SMAとRSI相対強度指数の組み合わせ戦略の適用

SMAとRSI相対強度指数の組み合わせ戦略の適用

SMA と RSI の組み合わせ

SMA戦略については,前回の記事で何度も言及されており,読者が選ぶための多くの実践的な戦略があります.トレンドトラッキングにおける大きな利点のために,SMA戦略は常に多くのCTA戦略愛好家によって評価されています.しかし,市場にとって,ほとんどの場合,それは依然として不安定です.トレンド戦略と組み合わせて使用するための変動判断のためのいくつかの指標を追加する必要があります.これは潜在的な収益性を増加させるだけでなく,資金管理にも大きく利益をもたらすでしょう.資金の利用率とセキュリティは大幅に改善されています.

この記事では,最も人気のあるオシレーターの一つである相対強度指数 (RSI) を紹介します.RSIに関する一般的な記事を読んだことがあるかもしれませんが,この記事では,SMA戦略と組み合わせてFMZ Quantプラットフォームで展開できる取引戦略を紹介します.

RSI指数の原理と適用

戦略を詳しく調べる前に,まずRSI指標を理解し,基本的な紹介をしましょう.

相対強度指数 (RSI) は市場で最も人気のある指標の一つです.

RSIは,日増と日減の強さを比較することによって,取引目標のパフォーマンスを測定するための基本的な指標です.数は0から100までの範囲で計算されます.70以上の読み方は上昇傾向とみなされ,30以下の読み方は下落傾向とみなされます.

相対強度指数式

RSIは,J・ウェルズ・ワイルダーによって開発され,1978年6月に著書"新技術取引システム概念"で詳細に記述された.すべてのハードコア技術アナリストにとって,以下は相対強度指数式の一例である.

RSIのデフォルト設定は 14 日なので,次の式で計算できます.

**相対強度 = 1.25 (最後の13K線の平均増加) + 0.25 (現在の増加) /(0.75 (最後の13K線の平均減少) + 0 (現在の減少))

相対強度 = 1.50 / 0.75 = 2

RSI = 100 - [100 /(1+2)] = 66.67**

相対強度指数の式を知った今 この強力な指標の使い方を分析しましょう

相対強度指数を使用するほとんどのトレーダーは,指数が30に達すると取引目標を購入し,70に達すると売却するだけです. しかし,そうした場合,このルールに従って購入または販売した場合,損失を負うでしょう. 市場は,これらの明白な事柄のために誰にも報酬を与えません. これは,単純な方法が機能しないことを意味しません. しかし,誰もが従う単純な方法が,より低い損失を持っています. ですから,私たちは初めに述べたように,判断を支援するためにSMAを導入する必要があります.

FMZ Quant プラットフォームで SMA + RSI 戦略をまとめ,適用する

FMZ Quantのプラットフォームに この戦略を展開し シンプルで理解しやすい Mylanguage を プログラミングに使います

戦略名:SMAとRSI相対強度指数の組み合わせ戦略 期間:15分,30分など 支援:商品先物,デジタル通貨

メインチャート:

MA 1, formula: MA1 ^^ EMA (C, N1);
MA 2, formula: MA2 ^^ EMA (C, N2);

サブグラフ:

RSI, formula:
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;

ソースコード:

MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);
 
LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
 
BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

戦略のソースコードについては,以下を参照してください.https://www.fmz.com/strategy/128250.