Pythonの単種戦略を 多種戦略に変える方法を教える

Pythonの単通貨戦略を多通貨戦略に変換する方法を教えます

I. Pythonの単通貨戦略を多通貨戦略に変換する方法を教える

Pythonの簡単な戦略を実装しました.Pythonバージョンの勝者を購入する戦略この戦略は,特定の取引ペアでプログラム取引を行うアカウントを操作することができます. 原則は非常にシンプルです.すなわち,増加後に追いかけて減少後に殺します. 時々,私たちは異なる取引ペアを操作するために同じ取引論理を使用したいです. あなたは複数のロボットを作成し,さまざまな通貨で取引を行うために異なる取引ペアを設定することができます. 戦略が非常に複雑でない場合,FMZ量子取引プラットフォームの強い柔軟性を考慮して,戦略をマルチ種戦略に変換することは簡単です. そのため,単一のロボットを作成することで複数の取引ペアを実行することができます.

変換後の戦略ソースコード:

'''backtest
start: 2019-02-20 00:00:00
end: 2020-01-10 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT"},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","stocks":30},{"eid":"OKEX","currency":"LTC_USDT","stocks":100}]
'''

import time
import json

params = {
    "arrBasePrice": [-1, -1, -1],     # -1
    "arrRatio": [0.05, 0.05, 0.05],         # 0.05
    "arrAcc": [],           # _C(exchange.GetAccount)
    "arrLastCancelAll": [0, 0, 0], # 0
    "arrMinStocks": [0.01, 0.01, 0.01],     # 0.01
    "arrPricePrecision": [2, 2, 2], # 2
    "arrAmountPrecision": [3, 2, 2], # 2
    "arrTick":[]
}

def CancelAll(e):
    while True : 
        orders = _C(e.GetOrders)
        for i in range(len(orders)) :
            e.CancelOrder(orders[i]["Id"], orders[i])
        if len(orders) == 0 :
            break
        Sleep(1000)

def process(e, index):
    global params
    ticker = _C(e.GetTicker)
    params["arrTick"][index] = ticker
    if params["arrBasePrice"][index] == -1 :
        params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    if ticker.Last - params["arrBasePrice"][index] > 0 and (ticker.Last - params["arrBasePrice"][index]) / params["arrBasePrice"][index] > params["arrRatio"][index]:
        params["arrAcc"][index] = _C(e.GetAccount)
        if params["arrAcc"][index].Balance * params["arrRatio"][index] / ticker.Last > params["arrMinStocks"][index]:
            e.Buy(ticker.Last, params["arrAcc"][index].Balance * params["arrRatio"][index] / ticker.Last)
            params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    if ticker.Last - params["arrBasePrice"][index] < 0 and (params["arrBasePrice"][index] - ticker.Last) / params["arrBasePrice"][index] > params["arrRatio"][index]: 
        params["arrAcc"][index] = _C(e.GetAccount)
        if params["arrAcc"][index].Stocks * params["arrRatio"][index] > params["arrMinStocks"][index]:
            e.Sell(ticker.Last, params["arrAcc"][index].Stocks * params["arrRatio"][index])
            params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    ts = time.time()
    if ts - params["arrLastCancelAll"][index] > 60 * 5 :
        CancelAll(e)
        params["arrLastCancelAll"][index] = ts 

def main():
    global params
    
    for i in range(len(exchanges)) :    
        params["arrAcc"].append(_C(exchanges[i].GetAccount))
        params["arrTick"].append(_C(exchanges[i].GetTicker))
        exchanges[i].SetPrecision(params["arrPricePrecision"][i], params["arrAmountPrecision"][i])

    for key in params :
        if len(params[key]) < len(exchanges):
            raise "params error!"

    while True:
        tblAcc = {
            "type" : "table",
            "title": "account",
            "cols": ["Account information"], 
            "rows": []
        }        

        tblTick = {
            "type" : "table",
            "title": "ticker",
            "cols": ["Market information"], 
            "rows": []
        }
        for i in range(len(exchanges)): 
            process(exchanges[i], i)

        for i in range(len(exchanges)):
            tblAcc["rows"].append([json.dumps(params["arrAcc"][i])])
            tblTick["rows"].append([json.dumps(params["arrTick"][i])])

        LogStatus(_D(), "\n`" + json.dumps([tblAcc, tblTick]) + "`")
        Sleep(500)

II. 違いを見つける

この コード を 比較 する と,前 の 記事 の コード と は 大きく 異なっ て いる こと を 見いだす こと が でき ます か. 実際,取引論理はまったく同じで,変更はありません. 戦略を複数種に変更するだけです. 戦略パラメータとして"単一変数"の以前の形式を使用することはできません. より合理的な解決策は,パラメータを配列にすることであり,配列内の各ポジションのインデックスは追加された取引ペアに対応します.

取引論理のコードを関数に収縮しますprocess. メイン戦略ループでは,追加された取引ペアに従ってこの関数を繰り返して呼び出し,各取引ペアに取引論理コードを一度実行させてください.

• 繰り返しの呼び出し:

for i in range(len(exchanges)): 
    process(exchanges[i], i)

• 戦略パラメータ:

params = {
    "arrBasePrice": [-1, -1, -1],           # -1
    "arrRatio": [0.05, 0.05, 0.05],         # 0.05
    "arrAcc": [],                           # _C(exchange.GetAccount)
    "arrLastCancelAll": [0, 0, 0],          # 0
    "arrMinStocks": [0.01, 0.01, 0.01],     # 0.01
    "arrPricePrecision": [2, 2, 2],         # 2
    "arrAmountPrecision": [3, 2, 2],        # 2
    "arrTick":[]
}

この設計により,各取引ペアに独自のパラメータが設定され,各取引ペアには大きな価格差があり,パラメータも異なる場合があり,時には差異設定が必要となります.

• すべての関数をキャンセル この関数は少しだけコードを修正し,その変更の意図について考えます.

• ステータスバーチャートデータ 状況バーに市場データと口座資産データを表示するためのグラフが追加され,各取引対象の対応資産と市場がリアルタイムで表示される. Pythonの戦略を 多種戦略に変えるのは簡単ですか?

III バックテスト

この戦略は学習とバックテストの目的のみで,興味がある場合は最適化およびアップグレードすることができます.戦略アドレス