定し,グリッドの数をそれぞれ5に設定すると,価格差は (20000〜10000/(5-1) =2500である.グリッドはそれぞれ10000〜12500,12500〜15000,15000〜17500,17500〜20000.戦略が開始される時価格が14500である場合,それぞれ10000,12500の購入注文と17500,20000の販売注文が配置される.グリッドの反対端のオーダーは任意の価格が閉鎖されたときに配置される.同色格子の価格が低くなるほど,利益のグリッドが高くなる.最初のグループ10000〜12500の利益は25%であり,最後のグループ1700〜200300の利益は14.500%である.

格子の基本原理は,格子の各グループが同じ利益率と異なる価格差を持つことを除いて,比率格子の原理は同色格子と類似している.同じ価格範囲の下限と上限はそれぞれ10000〜20000に設定され,格子の数はそれぞれ5に設定され,格子はそれぞれ10000〜1892.07,11892.07-14142.13,14142.13〜16817.92,16817.92〜2000である.したがって,各グリッドグループの利益率は18.9%である.

イソクロマティック・グリッド計算はシンプルで明確で,比例利益率も一貫している.実際,操作効果は類似している.興味がある場合は,バックテストして違いを観察することができます.

戦略に適用される市場とリスク

グリッド戦略はリスクのない戦略ではない. グリッドを選択すると,市場は不安定であり続け,価格が上昇するか減少するかに関わらず,価格が戻ってくると考えることを表している.価格が上昇するか減少するあまり,グリッド戦略が放棄された場合,実際の損失が発生する.グリッド戦略は一方的な上昇または減少する市場には適していないし,浮動的利益と損失の計算は一時的な損失をもたらす.

グリッド戦略は,不安定な市場での利益を得るために繰り返し購入・販売するだけでなく,利益を停止したりポジションを追加したりするためにも使用できます.Bitcoinポジションを40000以上でクリアしたい場合は,グリッドの上限を40000に設定し,投資を計算できます. 40000を超えるとグリッドは停止し,閉店ポジション操作を完了し,期間中に変動する利益を得ることができます.同様に,ポジションとフィッシュボトムを徐々に追加するために使用できます.

記述

1. 戦略は直接バックテストすることができます. サービス料金,取引ペアに応じて適切なパラメータを決定することが推奨されます.
2. 総資本 = 購入注文に必要な資金 + 販売注文に必要な通貨の総価値.
3. 戦略は,注文を事前に設定する必要があります. 資金や通貨が不十分であれば,戦略は購入または販売を促します.
4. ネットワーク戦略は長期にわたって実行されなければならず,長期にわたる浮動損失も伴い,安定した利益をもたらすことはできません.
5. 電力網は太りすぎないし サービス料金を賄う必要がある
6. 価格帯の下限と上限は適切に上昇させなければ 簡単に超えられる.

3.バイナンス永続契約グリッド戦略

永続的なネットワーク戦略の原則

USDTベースのバイナンス先物期貨の永続契約で取引する場合は,スポットグリッドと比較して,通貨を保有せずにショートに移動し,USDTを使用して取引し,利息を計上することができます.したがって,スポットグリッド戦略と比較して,永続グリッドはより便利でシンプルですが,もちろん,清算のリスクも増加します.グリッド戦略は収益を保証せず,振動する市場にのみ適しています.バイナンス当局はグリッド取引ツールも提供しており,差があまりありません.

特定のグリッド戦略の原則はスポットグリッドと同じで,図書館の記事を参照してください:https://www.fmz.com/digest-topic/5944.

この戦略には,グリッド取引価値とグリッド間隔比という2つの主要パラメータを設定する必要があります.間隔比を0.01に設定し,取引価値を500に設定すると,取引通貨価格は1%増加ごとに500USDTを短縮し,1%減少ごとにロングになります.グリッド戦略は振動に依存して利益を得なければなりません.価格が将来初期価格に戻れば,グリッド利益はすべて現金化されます. 1日100%などの独立市場から明らかに上昇した場合,グリッドは有意な浮動損失を伴うし,取引価値が大きすぎると清算のリスクがあります.また,取引ペアは頻繁に取引し利益を増やすために活発にする必要があります.

戦略リスク

1. 決済リスク,先物にはレバレッジがあり,グリッド戦略は傾向に反してポジションを追加することです.ポジションが大きすぎると,決済が起こる可能性があります.
2. 返信位置の遅延やデータエラーが戦略例外を引き起こす場合の API エラー
3. 利回り利回り利回り利回り利回り利回り利回り利回り利回り

4.バイナンス永続高周波戦略

戦略の原則

詳細については,この記事を参照してください.https://www.fmz.com/bbs-topic/9750

最近の取引取引,深さ,現在のポジションを取得し,トレードに応じてトレンドを判断し,トレードボリュームに応じて開設金額を決定します.トレンドが上昇している場合は,ロングポジションオーダーを開き,同時にロングポジションを閉じる.この時点でショートポジションを保持している場合は,まずすべてのポジションを閉じる.下落傾向を判断することは同じです.

高周波戦略の考え方は非常に一貫しています.私の戦略は,このとき,私が以前に明らかにした2014年の高周波戦略の考えとOKCoinポリス収穫戦略をベースにしています.両方の戦略のソースコードはFMZで見つけることができます.この2つの戦略を徹底的に理解した場合,高周波取引はあなたにとって秘密ではありません.

• 2014年のシンプルなビットコイン高周波戦略ロボット
• 移植 OKCoin プリーク収穫機

戦略的リスク

ポジションを開設する際にはリスクがありますが,高頻度取引の利点は取引数が非常に大きいことです. 1 つの損失はさらに10 つの取引で迅速にカバーされ,サイクルが延長されると引き上げは非常に小さくなります. ポジションが大きいほど,リスクは大きいでしょう. したがって,無期限にポジションを追加することは許されません. ある種のネガティブなフィードバックメカニズムが必要です. ポジションが多くなった場合,閉じるポジションを増加させ,開設ポジションを減らす必要があります. ポジションがある場合,ポジションを保持する時間が短くなります. 傾向が逆転した場合,大きな損失が発生します. したがって,戦略は,トレンドが大きな急上昇または大きな急落であるときにトレンドの側でポジションを開設することを確保するために方向性判断を設計し,短期トレンドがはっきりしない場合,頻繁な小損失のコストでリスクをさらに軽減しています.

戦略の取引量は大きく,取り扱いの手数料に非常に敏感です.負の取り扱いの手数料を持つ佣金口座を持っている方が良いです.そうでなければ利益を得ることは困難です.もちろん,小さな資金で戦略をテストすることができます.

戦略は取引対について挑発的である. 取引に積極的である必要があります. 開拓市場には価格差があります. ほとんどの取引対は不適切です. 増加に応じて配置することができます. 取引対が大きく増加し,取引が頻繁であれば,実際のボットテストを検討することができます. 利益がない場合は,損失を避けるためにロボットは間に合って閉鎖する必要があります.