商品先物とデジタル通貨をサポートするボックス理論に基づく取引戦略

商品先物とデジタル通貨をサポートするボックス理論に基づく取引戦略

箱理論の起源

箱 の 理論 を 初めて 見つけた の は,『How I Made $2,000,000 IN THE STOK MARKET』という 本 で あり ます.ニコラス ・ ダルバスは ダンサー の 立場 で,世界 ツアー を 終えたら,毎回 株 に お金 を 投資 し,わずか 数 年 の 間 に 2,000,000 $ の 利益 を 獲得 し まし た.その 方法 は,箱 の 理論 です.

タイム誌も彼のことを報じた.後に,彼は彼の取引の歴史と取引方法についていくつかの本を書いた.ボックス理論は"ウォールストリート - ザ・オール・ラスベガス"にも言及されている.

箱理論とは?

ボックス (box) とは,パターン (pattern) とも呼ばれる.その理論的基礎はサポートラインとレジスタンスラインをベースにしています.一般的に,価格が前回の高点まで上昇すると,販売圧力により価格が下がり,価格が前回の低点まで落ちると,購入圧力により価格が上昇します.価格がこのように繰り返し上下移動した場合,歴史的な価格の高点と低点に応じてボックス理論を形成することができます.

ボックスの概念は,人工的な主観的な定義である.理論的には,ボックスは抵抗とサポートの機能を持ち,価格は常にボックスの上下を移動する.価格がボックスの上部トラックを突破すると,それは抵抗線よりも強力なロングポジションフォースであることを意味します.将来,価格はロングポジショントレンドを形成し,期待される別のボックスに上昇する可能性があります.逆に,価格がボックスの下部トラックを突破すると,これはサポートラインよりも強いショートポジションフォースであることを意味します.将来,価格はショートポジショントレンドを形成し,期待される別のボックスに落ちることがあります.

箱理論の本質

ボックス理論の考え方は,価格ボックスを通して可能な将来の価格を測定することです.価格がボックスの上を突破すると,価格がより高いボックスに到達することを示します.逆に,価格がボックスの底を下に落ちると,価格がより低いボックスに到達することを示します.

したがって,価格がボックスの上を効果的に突破すると,前のレジスタンスラインがサポートラインになり,価格が上昇期に入るか,将来的により高いボックスに入るかになります. 同様に,価格がボックスの下を効果的に突破すると,前のサポートラインがレジスタンスラインになり,価格が将来的に下落期に入るか,または下方ボックスに入ります.

もちろん,実際には,市場のボックスパターンはボックスのように四角ではありません. 価格傾向は常に規則的ではないことを知っています. 時々,ボックス形は標準的なW形またはM形を示しますが,時には前方に高いパターン,または前方に低いパターン,またはランニングフラグパターンさえも提示します.

箱理論の公式と戦略論理

• サポート価格 = N 期間の最低閉店価格
• レジスタンス価格 = N 期間の最高閉場価格
• 箱の高さ = レジスタンスの価格 - サポート価格

ボックス理論 MyLanguage

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

上記はボックス理論に基づいた取引戦略で,商品先物とデジタル通貨をサポートしている.ボックスの上と下を計算する際には,最大価格と最低価格はないが,オープニング価格 + 最大価格 + 最低価格 + 閉値の2倍の平均値が使用されている.このメリットは,いくつかの極端なコートによって生成される極端な価格をフィルターすることができる.

戦略のバックテスト

実際の取引環境に近づくために,我々は2つの最小変動を開設と閉じるポジションと2倍のプロミスを使用しました. ストレストーストテスト. テスト環境は以下のとおりです.

• 市場種:鉄鉱石指数
• 貿易種:主要鉄鉱石
• 時間:2013年10月23日~2019年7月18日
• 期間:時間線
• スリップ: ポジションの開閉と閉じる 2 つの最小変動
• 取引額の2倍

資本曲線

一般的に,バックテストの資本曲線は安定して上向きである. 市場が順調に動いているとき,戦略は上昇する市場であれ,下落する市場であれ,うまく機能する.基本的に,すべての大きな市場トレンドは利益を得ることができる. さらに,市場変動の期間中に資本曲線の引き下げをよりよく制御することもできる.

戦略のソースコードをコピーする

戦略のソースコードは以下で公開されています.https://www.fmz.com/strategy/158088. 設定する必要はありません,あなたは直接オンラインでコピーしてバックテストすることができます.

概要

古い取引方法として,ボックス理論は,今日の国内商品先物とデジタル通貨で依然として活力を維持しています.この記事の戦略は比較的シンプルですが,トレーダーの分野でも適用できます.正しい戦略枠組みは,グローバルな観点から,各取引の利益と損失を気にしていません.この戦略が小さな損失と大きな利益と一致する限り,長期的には安定した利益を達成することができます.