複合 CTA トレーディング システム 新しい ((多要素+多種+多戦略 適応型公開版)

複合 CTA トレーディング システム 新しい ((マルチファクター+マルチバリエーション+マルチ戦略 適応型公開版)

800日間のライブ取引で安定して収益性のある複合戦略モジュール

こんにちは,トレーダーさん,数年のライブテストの後,この複合CTAトレーディングシステムモジュールをご紹介します.この戦略は,トレンド,バンド,振動,代替などのダースのサブ戦略を含む複数の要因,種類,期間,戦略を組み合わせるアイデアを維持しています.保持期間は数日から数週間まであり,戦略は大きな資金で長期運用に適した大きな容量を持っています.戦略の利益ポイントは,活発な種類と活発な市場によってもたらされる変動です.戦略の引き下げ期間は長期的市場の衰退と乱れやすい振動です.この戦略のハイライトは1000日以上のテストを受け (記事の最後にライブトレーディングアドレスがあります) 牛と熊の市場のテストに耐えることができることです.以下,私たちはこの戦略を詳細に紹介します.

こんにちは! 私のチャンネルへようこそ!

私は量子開発者です.私はフルスタックCTA&HFT&Arbitrageおよび他の取引戦略を開発しています. FMZのプラットフォームのおかげで,私は私の量的なチャンネルで量的な開発に関連するより多くのコンテンツを共有し,量的なコミュニティの繁栄を維持するためにすべてのトレーダーと協力します.

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I. CTAの取引戦略

CTAは,CTAの略称である"Commodity Trading Advisor Strategy" (マネージド・フューチャーズ・戦略) である.プロフェッショナル・マネージャーがクライアントの資金を利用して,絶対的リターンを達成する目的でフューチャーズやオプション市場で投資し,それに応じた投資諮問手数料を請求するファンドの一種である.最初に公開されたフューチャーズファンドは,アメリカの株式仲介業者リチャード・ドンチュアンによって1949年に設立され,CTAの誕生を象徴した.CTAの資金は1970年代に上昇し,21世紀には,CTA戦略を使用する資金が爆発的な成長を示し始めた.グローバルCTAの資金には,ユアンシェン・アセット,アスペクト・キャピタル,トランストランドB.V.などが含まれている.

投資方法に関しては,CTAファンドは2種類に分類される.一つは主観的なCTAで,ファンドマネジャーは基本,研究,または取引経験に基づいて主観的にトレンドを判断し,買い売りポイントを決定する.もう一つは定量的なCTAで,定量的な取引戦略モデルを分析し,確立し,モデルによって生成される買い売り信号に基づいて投資決定を下す.特定の戦略に関しては,CTAはトレンド,逆転,バンド仲介戦略に分類することができる.トレンド戦略は,トレードターゲットの異なる期間のトレンドを追跡し,長または短期間取引を行うことを指す.逆転戦略は,逆転取引のために目標価格の逆転波動性を使用することを指す.伝統的な仲介戦略には,期間間仲介,学習料・多様性,スポット・フューチャーズ,相互学習のメリット,および普遍的な要素が含まれます.CTA投資戦略には,多くの種類があります. CTAは,従来の投資モデルを比較し,予測し,予測し,予測し,予測し,予測し,予測し,予測し,予測し,予測し,予測し,予測し,予測

II. 多要素+多種+多戦略に基づく複合CTA取引システム

この戦略は,低周波,トレンドフォロー,小利益,複合利子取引のアイデアに基づい,複数の要因,種類,戦略,次元の組み合わせを実践し,比較的安全で安定した状態に達しています.いくつかのサブ戦略は以下に示されています:

● トレンド戦略:金融市場で様々な行動金融効果が存在しているため,モメント効果が広く使用されています.我々は独立開発された多次元トレンドファクターライブラリを使用して,複数の市場情報次元と時間次元を24時間監視し,複数の保護出口計画 (ファクター信号集積出口,動的適応保護,極端な疲労出口) を使用します.

● リグレッション 戦略: リグレッション 効果 は 金融 市場 に も 広く 存在 し て い ます.我々は 独立 に 開発 さ れ た 多次元 振動 因数 ライブラリ を 用い て,様々な レベル で 買い過ぎ と 売り過ぎ の 状態 を 把握 し,トレンド 信号 を ヘッジ する ため に リグレッション 取引 を 行なう.

● バンド戦略: 市場トレンドの動きが3つの上昇と下落を持つ効果に基づいて,私たちは多次元的なトレンドに基づいてバンド取引を行い,ポジションを追加または減少するために逆弱信号をキャプチャし,トレンド曲線を滑らかにするために使用します.

● 代替戦略: 統計的戦略や異常戦略を含む他のタイプの戦略.

この戦略は,リスク管理と資本管理にも大きな注意を払っている. CTA取引では,リスク管理は常に第一に,常に慎重でなければならない.トレーダーは自分のリスク寛容レベルを設定する必要があります. リスク管理システムには,リスク露出管理,シングルシグナル波動性ポジション制御,ストップ損失/出口原則,ポートフォリオリスク管理,市場フィードバック,戦略資本曲線適応調整メカニズムなどが含まれますが,これだけでは限られていません. CTA戦略は暴力的な戦略ではなく,市場をフォローするベータ戦略に属します. 市場波動性があるときに利益を追求し,乱れた市場波動性があるときに損失を防ぎます. CTA戦略は,動物界のワニとチーターの関係に似ているように,強固で,爆発的な利益ではなく,長期的な活力を持つべきです.

III. 異なる市場条件下における戦略の業績と利益/損失の特徴

■この戦略は,コインベースの先物契約とUSDTベースの先物契約の両方に適しています.USDTベースの契約では複数の種類が設定できますが,利益と損失はUSDTで計算されます.一部のユーザーは長期にわたって暗号通貨を保有することを好んでおり,利益と損失がコインで計算される対応するコインベースの先物契約を行うためにコインも保有できます.これはコインベースの効果を強化し,市場から過剰なαリターンを得ることができます.

■バックテスト結果は,OKExのクォーターリーコインベースの先物契約とBinanceのSWAPUSDTベースの先物契約について別々に表示されます.OKExのコインベースの先物契約のデータはより長く,2018年から現在までのいくつかの牛と熊市場のパフォーマンスを観察できます.BinanceのUSDTベースの先物契約のデータは主に2020年から始まり,このラウンドの牛と熊戦略のパフォーマンスを観察できます.バックテストは0.06%のテイカー手数料で実施されました.

■この戦略は,CTA戦略において普遍性と強固性が第一優先事項であると強く信じています (積極的になりたいなら,他のニッチ戦略を研究する必要があります).すべてのテストとライブ取引は同じパラメータを使用し,異なる種類も同じパラメータを使用しています.戦略の強固性を検証するために,この戦略は数十種類の国内商品先物取引のテストにも適用され,下記に一つずつ表示される良好な収益を達成しました.

■ 通常のリスクモードでは,戦略の最大引き上げは約25%で,市場変動に基づいて予想される年収は50%~150%です.ユーザーは自分のリスク優先順位に応じてリスクの露出を拡大または削減することができます.リスクと収益は統一されています.

■ バックテストの良い結果は必ずしも意味がない.この戦略は2021年からFMZプラットフォームで実行されており,その過程で複数の修正や調整が行われたが,1000日以上のライブトレーディングの蓄積は,まだ戦略に多くの信頼を加え,この期間の問題と経験は,新しい繰り返しに注入され続けます.

USDTベースのテスト:2021-01〜2023-08

商品先物ストレステスト:戦略の強固性を確保するために,ストレステーストテストは,特殊な最適化なしで国内商品先物を使用して同じパラメータを使用して実施された.テストされた品種には,銀,上海アルミ,上海銅,金,アスファルト,燃料油,熱巻きコイル,上海ニッケル,リバー,ゴム,ステンレス鋼,スタイレン,トウモロコシ,鉄鉱石,コックス,コック炭,卵,プラスチック,生豚,大豆粉,油,ポリスタイレン,リンゴ,綿,赤,ガラス,ソーダ,シリコン鉄,フェロシリコン,白砂糖,PTA,熱炭,500CSI,上海と深??,10年国債,2年国債,原油など均等に分配された資金が含まれています.この戦略の長期的パフォーマンスは安定し,長期的には,利益は安定しています.

IV 協力方法

この戦略は2021年以来800日以上にわたって,牛と熊の市場を横断し,一定の信頼性と検証性を有しています. ライブ取引アドレスは:複合CTA取引システム 新品 (多因子+多多様性+多戦略適応型公開版) - 通常のリスク露出.

定量取引は永久的な動きの機械でもなく,全能でもありませんが,それは間違いなく将来の取引の方向性であり,すべてのトレーダーが学び,使用する価値があります! 欠点を指摘し,一緒に議論し,学び,一緒に進歩し,壮大な市場の波に乗って,前進してください.

● より多くの協力計画:この戦略は,大きな資金による長期的運用に適しており,より適しています.私たちはすべての大手企業との協力を歓迎し,ニーズのある個人または機関に対してオープンで双方の利益を得る協力姿勢を維持しています.お客様のニーズとリスクの好みに基づいて,あなたの議論とカスタマイズされた協力を楽しみにしています.

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連絡先情報 (コミュニケーションと議論,学び,一緒に進歩するために歓迎します)

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