1. スクエア
2. マルチンの長期効果について

マルチンの長期効果について

作者: リン・ハーンxxs1xxs1, 日時: 2021-09-04 01:47:51
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/*backtest
start: 2021-05-1 00:00:00
end: 2021-08-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["OpType",1]]
*/

//各功能测试
exchange.SetContractType("swap") //合约设置
// exchange.SetCurrency("TRX_USDT");
//    exchange.SetMarginLevel(20) //合约倍数设置 

//exchange.IO("trade_margin")
//exchange.IO("currency", "STPT_USDT")
var account = _C(exchange.GetAccount) //帐户信息
var log_profit = 0
var log_profit_intervel = 1000 * 60 * 5
var symbol_list = [] //"1.5倍vol,kdj与ma多头"
var symbol_list1 = [] //"3倍vol,当前涨幅4%或者vol5倍"
var symbol_list2 = [] //"三连涨"
var order_list = []
var num = 0 //记录补仓数量
if (_G("symbol")) {
    symbol_list = _G("symbol")
    order_list = _G("orderlist")
    Log("上一次数据", symbol_list)
    Log("上一次数据完成数据", order_list)
}

// 撤单函数
function CancelPendingOrders() {
    Sleep(1000); // 休眠 1秒
    var ret = false;
    while (true) {
        var orders = null;
        // 持续获取未成交订单数组，如果返回异常，则继续获取
        while (!(orders = exchange.GetOrders())) {
            Sleep(1000); // 休眠 1秒
        }
        if (orders.length == 0) { // 如果订单数组为空
            return ret; // 返回撤单状态
        }
        for (var j = 0; j < orders.length; j++) { // 遍历未成交订单数组
            exchange.CancelOrder(orders[j].Id); // 依次取消未成交订单
            ret = true;
            if (j < (orders.length - 1)) {
                Sleep(1000); // 休眠 1秒
            }
        }
    }
}

function symbols() {


    log_profit_intervel = 1000 * 60 * 5


    if (Date.now() - log_profit > log_profit_intervel && !IsVirtual()) { //全部交易对 
        log_profit = Date.now()
        var symbol = JSON.parse(HttpQuery("https://www.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo"))
        let symbol_all = []
        symbol.symbols.forEach(function(v, k, arr) {
            if (v.quoteAsset == "USDT" && v.contractType == "PERPETUAL") {
                let str = v.symbol.split("USDT", 1)
                str = str + "_USDT"
                symbol_all.push([str, v.pricePrecision, v.quantityPrecision])
            }
        })

        // exchange.SetCurrency("TRX_USDT");                        //交易对设置
        //exchange.SetPrecision(priceScale, amountScale)            //精度设置


        for (let i = 0; i < symbol_all.length; i++) {

            if (symbol_list.length > 0) {

                let flag = false
                symbol_list.forEach(function(v, k, arr) {
                    //   Log(v[0],symbol_all[i][0])
                    if (v[0] == symbol_all[i][0]) {
                        flag = true;
                    }
                })
                if (flag) {
                    continue;
                }
            }



            exchange.SetCurrency(symbol_all[i][0])
            //  exchange.SetCurrency("DOGE_USDT")
            exchange.SetPrecision(symbol_all[i][1], symbol_all[i][2])
            let records = exchange.GetRecords(60 * 60 * 1)
            let kdj = TA.KDJ(records, 9, 3, 3)
            let ma7 = TA.EMA(records, 7)
            let ma25 = TA.EMA(records, 25)

            //      let records1 = exchange.GetRecords(60 * 15)
            //      let kdj1 = TA.KDJ(records1, 9, 3, 3)

            let len = records.length - 1
            let rs = records[len]
            //      let rs1 = records[len]
            //      if ((rs.Close > rs.Open && rs.Volume > rs1.Volume * 1.5 && rs.Close / rs.Open > 1.04) || (rs.Close > rs.Open && rs.Volume > rs1.Volume * 2)) 
            //     if (rs.Close > rs.Open && _Cross(kdj[0], kdj[1]) > 0 && _Cross(kdj[0], kdj[1]) < 3 && rs.Close / rs.Low < 1.03 && _Cross(kdj1[0], kdj1[1]) > 0 && _Cross(kdj1[0], kdj1[1]) < 3) 

            if (rs.Close > rs.Open && rs.Volume > rs1.Volume * 1.5 && _Cross(kdj[0], kdj[1]) > 0 && _Cross(kdj[0], kdj[1]) < 5 && _Cross(ma7, ma25) > 0) {

                symbol_list.push([symbol_all[i][0], symbol_all[i][1], symbol_all[i][2]]) //加入数据保存

            }
            if ((rs.Close > rs.Open && rs.Volume > rs1.Volume * 2 && rs.Close / rs.Open > 1.04) || (rs.Close > rs.Open && rs.Volume > rs1.Volume * 4)) {
                symbol_list1.push([symbol_all[i][0], symbol_all[i][1], symbol_all[i][2]]) //加入数据保存
            }
            if (records[len - 3].Close > records[len - 3].Open && records[len - 1].Close > records[len - 1].Open && records[len - 2].Close > records[len - 2].Open) {
                symbol_list2.push([symbol_all[i][0], symbol_all[i][1], symbol_all[i][2]]) //加入数据保存
            }

            Sleep(100)
        }
        Log("没数据", symbol_list)
        Log("没数据", symbol_list1)
        Log("三连涨", symbol_list2)

    }
}







function main() {

    let loss = 2
    let loss_m = 0

    while (1) {
        // symbols()



        exchange.SetPrecision(priceScale, amountScale) //精度设置

        exchange.SetMarginLevel(MarginLevel) //合约倍数

        let records = exchange.GetRecords(60 * 60 * 4)
        let kdj = TA.KDJ(records, 9, 3, 3)
        let account = exchange.GetAccount()
        let position = _C(exchange.GetPosition) //持仓信息
        let Amount = position[0] ? position[0].Amount : 0
        let ticker = _C(exchange.GetTicker); // 获取 Tick 数据
        let ma7 = TA.EMA(records, 7)
        let ma25 = TA.EMA(records, 25)
        let money = bet * MarginLevel //买入数量为 2U的商品                

        if (_N(money / ticker.Sell, amountScale) == 0) {
            continue;
        }
        let len = records.length - 1
        if (!position[0] && _Cross(kdj[0], kdj[1]) > 0 && kdj[2][len] > kdj[1][len] + 2) {
            exchange.SetDirection("buy")
            exchange.Buy(-1, money / ticker.Sell, ticker.Last,"开仓价:", ticker.Sell)


        } else if (position[0] && position[0].Profit > position[0].Margin * 0.2) { //盈利20%就清仓

            //     Log(loss_m,position[0])
            exchange.SetDirection("closebuy")
            exchange.Sell(-1, position[0].Amount,ticker.Last, "盈利", position[0].Profit, ticker.Last, "#ff0000")
            loss = 0.6
            num = 0 //计数清零
            CancelPendingOrders() //清理无效定单

        } else if (position[0] &&  _Cross(kdj[0], kdj[1]) < 0 && position[0].Profit > position[0].Margin * 0.1) { //死叉平仓

            //     Log(loss_m,position[0])
            exchange.SetDirection("closebuy")
            exchange.Sell(-1, position[0].Amount,ticker.Last, "死叉平仓", position[0].Profit, ticker.Last, "#00009c")
            loss = 0.6
            num = 0 //计数清零
            CancelPendingOrders() //清理无效定单

        }else if (position[0] && position[0].Margin / bet < 2.5 && position[0].Profit * -1 > position[0].Margin * 0.4) { //本金亏完在补一次

            let nn = 0.2 //指数
            if (position[0].Profit * -1 / position[0].Margin > 0.4) {
                nn = position[0].Profit * -1 / position[0].Margin
                Log(nn, "---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------")

            }

            exchange.SetDirection("buy")
            exchange.Buy(-1, position[0].Amount * nn, ticker.Last,"小补仓", ticker.Last, "持仓数量:", position[0].Amount, "| 浮动亏盈:", position[0].Profit, "| Margin:", position[0].Margin, "| 现有资金:", account.Balance, "| 持仓均价:", position[0].Price, "-------|最大单次浮亏", loss_m, "#0000ff")

            //      CancelPendingOrders() //清理无效定单
        } else if (position[0] && position[0].Margin / bet >= 2.5 && position[0].Margin / bet < 6 && position[0].Profit * -1 > position[0].Margin * 2) { //本金亏完在补一次


            exchange.SetDirection("buy")
            exchange.Buy(-1, position[0].Amount * 2, ticker.Last,"大补仓", ticker.Last, "持仓数量:", position[0].Amount, "| 浮动亏盈:", position[0].Profit, "| Margin:", position[0].Margin, "| 现有资金:", account.Balance, "| 持仓均价:", position[0].Price, "-------|最大单次浮亏", loss_m, "#ccff00")

            //    CancelPendingOrders() //清理无效定单
        }

        Sleep(1000)

        // Log("已经清算的数据",order_list)
        //     Log("结束", symbol_list)
        _G("orderlist", order_list)
        _G("symbol", symbol_list)
        Sleep(1000 * 2)

        if (position[0]) loss_m = position[0].Profit < loss_m ? position[0].Profit : loss_m

        let cmd = GetCommand()
        if (cmd) {
            Log(cmd)
            let arr = cmd.split(":")
            if (arr[0] == "要做空") {
                dan = 100
            } else if (arr[0] == "检查symbol_list") {
                Log("没数据就是没有符合条件的", symbol_list)
            } else if (arr[0] == "已经清算的数据") {

                Log("已经清算的数据", order_list)

            } else if (arr[0] == "清除持久数据数据") {

                Log("已经清算的数据")
                _G(null)

            }



        }
    }
Log( _C(exchange.GetPosition))





}

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• ビンアンはすべての挂行リスト (U本位契約) を一度に取得します.
• 通貨停止・止損とポジション停止・止損インターフェース (U本位契約)
• 単調なバカ版
• FMZ拡張APIクラスバックリ
• ボール・アホ版
• 基本格子取引戦略
• OKEX V5 K線データ分割クエリ例 (Python版)
• OKEX V5 K線データ分割のクエリ例
• ビナンは,すべての契約保持リストを一度に取得し,発明者としての位置構造の配列にフォーマットします.
• 多種期貨ヘッジ (手動版)
• OKEX V5 WS インターフェイス 口座保持 プッシュ例
• Keltner通路はストップ損失加利益10%を突破し,長期保持戦略 - v2.3-dev - 多サイクル
• テスト - kdj とボリュームフィルタでめる可能性のある通貨について
• 格子変形戦略の片側格子 (注)
• 永続的な新上位貨幣と下位貨幣をクロールする
• My 言語の位置変更を push 通知する
• 異なる通貨の現金ヘッジ戦略 Ver1.1
• 三直線系 エキゾス
• トレーディングビューのボット 1.1
• WRはマーティンを突破した

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ヘキシー8通貨の多用性について

乞食連絡先があるので,いくつかの質問があります. たとえば,すべての通貨の最小回数を計算する方法.

xxs1xxs1複数の通貨を使用できます. 自分で入力できます. 条件を選択することもできます. 自動通貨の選択は,あなたが自分で交換している条件で,この方法です.

xxs1xxs1補強のポイントを計算します. 例えば,負債の額や,現存する株価を現在の価格とどれぐらいの差で引き起こすか.

乞食KDJは常に条件を満たしている状態で,後続の毎分補給を誘発します.

xxs1xxs1貨幣の価格の0.25U*20倍/現在のコイン価格で,おそらく最小の下注数を得ることができます. 貨幣の精度が切断されないように注意してください.