価格に基づく相対強度量的な取引戦略

価格に基づく相対強度量的な取引戦略

相対的な強さとは?

相対強度 (relative strength) は,株式,取引所取引基金 (ETF) や共同基金のパフォーマンスを市場全体のパフォーマンスと比較するモメント投資戦略である. 特定の計算を使用して,投資家は市場全体と比較して最も強いパフォーマンスを示し,投資の提案を提供することができる. 相対強度は,上昇する資産価格が上昇し続け,または少なくとも上昇する軌道を延長すると仮定する.

この特徴は,特にデジタル通貨におけるあらゆる取引目標において当てはまります.これらの上昇する要因のパラメータを定量化することで,信頼性があり,大きなリターンが増加します.

固有相対強度

相対強度は,特定の取引目標のパフォーマンスと選択されたベンチマーク (市場指数など) と他の類似の取引目標のパフォーマンスとの比較点を創出する.相対強度戦略にはエントリーと出口の両方があります.この技術を使用する投資家の目的は,強力なサインを持つ取引目標をできるだけ早く購入し,関連する取引目標が弱くなると持っていた弱い取引目標を売ることです.この投資戦略には独自の比較優位性があり,ペア取引などのより複雑な戦略に適用することもできます.

投資の決定を導くために相対的な強さを活用する

投資家は,比較優位性を利用して,選択した潜在的な投資グループの中で最高のパフォーマンスを発揮する人を決定することができます. これにより,各取引目標のパフォーマンスを他の取引目標または選択されたベンチマークインデックス (主流デジタル通貨インデックスのバスケットなど) と直接比較することができます. 伝統的に,投資家は,株を互いにまたはインデックスと比較するために相対的強さを使用します. 投資家は,関連資産純価値 (NAV) を株数で割ると相対的強さを利用して共同基金を比較することができます. これはデジタル通貨に移転する際により適切ではありません.

比較強度分析は,強いトレンドやテーマを持つ市場において最も良い状態にあり,それらに投資する最良の時期を特定または示すことができる.しかし,特徴のない市場 (不安定な市場) ではそれほど有用ではない可能性があります.伝統的に,投資家は株式,共同基金,ETF,固定所得,商品先物および他の市場部門に相対強度取引を適用することができます.デジタル通貨市場で,特に,投資家は個々のカテゴリーで最高の投資に注意を払うことを思い出せる.例えば,強いパフォーマンスを有する通貨の中で小さな通貨を選択すべきかどうか.相対強度と価値投資の間に大きな違いがあります.価値投資は過去に劣悪なパフォーマンスを有した株式を探し,将来的に良好なパフォーマンスを期待していますが,その相対強さは,良好なパフォーマンスを有し,その動的な変動に重要な役割を果たした人々の関心を惹き付けています.

FMZ Quant プラットフォームで相対強度戦略を実装する

• 戦略名: 比較的強い価格に基づいた弱い戦略

• データ期間: 1H

• サポート:商品先物,デジタル通貨,デジタル通貨先物

• メインチャート: EMA,公式: MAN^^MA(C,N)

• サブチャート: ニール

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

戦略のソースコードについては,以下を参照してください.https://www.fmz.com/strategy/129078.